Strategi pelacakan volatilitas KPL
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini diperdagangkan berdasarkan indikator KPL Volatility, yang merupakan sistem perdagangan mekanis yang mengikuti tren sederhana. Lakukan over trade saat harga menutup melewati titik tinggi 20 hari, dan buka short trade saat harga menutup melewati titik rendah 20 hari, untuk menangkap pergerakan harga di garis tengah dan panjang.
Prinsip Strategi
- Perhitungan harga tertinggi dan terendah dalam 20 hari
- Investor harus melakukan penarikan lebih banyak ketika harga saham menembus level tertinggi dalam 20 hari.
- Ketika harga close out jatuh ke level terendah selama 20 hari, buka shorting
- Perhitungan Stop Loss, Setting Stop Loss
Secara khusus, strategi ini pertama-tama menghitung harga tertinggi dan terendah dalam 20 hari terakhir untuk membangun ruang getaran. Ketika harga menutup dari bawah melewati 20 hari tertinggi, masuk lebih banyak; Ketika jatuh dari atas melewati 20 hari terendah, masuk dengan posisi kosong.
Analisis Keunggulan
- Logika transaksi sederhana, intuitif, dan mudah dipelajari
- Ada beberapa kemampuan untuk melacak tren.
- Mengatur stop loss dapat mengontrol risiko secara efektif
- Tidak perlu memprediksi target harga, hindari dugaan subjektif
- Perdagangan Emosional Kecil dan Tidak Mudah Dipengaruhi
Analisis risiko
- Ada beberapa risiko keterlambatan transaksi
- Kegagalan untuk memahami titik-titik penting dalam proses tren
- Mungkin terkunci karena gempa
- Potensi keuntungan dibatasi pada batas 20 hari.
- Kesulitan menentukan waktu terbaik untuk memegang saham
Risiko dapat dikelola dengan menyesuaikan siklus observasi terobosan, memperkenalkan penilaian tren, dan mengoptimalkan strategi stop loss.
Arah optimasi
- Uji parameter siklus observasi yang berbeda
- Menambahkan indikator MACD untuk menilai kekuatan jual beli
- Optimalkan strategi Stop Loss untuk Melanjutkan Stop Loss
- Mengevaluasi dampak jangka waktu kepemilikan yang berbeda pada pendapatan
- Studi tentang preferensi parameter dari berbagai varietas
- Pertimbangkan untuk menambahkan aturan re-entry dan overlay
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada indikator KPL yang berfluktuasi untuk pelacakan tren. Keuntungan adalah mudah dan mudah dioperasikan, ada stop loss; Kelemahannya adalah adanya keterlambatan dan potensi keuntungan yang terbatas.
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("KPL Swing Strategy", overlay=true)
no = input(20)
res = highest(high, no)
sup = lowest(low, no)
avd = iff(close > res[1], 1, iff(close < sup[1], -1, 0))
avn = valuewhen(avd != 0, avd, 1)
tsl = iff(avn == 1, sup, res)
sl = iff(close > tsl, highest(lowest(low, no / 2), no / 2), lowest(highest(high, no / 2), no / 2))
plot(tsl, color=#0000FF,title="KPL Swing")
plot(sl, color=color.white,title="Stoploss")
bgcolor(abs(close - tsl[1]) > close ? color.white : close < tsl ? color.red : color.green, 90, offset=0)
if crossover(close, tsl)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(close,tsl)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")