Dukungan dan perlawanan dan strategi jangka panjang MACD
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan analisa resistensi dukungan dari pergerakan harga dan analisa tren dari indikator MACD, yang memungkinkan untuk melakukan operasi garis panjang dengan risiko rendah di area resistensi dukungan utama, dengan asumsi bahwa arah tren telah ditentukan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari harga stop loss.
Prinsip Strategi
Tingkat dukungan dan resistensi penting diidentifikasi melalui indikator Price Action - Support & Resistance by DGT. Indikator ini didasarkan pada penilaian dukungan dan resistensi dari pergerakan harga. Tingkat ini biasanya merupakan area potensial di mana harga berbalik atau berbalik.
Setelah indikator mengidentifikasi level dukungan dan resistensi, perlu untuk mengkonfirmasi kekuatan dukungan dan resistensi dengan menganalisis perilaku harga historis di sekitar level-level tersebut. Tingkat yang berkali-kali disentuh atau bouncing menunjukkan bahwa tingkat tersebut memiliki efek dukungan atau resistensi yang lebih kuat.
Menambahkan indikator MACD, yang terdiri dari garis MACD dan garis Sinyal dan histogram dengan perbedaan antara keduanya. MACD dapat mengidentifikasi tren dan terbaliknya tren potensial. Ketika MACD melintasi garis Sinyal dan histogram adalah positif, itu menunjukkan kemungkinan tren bullish.
Kombinasi dari dukungan yang diidentifikasi oleh indikator harga acuan - dukungan dan resistensi oleh indikator DGT dengan arah tren yang diidentifikasi oleh indikator MACD, memungkinkan untuk menemukan peluang perdagangan:
- Multi-head trading: Bila harga mendekati level support yang kuat, jika MACD melintasi garis sinyal dan histogramnya positif, maka akan terjadi tren multi-head, melakukan trading di dekat level support dan menempatkan stop loss di bawah level support.
Setelah masuk ke perdagangan, target keuntungan dapat ditetapkan berdasarkan jarak antara titik masuk dan dukungan atau resistensi paling penting; sambil menggunakan stop loss bergerak atau teknologi manajemen risiko lainnya untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan dukungan resistensi untuk mengidentifikasi area reversal yang penting, zona perdagangan seperti ini berisiko rendah
- Menggunakan MACD untuk menentukan arah tren, hanya berdagang saat tren ditentukan, menghindari perdagangan berlawanan arah
- Berusaha lebih dekat dengan posisi support, stop loss, dan risiko terkendali
- Target keuntungan yang lebih besar, diharapkan untuk mencapai keuntungan yang lebih besar dari stop loss
- Resistensi dukungan dan MACD dapat saling memverifikasi sinyal, meningkatkan tingkat keberhasilan
Analisis risiko
- Resistensi Dukungan Mungkin Terpecah, Perhatian Diperlukan untuk Pergerakan Harga Setelah Terpecah
- MACD memiliki keterbelakangan dan kemungkinan kesalahan penilaian
- Probabilitas Stop Loss Terjadinya, Perlu Mengontrol Risiko Stop Loss Tunggal
- Perlu diperhatikan bahwa target keuntungan yang ditetapkan adalah wajar, dan mungkin tidak akan tercapai jika terlalu radikal.
- Untuk menghindari kesalahan sinyal, perlu memperhatikan dan memverifikasi setiap sinyal.
Solusi untuk menghadapi risiko:
- Penembusan terhadap resistensi dukungan membutuhkan stop loss atau reversal trading yang tepat waktu
- MACD harus digunakan dengan hati-hati dalam menentukan sinyal, dan digunakan dalam kombinasi dengan harga, untuk memverifikasi sinyal
- Pengendalian risiko kerugian tunggal 1-2% untuk menghindari kerugian besar
- Tetapkan target laba yang tidak terlalu radikal, tapi bisa dikurangi sesuai kebutuhan
- “Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa”.
Arah optimasi
- Efek dari resistor dukungan dapat diuji dengan parameter yang berbeda
- Parameter MACD dapat dioptimalkan untuk mendapatkan sinyal MACD yang lebih akurat
- Anda dapat menambahkan indikator lain untuk verifikasi sinyal, seperti RSI dan sebagainya.
- Anda dapat mempelajari indikator seperti Brinks untuk mengatur stop loss dan stop loss.
- Anda dapat menambahkan stop loss bergerak otomatis untuk lebih mengunci keuntungan
- Parameter dapat dioptimalkan untuk varietas yang berbeda
- Parameter Stop Loss spesifik dapat dioptimalkan melalui retrospeksi
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan penilaian tren dan metode perdagangan area kunci. Setelah mendapatkan arah tren yang ditentukan, pilih area dukungan yang dapat dikendalikan dengan risiko untuk melakukan operasi berisiko rendah dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada stop loss. Modus operasi garis panjang ini, hanya membutuhkan sedikit perdagangan yang diharapkan untuk mendapatkan keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Price Action - Support & Resistance + MACD Strategy", overlay=true)
// Price Action - Support & Resistance
supportLevel = input(100, title="Support Level Strength", minval=1)
resistanceLevel = input(100, title="Resistance Level Strength", minval=1)
var supportPrice = 0.0
var resistancePrice = 0.0
if low <= supportPrice or barstate.islast
supportPrice := low
if high >= resistancePrice or barstate.islast
resistancePrice := high
plot(supportPrice, color=color.green, linewidth=1, title="Support")
plot(resistancePrice, color=color.red, linewidth=1, title="Resistance")
// MACD Indicator
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 26, 100, 9)
macdHistogram = macdLine - signalLine
// Bullish Trade Setup
bullishSetup = crossover(macdLine, signalLine) and macdHistogram > 0 and close > supportPrice
plotshape(bullishSetup, color=color.green, title="Bullish Setup", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = input(5, title="Stop Loss Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitLevel = input(7.5, title="Take Profit Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
// Execute Long Trades
if bullishSetup
stopLossPrice = close * (1 - stopLossLevel / 100)
takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitLevel / 100)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)