Bollinger Band Momentum Burst Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-31 15:54:41
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan Bollinger Bands untuk menilai tren dengan membandingkan fluktuasi di dalam dan di luar band, dan menggunakan indikator momentum untuk mengikuti tren. Ini termasuk dalam strategi mengikuti tren. Ini menghasilkan sinyal arah tren baru ketika volatilitas di dalam band kurang dari di luar, dan membuka posisi. Stop loss menggunakan kelipatan ATR, dan mengambil keuntungan adalah kelipatan ATR dari rasio risiko imbalan.

Prinsip-prinsip

Strategi ini terdiri dari bagian-bagian utama berikut:

Pengaturan Bollinger Bands: Band besar dengan panjang 40, band kecil dengan panjang 20, lebar band adalah 2 standar deviasi.
Penghakiman ledakan band: Jika band besar atas berada di bawah band kecil atas, dan band besar bawah berada di atas band kecil bawah, ini menunjukkan peningkatan volatilitas dan menghasilkan sinyal arah tren baru.
Indikator momentum: 240 timeframe 14 EMA menilai arah tren.
ATR stop loss dan take profit: ATR 14 kali untuk jarak stop loss, take profit adalah 1,5 kali dari jarak stop loss.

Strategi pertama menilai apakah band meledak, kemudian menentukan panjang atau pendek berdasarkan arah momentum. Setelah masuk, gunakan kelipatan ATR untuk stop loss dan mengambil manajemen keuntungan.

Keuntungan

Menggunakan band Bollinger ganda dapat membandingkan volatilitas di seluruh kerangka waktu, untuk menentukan titik ledakan tren.
Menggunakan indikator momentum menghindari menjadi whipsawed oleh pasar berkisar.
ATR berhenti menyesuaikan jarak berhenti berdasarkan volatilitas pasar.
Rasio risiko dan imbalan yang wajar, tidak terlalu agresif atau konservatif.

Risiko

Dapat terjebak di pasar yang berbeda tanpa tren yang jelas. dapat mengoptimalkan parameter momentum untuk mengurangi sinyal palsu.
ATR berhenti mungkin terlalu konservatif. Pertimbangkan metode berhenti lain seperti berhenti trailing.
Multiple ATR tetap mungkin tidak cocok untuk semua produk.
Efektivitas Bollinger ganda belum terbukti.

Arahan Optimasi

Uji parameter momentum yang berbeda untuk menemukan kombinasi yang optimal.
Cobalah metode berhenti yang berbeda seperti trailing stop, adaptive ATR.
Membuat kelipatan ATR dapat disesuaikan berdasarkan kondisi produk dan pasar.
Uji indikator saluran yang berbeda untuk stabilitas yang lebih baik.
Pertimbangkan untuk menambahkan manajemen komposit untuk kontrol keuntungan yang lebih baik.
Menyaring sinyal masuk dengan ayunan, waktu dll untuk meningkatkan tingkat menang.

Kesimpulan

Logika strategi jelas, menggunakan dual Bollinger untuk menentukan ledakan tren adalah sorotan terbesar. tetapi masih diperlukan optimasi pada stop, saluran, manajemen risiko dll untuk membuat parameter lebih adaptif di berbagai kondisi pasar. secara keseluruhan strategi memiliki keuntungan dan potensi yang baik, layak penelitian lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kasaism
//@version=4
// strategy(title="[EURUSD60] BB Expansion Strategy", shorttitle="[EURUSD60] BBEXP",overlay=true, max_bars_back=5000, max_labels_count=500)

// === INPUTS === //
////BB
largeBbRes = input(title="Large BB Resolution", type=input.resolution, defval="", group="BB")
largeBbLength = input(title="Large BB Length", type=input.integer, defval=40, minval=1, group="BB")
smallBbRes = input(title="Small BB Resolution ", type=input.resolution, defval="", group="BB")
smallBbLength = input(title="Small BB Length", type=input.integer, defval=20, minval=1, group="BB")
multi = input(title="BB StdDev", type=input.float, defval=2.0, maxval=10, minval=0.01, group="BB")
validLen = input(title="BB expand valid length", defval=14, group="BB")

