Strategi Aksi Harga
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan berdasarkan pergerakan harga, digabungkan dengan identifikasi tren dengan indikator garis rata, dan memanfaatkan bentuk harga untuk masuk.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada beberapa hal:
-
Menggunakan garis rata-rata EMA untuk menilai tren. Ketika EMA dan Hull MA siklus 89 berwarna merah, menilai tren Bear, hanya kosong; Ketika kedua garis rata-rata hijau, menilai tren Bull, hanya lebih banyak; Ketika satu garis hijau dan satu merah, menilai goyangan, dapat dilakukan lebih banyak dan kosong.
-
Menggunakan sinyal pengenalan bentuk harga. Strategi untuk mengidentifikasi berbagai kombinasi positif dan negatif, seperti garis entitas tunggal, bentuk terobosan palsu, dan garis induk, untuk mengidentifikasi titik masuk potensial.
-
Strategi ini juga menggabungkan titik-titik dukungan dan resistensi penting, untuk lebih memverifikasi sinyal bentuk harga, dan untuk menghindari false breakout.
-
MACD membantu penilaian. Menggabungkan warna garis pilar dari indikator MACD, memverifikasi sinyal bentuk harga, meningkatkan tingkat keberhasilan.
-
Menggunakan mekanisme pelacakan tren. Strategi menambahkan modul pelacakan tren, yang dapat lebih akurat menilai titik-titik perubahan tren, menghindari puncak dan dasar.
-
Tetapkan Stop Loss Stop Point. Strategi ini menambahkan Stop Loss dan Stop Stop Modul yang didasarkan pada nilai ATR, yang membantu dalam memahami rasio keuntungan dan kerugian.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
-
Berdasarkan tren harga, tidak dipengaruhi oleh indikator. Berdasarkan penilaian harga murni, tidak tertipu oleh indikator kompleks, lebih dekat dengan sumber asli pasar.
-
Bergabunglah dengan EMA dan Hull MA untuk mengidentifikasi arah tren, hanya beroperasi di arah tren, dan hindari masuk ke arah yang berlawanan.
-
Formulir menggabungkan indikator, meningkatkan tingkat keberhasilan. Formulir harga dan indikator MACD saling diverifikasi, dapat memfilter sinyal palsu, meningkatkan probabilitas keuntungan.
-
Mekanisme pelacakan dapat menangkap tren besar. Modul pelacakan tren dapat menangkap tren dalam periode waktu yang lebih besar, dan memiliki ruang keuntungan yang lebih besar.
-
Ada mekanisme stop loss, risiko yang dapat dikontrol. Ada rasio stop loss yang tetap, yang membantu untuk memahami rasio untung rugi, dan mengendalikan risiko.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
-
Strategi hanya cocok untuk beroperasi dalam tren yang lebih jelas di garis tengah pendek, jika terjadi pergeseran tren siklus besar, akan dihentikan. Strategi dapat dihindari dengan analisis siklus besar.
-
Risiko kegagalan bentuk harga. Efek bentuk harga sangat bervariasi dalam lingkungan pasar yang berbeda, di beberapa bentuk pasar tidak dapat berfungsi seperti yang diharapkan, menyebabkan terjadinya kerusakan sistem.
-
Kesulitan pengoptimalan parameter. Strategi mengandung banyak parameter, kombinasi parameter yang berbeda sangat berpengaruh pada hasil, membutuhkan banyak pengulangan untuk menemukan parameter terbaik, dan pengaturan parameter statis menghadapi risiko perubahan pasar.
-
Tidak dapat mengontrol risiko perorangan secara efektif. Pengaturan stop loss tetap sulit untuk memahami fluktuasi setiap perdagangan, tidak dapat mengontrol rasio untung rugi perorangan secara tepat.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
-
Masukkan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi bentuk harga yang lebih kompleks. Menggunakan teknologi seperti pembelajaran mendalam untuk secara otomatis mengidentifikasi bentuk harga yang lebih efektif.
-
Meningkatkan kemampuan beradaptasi. Membangun mekanisme optimasi parameter dinamis, sehingga parameter kebijakan dapat disesuaikan dengan pasar real-time, bukan pengaturan statis.
-
Tergabung dengan lebih banyak faktor verifikasi sinyal. Menambahkan lebih banyak faktor situasi harga, seperti volume transaksi, overnight gaps dan lain-lain untuk verifikasi, mengurangi risiko terselubung.
-
Memperkenalkan modul pengendalian angin dan manajemen posisi. Mengatur ukuran posisi secara otomatis sesuai dengan penurunan nilai, mengontrol kerugian tunggal secara efektif, mengoptimalkan rasio untung rugi.
-
Optimalkan mekanisme penerimaan. Dapat memperhalus modul penilaian tren, mengidentifikasi lebih jelas tren getaran irama, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penerimaan.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, keunggulan utama dari strategi ini adalah berdasarkan pada penilaian tren harga, menghindari ketergantungan pada indikator, dan memaksimalkan sifat pasar. Kombinasi tren dan indikator dapat meningkatkan probabilitas keuntungan, menambahkan risiko pengendalian stop loss. Namun, perlu untuk melindungi risiko seperti pembalikan tren siklus besar, kegagalan pola harga. Di masa depan, strategi ini dapat diperdalam melalui pembelajaran mesin, pengoptimalan parameter dinamis, dan modul pengendalian risiko.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",true]]
*/
//@version=2
// strategy(title="Price Action", shorttitle="Price Action", overlay=true,default_qty_value=2000,initial_capital=1000,currency=currency.USD, pyramiding=1,calc_on_every_tick=true)
// EMA //- 1