Strategi Ayunan Distribusi Ekstrim
ChaoZhang
Strategi ini dimaksudkan untuk melakukan perdagangan dalam kerangka waktu 1 menit untuk Bitcoin dan cryptocurrency dengan menggunakan distribusi ekstrim untuk mendeteksi nilai ekstrim dari indikator oscillasi dinamis Chande. Namun parameter dapat disesuaikan untuk digunakan pada pasangan perdagangan apa pun.
Setelah mempelajari indikator dinamika Chande untuk waktu yang lama, saya memutuskan untuk membuat strategi yang menggunakan tingkat persentase distribusi normal untuk masuk ke pasar. Ini dapat menghasilkan keuntungan yang bagus selama beberapa hari berturut-turut dalam jangka waktu 1 menit, dengan tujuan akhir untuk membuat versi strategi yang lebih kuat berjalan di robot dan menghasilkan keuntungan. Strategi ini didefinisikan secara ketat, tetapi juga dapat melonggarkan parameter untuk melakukan lebih banyak transaksi, sehingga menghasilkan jumlah sampel yang lebih tinggi dan rasio Sharpe yang lebih baik.
Strategi ini memeriksa apakah nilai Chande berada di dalam persentase ekstrem yang dihitung berdasarkan beberapa ratus nilai Chande terakhir, dan jika demikian, buka posisi.
Stop Loss dan Stop Stop belum terintegrasi ke dalam strategi ini, tetapi ini akan menjadi fitur tambahan berikutnya untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan potensi keuntungan.
Setiap pasangan mata uang kripto yang bergerak akan menghasilkan hasil yang baik pada garis waktu yang rendah.
Kami juga memiliki strategi gratis 15 menit dan 1 jam.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung indikator pergerakan Chande, yang didasarkan pada perubahan harga penutupan pada hari yang sama dibandingkan dengan harga penutupan pada hari sebelumnya. Secara khusus, ini mengukur dinamika perubahan harga dengan menghitung rasio antara jumlah perubahan kenaikan dan jumlah perubahan penurunan.
Strategi ini kemudian mencatat nilai Chande dari periode tertentu yang lalu (default 425 periode) dan menghitung tingkat persentase yang berbeda. Ketika nilai Chande saat ini mencapai persentase ekstrem yang telah ditetapkan (default buy at 1%, sell at 99%), sinyal terbuka posisi panjang/pendek akan dipicu.
Dengan cara ini, strategi dapat menangkap terobosan ekstrim dari nilai Chande, dan menangkap tren mendadak. Pada saat yang sama, juga menghindari risiko membuka posisi berulang ketika nilai Chande mempertahankan keadaan ekstrim dalam jangka panjang.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan karakteristik momentum dari indikator Chande untuk menangkap tren pasar yang tiba-tiba dengan cepat
- Menggunakan probabilitas distribusi normal untuk mendeteksi nilai ekstrim, risiko penarikan kecil
- Fleksibilitas parameter yang dapat disesuaikan untuk lingkungan pasar yang berbeda
- Logika strategi yang sederhana dan intuitif, mudah dipahami dan diterapkan
Risiko Strategis
- Chande sebagai indikator momentum, sensitif terhadap kebisingan pasar jangka pendek dan dapat menghasilkan sinyal palsu
- Terhadap nilai ekstrim, jangka waktu kosong yang panjang, dan frekuensi transaksi dalam sehari yang rendah
- Tidak ada Stop Loss Stop, ada risiko peningkatan kerugian
- Parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan overoptimisasi
Manajemen risiko harus memperhatikan pengaturan stop loss, toleransi yang tepat parameter ekstrem, digabungkan dengan indikator tren filter sinyal palsu. Selain itu, parameter optimasi harus berhati-hati untuk menghindari optimasi berlebihan.
Optimasi Strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menambahkan aturan stop loss, mengatur stop loss yang masuk akal, dan mengendalikan risiko kerugian tunggal.
Parameter optimasi, menyesuaikan kombinasi parameter jangka panjang dan pendek, sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda. Anda dapat bergabung dengan algoritma optimasi langkah demi langkah untuk menemukan parameter optimal.
Menambahkan kondisi penyaringan, menggabungkan indikator tren seperti MA dan lain-lain, menyaring sinyal palsu di bawah tren yang tidak menguntungkan, meningkatkan stabilitas strategi.
Kombinasi beberapa kerangka waktu, menentukan arah tren dalam kerangka waktu tinggi, dan masuk ke pasar dalam kerangka waktu rendah.
Uji kekuatan parameter dari berbagai varietas perdagangan, menyesuaikan untuk lebih banyak varietas.
Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin, menggunakan AI untuk mengoptimalkan parameter dan kondisi penyaringan, dan melakukan penyesuaian dinamis.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah ide strategi untuk menangkap perdagangan tren menggunakan nilai ekstrim indikator momentum Chande. Logika strategi Straightforward dan cara operasional yang efisien sangat cocok untuk menangkap tren tiba-tiba dengan cepat.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Chande Minute Swinger", overlay=true)
//Chande
length = input(9, minval=1)
src = close
momm = change(src)
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = sum(m1, length)
sm2 = sum(m2, length)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = percent(sm1-sm2, sm1+sm2)
//Parameters to change
lengthLookback = 425 //425 golden number
buyPercentile = 1
sellPercentile = 99
linePercentileLow = 2.5
linePercentileHigh = 97.5
buy = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, buyPercentile)
exitBuy= percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, linePercentileHigh)
sell = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, sellPercentile)
exitSell = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, linePercentileLow)
chandeMA = sma(chandeMO, 9) //sma for potential other strategies implementing cross / trend
//Entry conditions
closeLongCondition = chandeMO > exitBuy ? true : false
closeShortCondition = chandeMO < exitSell ? true : false
longCondition = chandeMO < buy
shortCondition = chandeMO > sell
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)
//Introducing the closes and a stoploss will minimise loss and bring up the sharpe ratio
//Current settings are enabled for maximum potential but big risk
//strategy.close("long", when=(closeLongCondition == true))
//strategy.close("short", when=(closeShortCondition == true))