Strategi trailing stop-loss persentase
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren sederhana yang menggunakan SMA rata-rata untuk menentukan arah tren dan menetapkan persentase stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung SMA rata-rata dengan panjang 200 hari, dan ketika harga melewati garis rata-rata di atasnya, strategi ini memutuskan bahwa tren dimulai, dan melakukan lebih banyak entri. Setelah masuk, strategi ini menggunakan titik berhenti persentase tetap, seperti 2% di bawah harga masuk; sekaligus juga mengatur titik berhenti persentase tetap, seperti 1% di atas harga masuk.
Secara khusus, strategi menggunakan persimpangan antara harga tutup dan 200 hari SMA sebagai sinyal perdagangan. Ketika harga tutup melewati SMA, masuk lebih banyak. Setelah masuk, strategi mencatat harga masuk dan menghitung stop loss = harga masuk(1-stop loss percentage); stop loss line = harga masuk(1+ Stop Loss Percentage) 。 Jika harga di bawah garis stop loss atau di atas garis stop loss, maka maka akan dihapus.
Dengan cara ini, strategi dapat menghasilkan keuntungan asalkan harga bergerak ke arah yang benar; Jika terjadi kerugian, Anda juga dapat keluar dengan stop loss, membatasi jumlah kerugian. Dengan menyesuaikan persentase stop loss, Anda dapat mengontrol karakteristik risiko keuntungan strategi.
Analisis Keunggulan
- Operasi sederhana dan mudah dilakukan
Dengan SMA rata-rata untuk menilai tren, persentase stop loss sangat sederhana dan langsung, ambang batas teknis rendah, dan mudah diterapkan.
- Batas kerugian untuk setiap pesanan
Dengan mengatur stop loss sebelumnya, Anda dapat mengontrol kerugian setiap pesanan dalam persentase tertentu, yang membantu mengendalikan risiko.
- Pelacakan Stop Loss, Kunci Keuntungan
Stop loss akan naik seiring dengan peningkatan keuntungan, dan dapat membantu strategi untuk mengunci keuntungan, bukan membalikkan stop loss.
- Karakteristik keuntungan dan kerugian yang dapat disesuaikan
Dengan menyesuaikan persentase Stop Loss, Anda dapat secara bebas mendefinisikan karakteristik risiko dan keuntungan dari strategi.
Analisis risiko
- Terjebak di Pasar yang Bergolak
Stop loss mungkin sering dipicu pada zona getaran yang tidak menunjukkan tren, yang menyebabkan terlalu banyak kerugian kecil.
- Sistem rata-rata mudah tertinggal
SMA rata-rata sendiri tertinggal dari harga dan mungkin melewatkan titik terbaik untuk masuk ke tren.
- Tidak mempertimbangkan biaya transaksi
Pengaturan stop loss yang lebih kecil meningkatkan frekuensi transaksi tanpa mempertimbangkan biaya transaksi yang sebenarnya.
- Persentase Stop Loss Tidak Mempertimbangkan Fluktuasi
Persentase Stop Loss adalah static, tidak mempertimbangkan perubahan volatilitas pasar.
Arah optimasi
- Parameter optimasi, adaptasi dengan karakteristik pasar
Sesuaikan parameter garis rata-rata untuk menemukan titik keseimbangan yang optimal, dan uji persentase stop loss yang berbeda.
- Stop loss yang digabungkan dengan indikator volatilitas yang disesuaikan secara dinamis
Berdasarkan volatilitas pasar baru-baru ini, stop loss disesuaikan secara dinamis untuk mengurangi probabilitas stop loss terlanggar.
- Mempertimbangkan biaya transaksi yang sebenarnya
Penambahan biaya seperti slippage dan biaya prosesor untuk pengukuran ulang dan pengoptimalan pengaturan stop.
- Pemantauan dan optimalisasi multi-segmen
Periksa kembali pada periode aktifitas tinggi dan aktifitas rendah untuk menemukan parameter optimal untuk setiap periode.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan tren penilaian rata-rata dan persentase stop loss manajemen stop loss, mudah digunakan, dapat mendefinisikan risiko keuntungan secara bebas. Namun, sinyal perdagangan dan pengaturan stop loss memiliki ruang untuk dioptimalkan. Perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti stop loss adaptif, biaya perdagangan, dan lain-lain untuk melakukan penyesuaian yang optimal, berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang stabil berdasarkan kesederhanaan.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Stop Loss Example: Simple Stoploss", overlay=true)
sma_per = input(200, title='SMA Lookback Period', minval=1)
sl_inp = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %', type=float)/100
sma = sma(close, sma_per)
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.entry("Simple SMA Entry", strategy.long, when=crossover(close, sma))
strategy.exit("Stop Loss/TP","Simple SMA Entry", stop=stop_level, limit=take_level)
plot(sma, color=orange, linewidth=2)
plot(stop_level, color=red, style=linebr, linewidth=2)
plot(take_level, color=green, style=linebr, linewidth=2)