1. Persegi
  2. Indeks Kekuatan Relatif Flat Reversal Strategy

Indeks Kekuatan Relatif Flat Reversal Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-27 11:25:17
Tag:

img

Gambaran umum

Relative Strength Index Flat Reversal Strategy adalah strategi investasi kuantitatif yang menggunakan indikator RSI untuk mengidentifikasi sinyal overbought dan oversold. Strategi ini membuat pembalikan panjang dan pendek berdasarkan zona oversold dan overbought dari indikator RSI dengan membuka posisi ketika RSI memasuki zona ekstrim dan menutup posisi ketika RSI keluar dari zona ekstrim.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan indikator RSI 14 periode. Zona overbought didefinisikan sebagai di atas 70 dan zona oversold didefinisikan sebagai di bawah 30.

Secara khusus, logika strategi adalah sebagai berikut:

  1. Tentukan panjang indikator RSI sebagai 14 periode
  2. Mendefinisikan RSI garis oversold di 30, garis overbought di 70
  3. Ketika RSI melintasi di atas 30, pergi panjang
  4. Ketika RSI melintasi di bawah 70, pergi pendek
  5. Ketika RSI keluar dari kisaran 30-70, posisi tutup

Dengan cara ini, ia menangkap peluang pembalikan dari zona ekstrim RSI menggunakan karakteristik pembalikan indikator RSI.

Analisis Keuntungan Strategi

Strategi pembalikan indeks kekuatan relatif rata memiliki keuntungan berikut:

  1. Logika operasi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan
  2. Efisiensi tinggi, tidak perlu prediksi, hanya ikuti sinyal indikator untuk beroperasi
  3. Hindari mengejar puncak dan membunuh terendah, secara efektif mengendalikan risiko penurunan
  4. Pengeluaran yang relatif kecil, memenuhi tingkat toleransi risiko kebanyakan orang

Analisis Risiko Strategi

Strategi pembalikan indeks kekuatan relatif yang datar juga memiliki risiko berikut:

  1. Meskipun ada mekanisme stop loss, itu tidak dapat menghindari kerugian besar dalam tren satu arah yang kuat
  2. Ada kemungkinan kegagalan RSI, tidak dapat secara efektif mencerminkan kondisi overbought dan oversold
  3. Tidak dapat secara efektif menyaring tren samping yang berbelit-belit, sulit mendapatkan keuntungan
  4. Frekuensi perdagangan yang tinggi untuk operasi jangka pendek, sehingga biaya perdagangan tinggi

Untuk lindung nilai risiko ini, strategi dapat dioptimalkan dengan mengatur RSI adaptif untuk mengoptimalkan parameter RSI secara dinamis, atau menambahkan filter tren dll.

Optimasi Strategi

Strategi pembalikan indeks kekuatan relatif rata dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan fitur RSI adaptif untuk menyesuaikan parameter RSI secara dinamis, mengurangi risiko kegagalan
  2. Menambahkan indikator tren untuk menghindari risiko pembalikan gagal
  3. Kombinasi dengan indikator volatilitas untuk menentukan tingkat stop loss yang wajar
  4. Mengoptimalkan kondisi masuk untuk menghindari sinyal yang tidak efektif

Kesimpulan

Secara umum, Strategi Pembalikan Flat Relative Strength Index adalah strategi jangka pendek yang sederhana dan praktis. Ini memanfaatkan karakteristik perdagangan pembalikan indikator RSI dengan mengambil posisi berlawanan ketika RSI memasuki zona ekstrem. Strategi ini memiliki keuntungan logika operasi yang jelas dan risiko yang dapat dikendalikan, menjadikannya sangat cocok untuk dipelajari oleh pemula. Tetapi juga memiliki beberapa batasan keuntungan dan risiko kegagalan RSI. Dengan memperkenalkan mekanisme seperti optimasi adaptif, filter tren, dll, strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut pada keuntungannya dan kemampuan lindung nilai risiko, sehingga mengarah pada pengembalian investasi yang lebih andal dan stabil.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("RSI OverTrend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="RSI_L_30_Strat_v1.0", overlay=true)

///////////// RSI
RSIlength = input(14, minval=1, title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = 30
RSIoverBought = 70
RSITriggerLine = 30

RSI = rsi(close, RSIlength)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)

source = close
buyEntry = crossover(source, RSITriggerLine)
sellEntry = crossunder(source, RSITriggerLine)
plot(RSI, color=red,title="RSI")
p1 = plot(RSIoverSold, color=green,title="30")
p2 = plot(RSIoverBought, color=green,title="70")
p3 = plot(RSITriggerLine, color=green,title="30")


///////////// RSI Level 30 v1.0 Strategy 
if (not na(vrsi))

    if (crossover(RSI, RSITriggerLine))
        strategy.entry("RSI_L", strategy.long,  comment="RSI_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_L")
        
    if (crossunder(RSI, RSIoverBought))
        strategy.entry("RSI_S", strategy.short,  comment="RSI_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_S")
        
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi