Uji coba strategi perdagangan berdasarkan saluran panjang-pendek
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan pembentukan saluran multi-ruang untuk melakukan verifikasi pengembalian sistem penembusan saluran dan merupakan strategi perdagangan penembusan tren.
Prinsip Strategi
Hitung harga tertinggi dalam periode tertentu untuk membangun saluran multihead dan harga terendah untuk membangun saluran kosong.
Ketika harga menembus garis saluran atas, maka dilakukan pembelian.
Penjualan dilakukan ketika harga menembus garis saluran.
Anda dapat mengatur rentang waktu yang dapat digunakan untuk melakukan pengembalian dan memverifikasi strategi.
Perdagangan menggunakan saluran terobosan, aturan strategi sederhana dan jelas.
Analisis Keunggulan
Multicanale dapat digunakan untuk membandingkan dan mendefinisikan secara intuitif.
Namun, ada kemungkinan bahwa tren naik akan terjadi setelah penembusan saluran air.
Retrospektif dapat memverifikasi efektifitas strategi dalam konteks sejarah.
Ide untuk menembus saluran ini sederhana dan mudah.
Kode lebih ringkas, mudah diubah dan dioptimalkan.
Analisis risiko
Ada risiko penembusan palsu setelah penembusan Bring.
Tidak dapat mengatur stop loss dan stop loss secara efektif.
Parameter saluran yang tidak tepat dapat mempengaruhi efek kebijakan.
Hasil pengamatan mungkin memiliki bias optimasi.
Hasilnya mungkin berbeda jika diterapkan secara langsung.
Arah optimasi
Uji berbagai parameter untuk menemukan kombinasi optimal.
Menambahkan kombinasi faktor lain untuk filter penembusan palsu
Membangun mekanisme penghentian dan penangguhan.
Proses pengolahan data yang tepat untuk pengukuran ulang dan menghilangkan data yang tidak akurat.
Melakukan pengujian kembali dalam berbagai lingkungan pasar.
Verifikasi simulasi untuk mengkonfigurasi parameter real-time.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan aturan jalur terobosan yang sederhana untuk melakukan pengujian dan pengujian, mudah dioperasikan, namun masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan stabilitas. Dengan penyesuaian parameter, pengendalian risiko, dan lain-lain, ini dapat menjadi sistem perdagangan terobosan yang andal.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//strategy(title = "Backtest Donchian Teixeira", default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 100, overlay = true, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 2.50, precision = 2, calc_on_every_tick = true, pyramiding = 0, initial_capital = 10000)
testStartYear = input(2000, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 00, 00)
testEndYear = input(2018, "Backtest End Year")
testEndMonth = input(12, "Backtest End Month")
testEndDay = input(1, "Backtest End Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 23, 59)
window() => true //nao funciona
length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
dcUpper = highest(length1)
dcLower = lowest(length2)
plot(dcLower, style=line, linewidth=1, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=1, color=lime, offset=1)
plot(dcLower, style=line, linewidth=1, color=gray)
if (strategy.position_size == 0)
strategy.entry("COMPRA", true, stop = dcUpper)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("VENDA", stop = dcLower)