1. Persegi
  2. Strategi Dukungan & Resistensi dengan MACD LONG

Strategi Dukungan & Resistensi dengan MACD LONG

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-30 16:18:34
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan analisis support & resistance dari price action dan analisis trend dari indikator MACD. Ini bertujuan untuk membuat low-risk long trades pada level support & resistance kunci ketika arah trend ditentukan, untuk mendapatkan keuntungan melebihi stop loss.

Logika Strategi

  1. Mengidentifikasi level support dan resistance utama menggunakan indikator Price Action - Support & Resistance by DGT. Indikator ini menentukan support dan resistance berdasarkan price action. Level ini seringkali merupakan area potensial di mana harga dapat berbalik atau konsolidasi.

  2. Setelah indikator mengidentifikasi level support dan resistance, konfirmasi kekuatan level ini dengan menganalisis perilaku harga historis di sekitarnya.

  3. Tambahkan indikator MACD, yang terdiri dari garis MACD, garis sinyal dan histogram yang mewakili perbedaan antara dua garis. MACD membantu mengidentifikasi momentum dan potensi pembalikan tren. Ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal dan histogram berubah positif, itu menunjukkan momentum bullish kemungkinan terbentuk.

  4. Gabungkan dukungan yang diidentifikasi oleh indikator Price Action - Support & Resistance by DGT dan arah tren oleh indikator MACD untuk peluang perdagangan spot:

    • Bullish Trade: Ketika harga mendekati level dukungan yang kuat, jika garis MACD melintasi di atas garis sinyal dan histogram berubah menjadi positif, itu menunjukkan potensi tren bullish.

  5. Setelah memasuki perdagangan, tetapkan target keuntungan berdasarkan jarak antara harga masuk dan dukungan / resistensi signifikan terdekat.

Analisis Keuntungan

  • Perdagangan di area pembalikan utama yang diidentifikasi oleh support & resistance yang membawa risiko yang lebih rendah
  • Hanya berdagang ketika tren ditentukan oleh MACD, menghindari perdagangan melawan tren
  • Dukungan dekat panjang dengan stop loss, risiko terkendali
  • Target keuntungan besar, dengan potensi untuk memperoleh keuntungan melebihi stop loss
  • Dukungan & resistensi dan MACD dapat memvalidasi sinyal satu sama lain, meningkatkan tingkat keberhasilan

Analisis Risiko

  • Tingkat support & resistance mungkin terpecah, perlu menonton aksi harga setelah pecah
  • MACD memiliki efek keterlambatan, dapat menghasilkan sinyal palsu
  • Stop loss yang dipicu mungkin, perlu untuk mengendalikan kerugian per perdagangan
  • Kebutuhan untuk memastikan target keuntungan yang wajar, target yang terlalu agresif mungkin tidak tercapai
  • Perlu memverifikasi semua sinyal untuk menghindari sinyal palsu

Solusi untuk risiko:

  • Penembusan dukungan & resistensi membutuhkan stop loss tepat waktu atau perdagangan terbalik
  • Berhati-hatilah ketika sinyal MACD, gunakan price action untuk memverifikasi
  • Menjaga stop loss tunggal pada 1-2% untuk menghindari kerugian besar
  • Jangan menetapkan target keuntungan terlalu agresif, dapat menurunkan sesuai
  • Hanya masuk perdagangan setelah semua sinyal dikonfirmasi, hindari mengikuti secara membabi buta

Arahan Optimasi

  • Indikator dukungan dan resistensi uji dengan parameter yang berbeda
  • Mengoptimalkan parameter MACD untuk sinyal yang lebih akurat
  • Tambahkan indikator lain seperti RSI untuk verifikasi sinyal
  • Studi band seperti Bollinger Bands untuk stop loss dan mengambil keuntungan
  • Tambahkan stop loss untuk mengunci keuntungan dengan lebih baik
  • Mengoptimalkan parameter untuk produk yang berbeda
  • Backtest untuk menemukan tingkat stop loss dan take profit yang optimal

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan penentuan tren dan perdagangan zona kunci. Ini membuat perdagangan berisiko rendah pada tingkat dukungan kunci ketika tren ditentukan, untuk mendapatkan keuntungan yang melebihi stop loss. Dengan mode perdagangan jangka panjang ini, keuntungan stabil dapat dicapai dengan relatif sedikit perdagangan. Tentu saja, tidak ada strategi yang dapat sepenuhnya menghindari kerugian. Manajemen risiko yang ketat diperlukan untuk mengendalikan downside. Melalui optimasi terus-menerus dari parameter dan metode verifikasi sinyal, strategi ini dapat mencapai tingkat kemenangan yang lebih tinggi. Kesimpulannya, ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk perdagangan jangka panjang.

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Price Action - Support & Resistance + MACD Strategy", overlay=true)

// Price Action - Support & Resistance
supportLevel = input(100, title="Support Level Strength", minval=1)
resistanceLevel = input(100, title="Resistance Level Strength", minval=1)

var supportPrice = 0.0
var resistancePrice = 0.0

if low <= supportPrice or barstate.islast
    supportPrice := low
if high >= resistancePrice or barstate.islast
    resistancePrice := high

plot(supportPrice, color=color.green, linewidth=1, title="Support")
plot(resistancePrice, color=color.red, linewidth=1, title="Resistance")

// MACD Indicator
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 26, 100, 9)
macdHistogram = macdLine - signalLine

// Bullish Trade Setup
bullishSetup = crossover(macdLine, signalLine) and macdHistogram > 0 and close > supportPrice
plotshape(bullishSetup, color=color.green, title="Bullish Setup", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = input(5, title="Stop Loss Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitLevel = input(7.5, title="Take Profit Level (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Execute Long Trades
if bullishSetup
    stopLossPrice = close * (1 - stopLossLevel / 100)
    takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitLevel / 100)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi