Strategi Momentum Volatilitas Saluran Bol Band
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan analisa dalam dan di luar saluran Bol, dan digabungkan dengan indikator momentum untuk melacak tren. Strategi ini termasuk dalam strategi pelacakan tren. Strategi ini menghasilkan sinyal arah tren baru ketika fluktuasi dalam saluran lebih kecil daripada di luar saluran, dan membuka posisi.
Prinsip
Strategi ini terdiri dari beberapa bagian utama:
Setup bolus: terdiri dari panjang bolus besar 40 siklus, panjang bolus kecil 20 siklus, lebar saluran 2 kali dari standar.
Penilaian ledakan saluran: Jika jalur naik bola besar lebih rendah dari jalur naik bola kecil dan jalur turun bola besar lebih tinggi dari jalur turun bola kecil, ini menunjukkan bahwa gelombang meningkat dan menghasilkan sinyal arah tren baru.
Indikator momentum: EMA 14 hari 240 siklus, menilai arah tren.
ATR stop loss: 14 kali jarak stop loss dari ATR, dan stop loss 1,5 kali jarak stop loss.
Strategi pertama adalah menilai apakah ada ledakan saluran, jika ada ledakan saluran, kemudian menilai arah momentum, memutuskan untuk melakukan lebih banyak atau kosong. Setelah masuk, lakukan manajemen stop loss dengan ATR ganda.
Keunggulan
Dengan menggunakan struktur pita polar ganda, kita dapat membandingkan fluktuasi dalam periode waktu yang berbeda untuk menentukan titik-titik terjadinya tren.
Menggunakan indikator momentum untuk menentukan arah tren, hindari whipsaw di pasar yang bergoyang.
ATR dapat digunakan untuk manajemen stop loss, yang dapat menyesuaikan jarak stop loss sesuai dengan pergerakan pasar.
Rasio risiko-pengembalian yang wajar, hindari terlalu banyak mengejar, dan jangan terlalu konservatif.
Risiko
Dalam situasi getaran yang tidak memiliki tren yang jelas, mudah untuk terjebak. Anda dapat mengurangi kesalahan penilaian dengan mengoptimalkan parameter indikator momentum.
ATR stop mungkin terlalu konservatif, dan cara stop lainnya dapat diuji, seperti stop mobile dan sebagainya.
Stop loss multiplier tetap mungkin tidak cocok untuk semua varietas, dan dapat dipertimbangkan untuk membuatnya dapat disesuaikan.
Efektivitas biner band untuk menentukan titik balik tren masih diragukan, dapat diuji dengan indikator saluran lain seperti saluran KD.
Arah optimasi
Uji parameter indikator momentum yang berbeda untuk menemukan kombinasi optimal.
Cobalah berbagai metode stop loss, seperti stop loss mobile, ATR adaptif, dan lain sebagainya.
Hal ini memungkinkan stop loss stop loss multiplier dapat disesuaikan dan dioptimalkan sesuai dengan varietas dan lingkungan pasar.
Uji efektivitas dari berbagai indikator saluran, pilih indikator saluran yang lebih stabil.
Pertimbangkan untuk bergabung dengan manajemen laba, agar keuntungan bisa lebih terkendali.
Anda dapat memfilter waktu masuk berdasarkan gelombang, waktu, dan lain-lain untuk meningkatkan kemenangan.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan ide yang jelas, menggunakan pola ganda untuk menilai titik ledakan tren adalah titik terang terbesar. Namun masih perlu untuk melakukan pengujian optimasi terhadap hal-hal seperti stop loss, indikator saluran, manajemen risiko, sehingga parameter strategi lebih adaptif, dapat beroperasi secara stabil di berbagai lingkungan pasar. Secara keseluruhan, strategi ini memiliki keuntungan yang baik dan potensi pengembangan, layak untuk penelitian yang mendalam.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kasaism
//@version=4
// strategy(title="[EURUSD60] BB Expansion Strategy", shorttitle="[EURUSD60] BBEXP",overlay=true, max_bars_back=5000, max_labels_count=500)
// === INPUTS === //
////BB
largeBbRes = input(title="Large BB Resolution", type=input.resolution, defval="", group="BB")
largeBbLength = input(title="Large BB Length", type=input.integer, defval=40, minval=1, group="BB")
smallBbRes = input(title="Small BB Resolution ", type=input.resolution, defval="", group="BB")
smallBbLength = input(title="Small BB Length", type=input.integer, defval=20, minval=1, group="BB")
multi = input(title="BB StdDev", type=input.float, defval=2.0, maxval=10, minval=0.01, group="BB")
validLen = input(title="BB expand valid length", defval=14, group="BB")
// 3 each EMA settings. EMA directions are as each time frame directions.
