Strategi Perdagangan Squeeze BB Keltner
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan BB Keltner Squeeze adalah strategi perdagangan garis pendek yang didasarkan pada Brin dan didukung oleh Celtic untuk memverifikasi sinyal perdagangan. Jika harga menembus Brin untuk naik atau turun, jika ada kompresi dengan Celtic, maka strategi ini akan membalikkan tren dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
Beringin Band digunakan untuk menentukan harga. Beringin Band terdiri dari atas, tengah, dan bawah, yang dapat menentukan apakah harga berada dalam modus fluktuasi.
Aplikasi Kelt channel untuk memverifikasi sinyal Brin Belt. Kelt channel juga dapat menentukan kisaran pergerakan harga. Ketika harga mendekati Brin Belt untuk naik atau turun, jika terjadi kompresi dengan Kelt channel, menunjukkan peningkatan fluktuasi, mungkin terjadi pembalikan.
Jika harga menembus Brin Belt dan Celtic Channel, maka harga akan terlihat lebih tinggi. Jika harga menembus Brin Belt dan Celtic Channel, maka harga akan terlihat lebih tinggi. Jika harga menembus Brin Belt dan Celtic Channel, maka harga akan terlihat lebih rendah.
Gunakan garis rata untuk menentukan arah tren. Brin garis tengah mewakili garis rata, jika harga di atas garis tengah, untuk melihat lebih banyak sinyal, jika harga di bawah garis tengah, untuk melihat sinyal.
Dalam kasus kompresi, jika arah garis rata sesuai dengan sinyal perdagangan, maka posisi dibuka lebih banyak; jika arah garis rata tidak sesuai dengan arah posisi yang dibuka sebelumnya, maka posisi dibuka.
Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya komplementeritas antara indikator Brin Belt dan Celtic Channel, dengan memaksimalkan titik-titik reversal harga dengan kompresi, dan merupakan strategi perdagangan regression rata-rata yang khas.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
Kombinasi dua indikator meningkatkan keandalan sinyal. Satu indikator rentan terhadap terobosan palsu, dan strategi ini diverifikasi melalui kompresi dari Brin Belt dan Celtic Channel untuk memfilter sinyal palsu.
Indikator penilaian tren yang jelas. Garis tengah mewakili arah garis rata, dapat secara intuitif menilai tren saat ini, menghindari arah tren yang salah.
Fleksibel logika pembukaan posisi. Berdasarkan kesesuaian antara garis rata dengan sinyal kompresi, keputusan pembukaan posisi dan posisi aman, menghindari operasi terbalik.
Strategi ini terutama mengidentifikasi terobosan dan kompresi harga jangka pendek, peluang perdagangan yang cocok untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, dan kesempatan perdagangan yang tersedia dengan frekuensi yang lebih tinggi.
Presentasi visual yang intuitif. Efek visual yang jelas dibentuk dengan berbagai warna yang menandai area kompresi, arah lintasan dan MACD pilar, dll.
Strategi ini lebih sederhana dan langsung, logika perdagangan dan pengaturan parameternya mudah dipahami, mudah untuk diterapkan langsung atau digunakan di platform.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko utama sebagai berikut:
Jika harga bergerak dalam jangka panjang, sinyal kompresi akan muncul dan menghasilkan serangkaian perdagangan dan penarikan.
Resiko kegagalan harga. Setelah harga menembus Bollinger Bands ke bawah, mungkin akan terjadi penembusan palsu jangka pendek, yang menyebabkan kegagalan perdagangan.
Risiko optimasi parameter. Pengaturan parameter pada Brin Belt dan Celtic Channel dapat mempengaruhi hasil transaksi dan memerlukan pengoptimalan yang diuji berulang kali, atau mungkin tidak akan mencapai efek optimal.
Risiko pasar multihead. Dalam pasar bullish jangka panjang, strategi ini akan menghasilkan terlalu banyak sinyal bullish yang menyebabkan kerugian.
Risiko perdagangan yang sering. Strategi ini mengejar perdagangan pendek, yang akan lebih sering melakukan posisi terbuka, meningkatkan biaya perdagangan dan kehilangan slip.
Risiko kegagalan indikator. Dalam situasi pasar yang ekstrem, kombinasi indikator dari strategi ini juga dapat gagal dan tidak dapat menghasilkan sinyal yang efektif.
