Strategi pelacakan K-line dua warna
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan perubahan warna garis K untuk menilai tren pasar, dan dengan demikian membangun posisi short position. Prinsip strategi sederhana dan langsung, bertujuan untuk menangkap tren garis pendek.
Prinsip
Strategi ini menilai warna K-line berdasarkan hubungan antara harga close dan open pada garis K. Harga close lebih besar dari harga open pada garis K merah dan harga close lebih kecil dari harga open pada garis K hijau.
Ketika muncul jumlah yang ditentukan ((setelan) dari K garis berwarna yang sama, lakukan operasi yang sesuai:
Jika merah, lakukan lebih banyak.
Jika hijau, kosongkan.
Ketika warna garis K berubah, posisi yang sama keluar dari permainan.
Keunggulan
Prinsipnya jelas, sederhana, dan mudah dimengerti.
Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memantau tren yang lebih pendek, sehingga Anda dapat melakukan perdagangan yang lebih sering.
Jumlah baris K dapat disesuaikan, untuk menyesuaikan sensitivitas strategi.
Anda bisa melakukan over atau short, mengurangi frekuensi trading.
Anda dapat mengatur periode transaksi untuk menghindari periode yang perlu dihindari.
Risiko
Tidak dapat menentukan arah tren, ada risiko untuk melakukan spekulasi.
Tidak ada waktu yang tepat untuk masuk, ada risiko masuk terlalu dini atau kehilangan kesempatan.
Ada risiko terbalik, perubahan warna garis K tidak selalu berarti perubahan tren substansial.
Terlalu banyak transaksi yang terjadi di bawah garis pendek, dan ada tekanan pada biaya transaksi.
Setelan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan kebijakan tidak bekerja dengan baik.
Arah optimasi
Dapat dipertimbangkan untuk memasukkan indikator penilaian tren, untuk menghindari masuk terbalik. Seperti MACD, KD, dll.
Anda dapat mengatur tracking stop loss untuk mengurangi risiko kerugian.
Kondisi bermain dapat diminimalisir sesuai kebutuhan, untuk menghindari terlalu sering meninggalkan lapangan.
Hal ini dapat dikombinasikan dengan faktor lain untuk mengoptimalkan waktu masuk.
Anda dapat mengatur jenis pesanan menjadi harga pasar, mengurangi dampak slippage.
Meringkaskan
Strategi ini berasal dari analisis teknis K-line yang paling sederhana, dengan menilai warna K-line untuk mencapai pelacakan tren yang paling dasar. Keuntungan adalah mudah dipahami, sering diperdagangkan, parameter yang dapat disesuaikan secara fleksibel. Namun, ada juga kebutaan tertentu, tidak dapat menilai kecenderungan yang baik atau buruk.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2018
//Noro
//@version=2
strategy("Noro's Candles Strategy v1.0", shorttitle = "Candles str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
bq = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 6, title = "Bars Q")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Bars Q
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gb = bar == 1
rb = bar == -1
redbars = bq == 2 and rb and rb[1] ? 1 : bq == 3 and rb and rb[1] and rb[2] ? 1 : bq == 4 and rb and rb[1] and rb[2] and rb[3] ? 1 : bq == 5 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] ? 1 : bq == 6 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] and rb[5] ? 1 : 0
greenbars = bq == 2 and gb and gb[1] ? 1 : bq == 3 and gb and gb[1] and gb[2] ? 1 : bq == 4 and gb and gb[1] and gb[2] and gb[3] ? 1 : bq == 5 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] ? 1 : bq == 6 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] and gb[5] ? 1 : 0
//Signals
up1 = redbars == 1
dn1 = greenbars == 1
exit = bar != bar[1]
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()