resFirstTime = input(title="EMA Trend t/f", type=input.resolution, defval="240", group="SMT")
// resSecondTime = input(title="Second t/f", type=input.resolution, defval="30", group="SMT")
// resThirdTime = input(title="Third t/f", type=input.resolution, defval="", group="SMT")
emaLen = input(14, minval=1, title="Length", group="SMT")
smooth = input(3, minval=1, title="Smooth factor", group="SMT")
//Lisk Management
var riskManagementRule1 = "ATR"
var riskManagementRule2 = "Bracket"
riskManagementRule = input(riskManagementRule1, "Detect Risk Management Based On", options=[riskManagementRule1, riskManagementRule2, "No detection"], group="Trade")
atrMulti = input(3.0, title="ATR Multiple", type=input.float, minval = 1.0, group="ATR")
riskRewardRatio = input(1.5, title="Risk Reward Ratio for ATR", type=input.float, minval = 0.01, group="ATR")
stopLossPoint = input(100, title="Stop Loss Point for Braket(tick)", type=input.float, minval = 1.0, group="Bracket")
takeProfitPoint = input(200, title="Take Profit Point for Braket(tick)", type=input.float, minval = 1.0, group="Bracket")
// === /INPUTS/ === //
// === CONSTANT === //
//For barmerge.lookahead_off
index = barstate.isrealtime ? 1 : 0
//For Entry
NOENTRY=0
LONG=1
SHORT=2
//SMT color
int up=1
int dn=2
int up_HL=3
int dn_HL=4
//label color
color_bearish = color.red
color_bullish = color.blue
C_label_color_bearish = color.red
C_label_color_bullish = color.blue
// === /CONSTANT/ === //
// === FUNCTIONS === //
//BB trade direction
bbTradeDetection(lrgUpper, lrgLower, smlUpper, smlLower) =>
if not(na(lrgUpper) or na(lrgLower) or na(smlUpper) or na(smlLower))
if lrgUpper < smlUpper and lrgLower > smlLower
true
else
false
else
na
// === /FUNCTIONS/ === //
// === CALCURATES === //
////BB
//large BB
lrgBbBasis = security(syminfo.tickerid, largeBbRes, sma(close[index], largeBbLength))
lrgBbDev = multi * security(syminfo.tickerid, largeBbRes, stdev(close[index], largeBbLength))
lrgBbUpper = lrgBbBasis + lrgBbDev
lrgBbLower = lrgBbBasis - lrgBbDev
//small BB
smlBbBasis = security(syminfo.tickerid, smallBbRes, sma(close[index], smallBbLength))
smlBbDev = multi * security(syminfo.tickerid, smallBbRes, stdev(close[index], smallBbLength))
smlBbUpper = smlBbBasis + smlBbDev
smlBbLower = smlBbBasis - smlBbDev
bbTrade = bbTradeDetection(lrgBbUpper, lrgBbLower, smlBbUpper, smlBbLower)
//EMA Trend
base=security(syminfo.tickerid, resFirstTime, ema(close[index],emaLen))
sig=security(syminfo.tickerid, resFirstTime, ema(base[index],smooth))
emaTrend = not(na(base) or na(sig)) ? base < sig ? dn : up : na
////LISK MANAGEMENT
float stopLossLineForLong = na
float stopLossLineForShort = na
float takeProfitLineForLong = na
float takeProfitLineForShort = na
atr_ = atr(14) * atrMulti
if riskManagementRule == riskManagementRule1
stopLossLineForLong := strategy.position_size > 0 ? stopLossLineForLong[1] ? stopLossLineForLong[1] : round(close[index] - atr_,3) : na
stopLossLineForShort := strategy.position_size < 0 ? stopLossLineForShort[1] ? stopLossLineForShort[1] : round(close[index] + atr_,3) : na
takeProfitLineForLong := strategy.position_size > 0 ? takeProfitLineForLong[1] ? takeProfitLineForLong[1] : close[index] + atr_*riskRewardRatio : na
takeProfitLineForShort := strategy.position_size < 0 ? takeProfitLineForShort[1] ? takeProfitLineForShort[1] :close[index] - atr_*riskRewardRatio : na
if riskManagementRule == riskManagementRule2
stopLossLineForLong := strategy.position_size > 0 ? stopLossLineForLong[1] ? stopLossLineForLong[1] : close[index] - stopLossPoint * syminfo.mintick : na
stopLossLineForShort := strategy.position_size < 0 ? stopLossLineForShort[1] ? stopLossLineForShort[1] : close[index] + stopLossPoint * syminfo.mintick : na
takeProfitLineForLong := strategy.position_size > 0 ? takeProfitLineForLong[1] ? takeProfitLineForLong[1] : close[index] +takeProfitPoint * syminfo.mintick : na
takeProfitLineForShort := strategy.position_size < 0 ? takeProfitLineForShort[1] ? takeProfitLineForShort[1] :close[index] - takeProfitPoint * syminfo.mintick : na
// === /CALCURATES/ === //
// === CONDITIONS === //
//BB
bool isBbEntry = na
for i=0 to validLen
isBbEntry := bbTrade==true ? true : bbTrade[i]==true ? true : false
//plotshape(isBbEntry, style=shape.circle, location=location.bottom)
isBbLong = isBbEntry and open[index] < smlBbBasis[index] and close[index] > smlBbBasis[index]
isBbShort = isBbEntry and open[index] > smlBbBasis[index] and close[index] < smlBbBasis[index]
//SMT
isEmaLong = emaTrend == up
isEmaShort = emaTrend == dn
//ATR
isAtrLongStop = low[index] <= stopLossLineForLong
isAtrShortStop = high[index] >= stopLossLineForShort
isAtrLongLimit = high[index] >= takeProfitLineForLong
isAtrShortLimit = low[index] <= takeProfitLineForShort
// === /CONDITIONS/ === //
// === TRADE === //
//ENTRY
if (isBbLong and isEmaLong)
strategy.entry("LongEntry", strategy.long, comment="LongEntry")
if riskManagementRule == riskManagementRule2
strategy.exit("LongEntry", loss=stopLossPoint, profit=takeProfitPoint, comment="bracket")
if (isBbShort and isEmaShort)
strategy.entry("ShortEntry", strategy.short, comment="ShortEntry")
if riskManagementRule == riskManagementRule2
strategy.exit("ShortEntry", loss=stopLossPoint, profit=takeProfitPoint, comment="bracket")
//EXIT
if riskManagementRule == riskManagementRule1
if(isAtrLongStop)
strategy.close("LongEntry", when=isAtrLongStop, comment="ATR Stop")
if(isAtrShortStop)
strategy.close("ShortEntry", when=isAtrShortStop, comment="ATR Stop")
if(isAtrLongLimit)
strategy.close("LongEntry", when=isAtrLongLimit, comment="ATR Limit")
if(isAtrShortLimit)
strategy.close("ShortEntry", when=isAtrShortLimit, comment="ATR Limit")
// === /TRADE/ === //
// === PLOTS === //
plot(lrgBbBasis, title="Large BB Basis", linewidth=2, color=color.gray)
plot(lrgBbUpper, title="Large BB Upper", linewidth=2, color=color.gray)
plot(lrgBbLower, title="Large BB Lower", linewidth=2, color=color.gray)
plot(smlBbBasis, title="Small BB Basis", color=color.white)
plot(smlBbUpper, title="Small BB Upper", color=color.white)
plot(smlBbLower, title="Small BB Lower", color=color.white)
plot(base, title="EMA Line", color= emaTrend==dn ? color_bearish : emaTrend==up ? color_bullish : color.gray)
plot(stopLossLineForLong ? stopLossLineForLong : na, title="S/L Line For Long", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(stopLossLineForShort ? stopLossLineForShort : na, title="S/L Line For Short", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(takeProfitLineForLong ? takeProfitLineForLong : na, title="T/P Line For Long", color=color.purple, style=plot.style_circles)
plot(takeProfitLineForShort ? takeProfitLineForShort : na, title="T/P Line For Short", color=color.purple, style=plot.style_circles)
// /=== PLOTS ===/ //