Strategi Fusion Indikator Multivariate menggabungkan beberapa indikator teknis dari berbagai jenis, memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk membuat penilaian pasar yang lebih akurat dan komprehensif untuk meningkatkan hasil perdagangan.
Strategi ini menggunakan tiga indikator teknis - Variable Index (VI), ROC-RSI, dan Price Rate of Change (Price ROC).
Pertama, strategi menghitung VI, yang terdiri dari indikator perubahan positif VIP dan indikator perubahan negatif VIM. VIP dan VIM mengukur kekuatan harga naik dan turun secara terpisah. Membandingkan tingkat perubahan antara VIP dan VIM menunjukkan kemungkinan kenaikan atau penurunan harga di masa depan.
Kedua, strategi menggabungkan ROC dan RSI ke dalam indikator ROC-RSI. ROC mengukur pergerakan harga selama periode yang lebih lama, sementara RSI mencerminkan tingkat overbought / oversold selama periode yang lebih pendek. ROC-RSI mengkonsolidasikan kedua informasi untuk menentukan apakah harga saat ini berada di zona ekstrem yang tidak rasional.
Akhirnya, Price ROC secara langsung mencerminkan kekuatan pergerakan harga, menilai tren dari harga itu sendiri, tidak seperti VI dan ROC-RSI.
Strategi ini hanya menghasilkan sinyal perdagangan ketika ketiga indikator itu sama. Ini menyaring beberapa sinyal yang berpotensi salah dan meningkatkan keandalan.
Keuntungan terbesar dari strategi multivariate ini adalah konsolidasi kekuatan dari indikator yang berbeda untuk penilaian yang lebih komprehensif dan akurat.
Secara khusus, VI menangkap pergeseran tren dengan mengukur kekuatan pembelian/penjualan. ROC-RSI menilai apakah harga terlalu panas atau terlalu laris. Harga ROC secara langsung mencerminkan tren harga. Indikator saling memverifikasi untuk menghindari kesalahan.
Memerlukan kesamaan dari beberapa indikator juga meningkatkan kualitas sinyal dengan menyaring sinyal palsu.
Singkatnya, strategi multivariate memanfaatkan kekuatan indikator individu, menyediakan verifikasi timbal balik untuk perdagangan yang lebih dapat diandalkan dan tepat.
Risiko utama adalah indikator yang bertentangan karena pengaturan parameter yang tidak tepat.
Misalnya, jika VI dan Harga ROC sinyal naik tetapi ROC-RSI overbought, peluang beli mungkin terlewatkan.
Untuk mengoptimalkan strategi ini, pertimbangkan:
Menyesuaikan parameter indikator untuk koordinasi sinyal perdagangan yang tepat.
Menambahkan/menghilangkan indikator dan jenis untuk menemukan kombinasi optimal, misalnya menambahkan moving average.
Mengubah logika sinyal, seperti trading pada sinyal mayoritas.
Menggabungkan stop loss untuk membatasi penurunan.
Mengoptimalkan manajemen uang seperti ukuran posisi.
Pengujian penerapan di berbagai instrumen dan kerangka waktu.
Optimasi terus menerus dapat memaksimalkan potensi strategi multivariate untuk kinerja yang lebih baik.
Strategi Fusi Indikator Multivariate menggabungkan kekuatan indikator seperti VI, ROC-RSI dan Price ROC untuk penilaian pasar yang lebih dapat diandalkan dan komprehensif, meningkatkan tingkat kemenangan. Keuntungannya yang terbesar adalah verifikasi saling untuk menghindari kesalahan indikator tunggal. Sementara itu, mengoptimalkan kombinasi indikator adalah kunci untuk memaksimalkan kinerja. Dengan pengujian dan pengoptimalan berkelanjutan, strategi multivariate dapat secara efektif meningkatkan hasil perdagangan.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("drnkk Strategy", overlay=true)
//IF Function
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)
//VI Inputs
VI_pm = input(4, title="VI Period",minval=2)
VI_ps = input(3, title="VI Smoothing Period",minval=0)
//VI Calculation
VMP = sum( abs( high - low[1]), VI_pm )
VMM = sum( abs( low - high[1]), VI_pm )
STR = sum( atr(1), VI_pm )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//VI Smoothing
wmaVIP = (wma(VIP-1,VI_ps))*10
wmaVIM = (wma(VIM-1,VI_ps))*10
//VI IF Transform
IF_VIP=IF(wmaVIP)*100
IF_VIM=IF(wmaVIM)*100
roc_VIP =(wmaVIP - wmaVIP[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIP ? roc_VIP : na, color=lime)
roc_VIM = (wmaVIM - wmaVIM[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIM ? roc_VIM : na, color=purple)
//ROC-RSI Inputs
RSI_pm = input(2, title="ROC-RSI Period",minval=2)
RSI_ps = input(2, title="Smooth Period",minval=0)
//ROC Calculation and Smoothing
raw_ROC=(close - close[RSI_pm])/RSI_pm
wma_ROC=wma(raw_ROC,RSI_ps)
IF_ROC = IF(wma_ROC)*100
//RSI Calculation, Smoothing, Inverse Fisher Transformation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)
IF_RSI = IF(wma_RSI)*100
VI_long = roc_VIP >roc_VIM
VI_short = roc_VIM >roc_VIP
RSI_long = IF_RSI > 80
RSI_short = IF_RSI < -80
ROC_long = IF_ROC > 75
ROC_short = IF_ROC < -75
longCondition = year >= 2018 and VI_long and ROC_long and RSI_long
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = year >= 2018 and VI_short and ROC_short and RSI_short
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)