1. Persegi
  2. Momentum Tracking Stop Loss Strategi

Momentum Tracking Stop Loss Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-27 11:23:18
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada indikator Parabolic SAR dan menggabungkan jendela waktu untuk backtesting untuk mencapai efek stop loss pelacakan momentum.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan indikator Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse) sebagai indikator teknis utama. Parabolic SAR dapat memberikan sinyal pembalikan yang sangat akurat. Ketika harga berada dalam tren naik, Parabolic SAR akan terus bergerak ke atas untuk melacak tren naik. Ketika harga mulai turun, Parabolic SAR akan turun dengan cepat untuk memberikan sinyal stop loss.

Strategi pertama menetapkan tiga parameter SAR Parabolik, termasuk nilai awal, nilai peningkatan dan nilai maksimum. Kemudian menghitung nilai SAR Parabolik. Strategi ini menggunakan SAR Parabolik sebagai titik stop loss dinamis. Ketika harga naik, itu akan jauh di atas SAR Parabolik; ketika harga pecah di bawah SAR Parabolik, itu akan menutup posisi panjang. Demikian pula, ketika harga turun, itu akan pendek di bawah SAR Parabolik; ketika harga pecah di atas SAR Parabolik, itu akan menutup posisi pendek.

Dengan cara ini, strategi dapat melacak tren ketika harga sedang tren, dan dengan cepat menghentikan kerugian ketika harga berbalik, menyelesaikan siklus perdagangan.

Analisis Keuntungan

  • Menggunakan efisiensi tinggi dari SAR Parabolik untuk memberikan sinyal panjang dan pendek yang akurat
  • Parabolic SAR dapat merespons perubahan harga dengan cepat untuk stop loss yang tepat waktu
  • Otomatis menyesuaikan titik stop loss tanpa intervensi manual, menghindari kehilangan peluang stop loss
  • Memungkinkan kustomisasi yang mendalam dari parameter SAR Parabolic untuk menyesuaikan gaya Anda sendiri
  • Backtest pada jendela waktu tertentu untuk memeriksa kinerja strategi di lingkungan pasar yang berbeda

Analisis Risiko

  • Sulit untuk menentukan kombinasi parameter SAR Parabolik optimal, parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan stop loss yang terlalu agresif atau konservatif
  • Bergantung pada satu indikator SAR Parabolik, rentan terhadap fluktuasi abnormal
  • Lebih cocok untuk pasar tren, dapat menghentikan kerugian terlalu sering selama konsolidasi
  • Kebutuhan untuk memilih jendela waktu yang tepat untuk backtest, sampel yang tidak lengkap dapat menyebabkan hasil bias
  • Backtest hanya mempertimbangkan data historis, tidak dapat memprediksi pergerakan harga di masa depan, kinerja langsung mungkin berbeda dari hasil backtest

Arahan Optimasi

  • Pertimbangkan untuk menggabungkan dengan indikator lain untuk membentuk portofolio indikator untuk stabilitas yang lebih tinggi
  • Tambahkan modul optimasi parameter untuk mengoptimalkan parameter SAR Parabolic secara otomatis
  • Tambahkan ukuran posisi dan modul manajemen pesanan untuk mengontrol pemanfaatan modal dari setiap perdagangan
  • Tambahkan opsi metode stop loss seperti trailing stop loss, limit order dll untuk membuat strategi lebih komprehensif
  • Mengoptimalkan pilihan jendela waktu untuk memeriksa kekuatan strategi di lingkungan pasar yang berbeda
  • Tambahkan modul pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter strategi secara dinamis melalui AI

Ringkasan

Strategi ini sepenuhnya memanfaatkan fungsi stop loss yang efisien dari indikator Parabolic SAR untuk mencapai efek stop loss pelacakan momentum. Dibandingkan dengan titik stop loss tetap, strategi ini dapat menyesuaikan secara dinamis dan secara otomatis melacak tren untuk stop loss, menghindari posisi yang dihentikan sebelum waktunya. Sementara itu, risiko strategi tidak dapat diabaikan, dan membutuhkan optimasi dan peningkatan multi-dimensi untuk kinerja yang stabil di berbagai pasar. Secara keseluruhan, ini memberikan cara yang sangat efektif untuk stop loss untuk pelacakan tren, dan layak penelitian dan aplikasi lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// === by @Aldovitch ===
// PSAR Strategy
// Based on Parabolic SAR Strategy provided by TradingView
// added a Time Window for Backtests
// 
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ Time Window", shorttitle="PSAR Strategy w/ TW", overlay=true)

// === INPUT INDEXES PARAMETERS ===
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2016)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)


// === CONTROL & APPEARENCE ===
timeStart     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
timeFinish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window

// === FUNCTIONS ===
window()  => true // create function "within window of time"


// === COMPUTING INDEXES ===
psar = sar(start, increment, maximum)


if (psar > high)
    strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE", when=window())
else
    strategy.cancel("ParLE")

if (psar < low)
    strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE", when=window())
else
    strategy.cancel("ParSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi