Strategi pembalikan pantulan rendah
ChaoZhang
[trans]
Ringkasan
Strategi bouncing reverse low adalah strategi perdagangan saham yang sederhana dan efektif. Ini dilakukan dengan menangkap peluang bouncing low, masuk ke pasar saat harga saham berbalik naik, menggunakan operasi jangka pendek, dan berhenti dengan cepat setelah keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator utama: harga minimum 5 hari untuk menentukan waktu masuk dan RSI 2 hari untuk menentukan waktu keluar.
Proses operasionalnya adalah sebagai berikut:
Jika harga penutupan pada hari itu lebih rendah dari harga terendah 5 hari kemarin, maka lakukan lebih banyak masuk pada saat penutupan.
Jika RSI 2 hari ditutup di atas zona overbought (default 50), maka pada hari penutupan, posisi terhenti akan ditutup.
Jika dalam 5 hari setelah masuk tidak memicu kondisi stop loss, stop loss wajib dikeluarkan.
Dengan cara ini, kita melakukan penarikan di dekat titik kritis di mana harga saham berada di posisi yang berbalik naik, mengunci keuntungan melalui sinyal overbought RSI, dan mengatur waktu stop loss untuk mengendalikan risiko.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Operasi sederhana dan mudah diterapkan. Hanya perlu melihat dua indikator, aturan jelas, dan keputusan perdagangan dapat dibuat dengan cepat.
Menggunakan strategi reversal trend, masuk sebelum harga saham berbalik dan naik, dan menangkap tren yang lebih besar.
Setting stop loss point, yang dapat mengontrol kerugian tunggal dan menghasilkan keuntungan yang stabil.
Uang bergerak cepat, tidak perlu menunggu lama, dan dapat dilakukan berulang kali.
Dapat diterapkan secara luas pada sebagian besar saham, terutama saham dengan karakteristik reversal harga rendah jangka pendek yang jelas.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Salah memilih waktu berbalik, dapat menyebabkan kerugian. Pertimbangan waktu berbalik membutuhkan pengalaman praktis.
Stop loss yang tidak tepat dapat memperbesar kerugian. Stop loss yang wajar harus dipertimbangkan.
Perdagangan bergejolak, titik berhenti sulit untuk dipicu. Parameter RSI dapat disesuaikan sesuai.
Hanya cocok untuk operasi jangka pendek, tidak cocok untuk kepemilikan jangka panjang.
Frekuensi tinggi pergantian tangan meningkatkan biaya transaksi dan biaya slippoint.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam beberapa hal:
Kombinasi dengan indikator tren, menghindari operasi berlawanan arah. Misalnya MACD, KDJ dan sebagainya.
Uji parameter harga minimum pada hari-hari yang berbeda untuk menemukan indikator pengesahan reversal yang lebih sesuai.
Uji ukuran parameter RSI untuk mengoptimalkan kondisi stasioner.
Pertimbangkan untuk menambahkan modul pengoptimalan stop loss, yang mengatur stop loss secara dinamis melalui ATR.
Optimalkan waktu masuk, tunggu konfirmasi bolak-balik untuk masuk kembali, dan filter penembusan palsu.
Setelah mempertimbangkan biaya transaksi, tentukan target stop loss yang wajar. Kontrol frekuensi transaksi.
Meringkaskan
Strategi reverse low point rebound adalah strategi operasi garis pendek yang khas. Strategi ini menangkap peluang perdagangan rebound low point, menggunakan kombinasi indikator sederhana untuk menilai waktu masuk dan waktu keluar, dan mencapai stop loss yang cepat. Strategi ini memiliki keuntungan dari tingkat pengembalian risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan membeli dan memegang.
||
Overview
The Low Point Rebound strategy is a simple and effective stock trading strategy. It captures low point rebound opportunities and enters the market when stock prices reverse upwards. It aims to profit in the short term and exit quickly with stop loss.
Strategy Logic
This strategy mainly uses two indicators: the 5-day lowest price to determine entry timing and the 2-day RSI to determine exit timing.
The specific process is as follows:
If today’s close is below yesterday’s 5-day lowest price, go long at today’s close.
If 2-day RSI closes above the overbought level (default 50), close long position at today’s close to take profit.
If held for more than 5 days without meeting profit taking criteria, forced exit with stop loss.
This allows us to enter long around key points when prices reverse upwards. RSI overbought signals are used to lock in profits, while stop loss controls risk.
Advantage Analysis
This strategy has the following advantages:
Simple to implement. Only two indicators to monitor, clear rules for quick decisions.
Captures significant trends by entering before reversal upswings.
Stop loss and take profit points control single trade loss and achieve stable profits.
High capital turnover without long waiting times. Can repeat trades frequently.
Widely applicable to most stocks, especially those with clear short-term low price reversals.
Risk Analysis
There are also some risks to this strategy:
Picking wrong reversal timing may lead to losses. Identifying reversals needs experience.
Improper stop loss placement may magnify losses. Reasonable stop loss percentage should be considered.
Price whipsaws may prevent take profit from triggering. RSI parameters could be adjusted.
Only suitable for short-term trading, not long term holds.
High turnover increases transaction and slippage costs.
Improvement Directions
This strategy can be further optimized in the following aspects:
Add trend indicators to avoid counter trend trades. E.g. MACD, KDJ etc.
Test different lowest price lookback periods to find better reversal confirmation.
Optimize RSI parameters for better profit taking levels.
Consider dynamic stop loss module using ATR.
Improve entry timing with confirmation after reversal signal. Filter fake breakouts.
Set reasonable profit targets considering transaction costs. Control trade frequency.
Conclusion
The Low Point Rebound strategy is a typical short-term trading strategy. It capitalizes on low point reversal opportunities using simple indicators for entry and exit timing, enabling quick profit taking and stopping losses. Compared to buy and hold, it offers higher risk adjusted returns. With continuous parameter and rule optimization, this strategy can be adapted for most stocks to generate steady profits. But trading costs from high turnover should be monitored. Overall, the Low Point Rebound is an easy to use yet effective strategy for stock market trading.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode
// If today’s close is below yesterday’s five-day low, go long at the close.
// Sell at the close when the two-day RSI closes above 50.
// There is a time stop of five days if the sell criterium is not triggered.
//@version=5
strategy("Hobbiecode - Five Day Low RSI Strategy", overlay=true)
// RSI parameters
rsi_period = 2
rsi_upper = 50
// Calculate RSI
rsi_val = ta.rsi(close, rsi_period)
// Check if today's close is below yesterday's 5-day low
conditionEntry = close < ta.lowest(low[1], 5) and strategy.position_size < 1
if (conditionEntry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Check if RSI closes above 50
if (strategy.position_size > 0 and rsi_val > rsi_upper)
strategy.close("Buy")
// If position held for more than 5 days without sell criteria, then close position
if (strategy.position_size > 0 and ta.barssince(conditionEntry) >= 5)
strategy.close("Buy")
// Plot RSI on chart
plot(rsi_val, title="RSI", color=color.red)
hline(rsi_upper, title="Overbought Level", color=color.blue)