// 3 each EMA settings. EMA directions are as each time frame directions. 
resFirstTime = input(title="EMA Trend t/f", type=input.resolution, defval="240", group="SMT")
// resSecondTime = input(title="Second t/f", type=input.resolution, defval="30", group="SMT") 
// resThirdTime = input(title="Third t/f", type=input.resolution, defval="", group="SMT")
emaLen = input(14, minval=1, title="Length", group="SMT") 
smooth = input(3, minval=1, title="Smooth factor", group="SMT")

//Lisk Management
var riskManagementRule1 = "ATR"
var riskManagementRule2 = "Bracket"
riskManagementRule = input(riskManagementRule1, "Detect Risk Management Based On", options=[riskManagementRule1, riskManagementRule2, "No detection"], group="Trade")
atrMulti = input(3.0, title="ATR Multiple", type=input.float, minval = 1.0, group="ATR")
riskRewardRatio = input(1.5, title="Risk Reward Ratio for ATR", type=input.float, minval = 0.01, group="ATR")
stopLossPoint = input(100, title="Stop Loss Point for Braket(tick)", type=input.float, minval = 1.0, group="Bracket")
takeProfitPoint = input(200, title="Take Profit Point for Braket(tick)", type=input.float, minval = 1.0, group="Bracket")
// === /INPUTS/ === //

// === CONSTANT === //
//For barmerge.lookahead_off
index = barstate.isrealtime ? 1 : 0

//For Entry
NOENTRY=0
LONG=1
SHORT=2

//SMT color
int up=1
int dn=2
int up_HL=3
int dn_HL=4

//label color
color_bearish = color.red
color_bullish = color.blue
C_label_color_bearish = color.red
C_label_color_bullish = color.blue
// === /CONSTANT/ === //


// === FUNCTIONS === //
//BB trade direction
bbTradeDetection(lrgUpper, lrgLower, smlUpper, smlLower) =>
    if not(na(lrgUpper) or na(lrgLower) or na(smlUpper) or na(smlLower))
        if lrgUpper < smlUpper and lrgLower > smlLower
            true
        else
            false
    else
        na
// === /FUNCTIONS/ === //


// === CALCURATES === //
////BB
//large BB
lrgBbBasis = security(syminfo.tickerid, largeBbRes, sma(close[index], largeBbLength))
lrgBbDev = multi * security(syminfo.tickerid, largeBbRes, stdev(close[index], largeBbLength))
lrgBbUpper = lrgBbBasis + lrgBbDev
lrgBbLower = lrgBbBasis - lrgBbDev

//small BB
smlBbBasis = security(syminfo.tickerid, smallBbRes, sma(close[index], smallBbLength))
smlBbDev = multi * security(syminfo.tickerid, smallBbRes, stdev(close[index], smallBbLength))
smlBbUpper = smlBbBasis + smlBbDev
smlBbLower = smlBbBasis - smlBbDev

bbTrade = bbTradeDetection(lrgBbUpper, lrgBbLower, smlBbUpper, smlBbLower)

//EMA Trend
base=security(syminfo.tickerid, resFirstTime, ema(close[index],emaLen))
sig=security(syminfo.tickerid, resFirstTime, ema(base[index],smooth))
emaTrend = not(na(base) or na(sig)) ? base < sig ? dn : up : na

////LISK MANAGEMENT
float stopLossLineForLong = na
float stopLossLineForShort = na
float takeProfitLineForLong = na
float takeProfitLineForShort = na
atr_ = atr(14) * atrMulti

if riskManagementRule == riskManagementRule1
    stopLossLineForLong := strategy.position_size > 0 ? stopLossLineForLong[1] ? stopLossLineForLong[1] : round(close[index] - atr_,3) : na
    stopLossLineForShort := strategy.position_size < 0 ? stopLossLineForShort[1] ? stopLossLineForShort[1] : round(close[index] + atr_,3) : na
    takeProfitLineForLong := strategy.position_size > 0 ? takeProfitLineForLong[1] ? takeProfitLineForLong[1] : close[index] + atr_*riskRewardRatio : na
    takeProfitLineForShort := strategy.position_size < 0 ? takeProfitLineForShort[1] ? takeProfitLineForShort[1] :close[index] - atr_*riskRewardRatio : na