Risiko tersebut perlu dikendalikan melalui manajemen perdagangan, seperti pembentukan stop loss, penyesuaian ukuran posisi, parameter optimasi, dll. Juga perlu untuk mengembangkan program respons yang sesuai sesuai dengan situasi pasar yang berbeda.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Mengintegrasikan indikator lain untuk membentuk sinyal perdagangan yang lebih kuat. Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan indikator tren dan getaran lainnya untuk lebih memvalidasi sinyal perdagangan dan meningkatkan tingkat kemenangan.
Tambahkan strategi stop loss untuk mengontrol kerugian tunggal. Anda dapat mengatur stop loss bergerak atau stop loss penetrasi untuk membatasi kerugian tunggal, sehingga mengurangi drawdown.
Mengoptimalkan parameter Brin Belt dan Celtic Channel. Melalui pengujian, menemukan kombinasi parameter terbaik untuk meningkatkan efektivitas perdagangan untuk varietas tertentu.
Sesuai dengan kondisi pasar, ukuran posisi harus disesuaikan. Posisi dapat ditingkatkan sesuai dengan tren yang jelas; Posisi dapat dikurangi sesuai dengan pencatatan.
Aplikasi teknologi pembelajaran mesin untuk optimasi parameter, pemurnian sinyal, dan lain-lain, membuat strategi lebih adaptif.
Membedakan pasar multihead dan pasar kosong, pilih lebih banyak melihat ke bawah sesuai dengan situasi. Anda dapat menambahkan penilaian tren jangka panjang, mengurangi perdagangan terbalik ketika arahnya jelas.
Kombinasi dengan indikator kuantitatif dan kuantitatif dapat digunakan untuk memperkaya portofolio strategi.
Dengan terus-menerus mengoptimalkan dan memperbaiki, strategi ini dapat dibuat menjadi strategi perdagangan garis pendek yang stabil dan andal, obtansustaine profits in various market conditions.
Meringkaskan
Strategi BB Keltner Squeeze untuk menangkap peluang reversal harga melalui pengetatan Brin Belt dan Kelter Channel. Strategi ini mengintegrasikan dua indikator untuk membentuk sinyal perdagangan, menggunakan arah penilaian rata-rata, untuk memprediksi reversal melalui kompresi. Strategi ini cocok untuk perdagangan garis pendek, untuk mendapatkan peluang perdagangan yang sering.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BB Keltner Squeeze Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=20, minval=0)
src = input(close, title="Source")
bband(length, mult) =>
sma(close, length) + mult * stdev(close, length)
keltner(length, mult) =>
ema(close, length) + mult * ema(tr, length)
//BB
B2mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Band 1 StDev")
B2basis = sma(src, length)
B2dev = B2mult * stdev(src, length)
B2upper = B2basis + B2dev
B2lower = B2basis - B2dev
plot(B2basis, color=color.blue)
p1 = plot(B2upper, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD upper")
p2 = plot(B2lower, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD lower")
//Keltner
useTrueRange = input(true)
Kmult = input(1.5, title="Keltner Range")
Kma = ema(src, length)
Krange = useTrueRange ? tr : high - low
Krangema = ema(Krange, length)
Kupper = Kma + Krangema * Kmult
Klower = Kma - Krangema * Kmult
p5 = plot(Kupper, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner upper")
p6 = plot(Klower, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner lower")
e1 = (highest(high, length) + lowest(low, length)) / 2 + sma(close, length)
osc = linreg(close - e1 / 2, length, 0)
diff = bband(length, 2) - keltner(length, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc :
osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? color.green : color.red
fromYear = year > 2014
toYear = year < 2016
direction = 0
squeeze = Kupper > B2upper
midc = 0
midc := squeeze ? 0 : close > B2basis ? 1 : 2
midcolor = midc == 0 ? #666666 : midc == 1 ? #00ff00 : #ff0000
direction := midc[1]
plot(B2basis, color=midcolor, linewidth=4, title="BB Mid")
bgcolor(midc == 0 ? #333333 : #000000, transp=75)
if direction == 0
if midc[1] == 0 and midc == 1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
direction := 1
else if midc[1] == 0 and midc == 2
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
direction := 2
else if direction != midc
strategy.close_all()
direction := 0