Strategi fusi multi-indikator
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi penggabungan multi-indikator dengan menggunakan kombinasi dari beberapa jenis indikator teknis yang berbeda, yang menggabungkan keunggulan masing-masing, untuk mencapai penilaian pasar yang lebih akurat dan menyeluruh, untuk mencapai tujuan meningkatkan peluang perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan tiga indikator teknis yang berbeda secara bersamaan: Rate of Change Index (VI), ROC-RSI, dan Price Change Rate (Price ROC).
Pertama, strategi menghitung VI, yang terdiri dari indikator perubahan positif VIP dan indikator perubahan negatif VIM. VIP dan VIM masing-masing mengukur kekuatan kenaikan harga dan kekuatan penurunan. Dengan membandingkan tingkat perubahan VIP dan VIM, kemungkinan kenaikan atau penurunan harga di masa depan dapat ditentukan.
Kedua, strategi ini menggabungkan ROC dan RSI untuk membentuk indikator ROC-RSI. ROC mengukur perubahan harga dalam periode yang lebih panjang, dan RSI mencerminkan overbought dan oversold harga dalam periode yang lebih pendek. ROC-RSI menggabungkan kedua informasi ini untuk menentukan apakah harga saham saat ini berada di daerah ekstrem yang tidak rasional.
Akhirnya, harga ROC secara langsung mencerminkan intensitas perubahan harga. Berbeda dengan VI dan ROC-RSI, ia menilai tren dari sudut pandang harga itu sendiri.
Strategi ini menggunakan kombinasi dari tiga indikator di atas untuk menghasilkan instruksi perdagangan hanya jika mereka mengirim sinyal beli atau jual secara bersamaan. Ini dapat menyaring beberapa kemungkinan sinyal palsu dan meningkatkan keandalan sinyal.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi kombinasi multi-indikator ini adalah kemampuan untuk mengintegrasikan keuntungan dari berbagai indikator untuk menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif dan akurat.
Secara khusus, VI dapat mencerminkan kekuatan jual beli dan menangkap perubahan tren. ROC-RSI dapat menilai apakah harga terlalu dingin atau terlalu panas. Harga ROC secara langsung mencerminkan tren perubahan harga.
Selain itu, dengan meminta beberapa indikator untuk mengirimkan sinyal pada saat yang sama, beberapa sinyal palsu dapat disaring, yang juga meningkatkan kualitas sinyal perdagangan.
Singkatnya, strategi kombinasi multi-indikator dapat memanfaatkan keunggulan masing-masing indikator, saling melengkapi verifikasi, sehingga memungkinkan strategi perdagangan yang lebih andal dan akurat.
Risiko dan Optimalisasi Strategi
Risiko utama dari strategi ini adalah pengaturan parameter indikator yang salah, yang menyebabkan konflik antara indikator.
Sebagai contoh, jika VI dan Price ROC menilai tren naik, tetapi indeks ROC-RSI terlalu tinggi untuk mengirim sinyal jual, maka mungkin kehilangan kesempatan untuk membeli.
Untuk mengoptimalkan strategi ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan:
Menyesuaikan parameter masing-masing indikator agar dapat bekerja dengan baik dan memberikan sinyal perdagangan yang konsisten.
Meningkatkan atau mengurangi jumlah dan jenis indikator yang digunakan untuk menemukan kombinasi indikator yang optimal. Misalnya, indikator tren seperti rata-rata bergerak dapat dimasukkan.
Menyesuaikan logika penggabungan dari sinyal indikator, seperti mengubah sinyal indikator menjadi mayoritas dan melakukan trading pada saat sinyal keluar.
Menambahkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Optimalkan strategi pengelolaan dana, seperti pengaturan ukuran posisi.
Uji kelayakan varietas dan periode perdagangan yang berbeda.
Dengan terus-menerus mengoptimalkan, Anda dapat memaksimalkan strategi kombinasi multi-indikator, yang dapat menghasilkan keuntungan ekstra yang stabil.
Meringkaskan
Strategi portofolio multi-indikator meningkatkan peluang perdagangan dengan menggabungkan keuntungan dari indikator seperti VI, ROC-RSI dan Price ROC, untuk membuat penilaian pasar yang lebih andal dan menyeluruh. Keuntungan terbesarnya adalah bahwa indikator saling memverifikasi satu sama lain, menghindari kesalahan dari satu indikator.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("drnkk Strategy", overlay=true)
//IF Function
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)
//VI Inputs
VI_pm = input(4, title="VI Period",minval=2)
VI_ps = input(3, title="VI Smoothing Period",minval=0)
//VI Calculation
VMP = sum( abs( high - low[1]), VI_pm )
VMM = sum( abs( low - high[1]), VI_pm )
STR = sum( atr(1), VI_pm )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//VI Smoothing
wmaVIP = (wma(VIP-1,VI_ps))*10
wmaVIM = (wma(VIM-1,VI_ps))*10
//VI IF Transform
IF_VIP=IF(wmaVIP)*100
IF_VIM=IF(wmaVIM)*100
roc_VIP =(wmaVIP - wmaVIP[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIP ? roc_VIP : na, color=lime)
roc_VIM = (wmaVIM - wmaVIM[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIM ? roc_VIM : na, color=purple)
//ROC-RSI Inputs
RSI_pm = input(2, title="ROC-RSI Period",minval=2)
RSI_ps = input(2, title="Smooth Period",minval=0)
//ROC Calculation and Smoothing
raw_ROC=(close - close[RSI_pm])/RSI_pm
wma_ROC=wma(raw_ROC,RSI_ps)
IF_ROC = IF(wma_ROC)*100
//RSI Calculation, Smoothing, Inverse Fisher Transformation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)
IF_RSI = IF(wma_RSI)*100
VI_long = roc_VIP >roc_VIM
VI_short = roc_VIM >roc_VIP
RSI_long = IF_RSI > 80
RSI_short = IF_RSI < -80
ROC_long = IF_ROC > 75
ROC_short = IF_ROC < -75
longCondition = year >= 2018 and VI_long and ROC_long and RSI_long
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = year >= 2018 and VI_short and ROC_short and RSI_short
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)