if riskManagementRule == riskManagementRule2
    stopLossLineForLong := strategy.position_size > 0 ? stopLossLineForLong[1] ? stopLossLineForLong[1] : close[index] - stopLossPoint * syminfo.mintick : na
    stopLossLineForShort := strategy.position_size < 0 ? stopLossLineForShort[1] ? stopLossLineForShort[1] : close[index] + stopLossPoint * syminfo.mintick : na
    takeProfitLineForLong := strategy.position_size > 0 ? takeProfitLineForLong[1] ? takeProfitLineForLong[1] : close[index] +takeProfitPoint * syminfo.mintick : na
    takeProfitLineForShort := strategy.position_size < 0 ? takeProfitLineForShort[1] ? takeProfitLineForShort[1] :close[index] - takeProfitPoint * syminfo.mintick : na
// === /CALCURATES/ === //


// === CONDITIONS === //
//BB
bool isBbEntry = na
for i=0 to validLen
    isBbEntry := bbTrade==true ? true : bbTrade[i]==true ? true : false
//plotshape(isBbEntry, style=shape.circle, location=location.bottom)

isBbLong = isBbEntry and open[index] < smlBbBasis[index] and close[index] > smlBbBasis[index]
isBbShort = isBbEntry and open[index] > smlBbBasis[index] and close[index] < smlBbBasis[index]  

//SMT
isEmaLong = emaTrend == up 
isEmaShort = emaTrend == dn

//ATR
isAtrLongStop = low[index] <= stopLossLineForLong
isAtrShortStop = high[index] >= stopLossLineForShort
isAtrLongLimit = high[index] >= takeProfitLineForLong
isAtrShortLimit = low[index] <= takeProfitLineForShort
// === /CONDITIONS/ === //


// === TRADE === //
//ENTRY
if (isBbLong and isEmaLong)
    strategy.entry("LongEntry", strategy.long,  comment="LongEntry")
    if riskManagementRule == riskManagementRule2
        strategy.exit("LongEntry", loss=stopLossPoint, profit=takeProfitPoint, comment="bracket")
if (isBbShort and isEmaShort)
    strategy.entry("ShortEntry", strategy.short,  comment="ShortEntry")
    if riskManagementRule == riskManagementRule2	        
        strategy.exit("ShortEntry", loss=stopLossPoint, profit=takeProfitPoint, comment="bracket")
//EXIT
if riskManagementRule == riskManagementRule1
    if(isAtrLongStop)
        strategy.close("LongEntry", when=isAtrLongStop, comment="ATR Stop")
    if(isAtrShortStop)
        strategy.close("ShortEntry", when=isAtrShortStop, comment="ATR Stop")
    if(isAtrLongLimit)
        strategy.close("LongEntry", when=isAtrLongLimit, comment="ATR Limit")
    if(isAtrShortLimit)
        strategy.close("ShortEntry", when=isAtrShortLimit, comment="ATR Limit")
//  === /TRADE/ === //


// === PLOTS === //
plot(lrgBbBasis, title="Large BB Basis", linewidth=2, color=color.gray)
plot(lrgBbUpper, title="Large BB Upper", linewidth=2, color=color.gray)
plot(lrgBbLower, title="Large BB Lower", linewidth=2, color=color.gray)
plot(smlBbBasis, title="Small BB Basis", color=color.white)
plot(smlBbUpper, title="Small BB Upper", color=color.white)
plot(smlBbLower, title="Small BB Lower", color=color.white)
plot(base, title="EMA Line", color= emaTrend==dn ? color_bearish : emaTrend==up ? color_bullish : color.gray)

plot(stopLossLineForLong ? stopLossLineForLong : na, title="S/L Line For Long", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(stopLossLineForShort ? stopLossLineForShort : na, title="S/L Line For Short", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(takeProfitLineForLong ? takeProfitLineForLong : na, title="T/P Line For Long", color=color.purple, style=plot.style_circles)
plot(takeProfitLineForShort ? takeProfitLineForShort : na, title="T/P Line For Short", color=color.purple, style=plot.style_circles)
// /=== PLOTS ===/ //

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi