Strategi panjang satu sisi berdasarkan moving average dan RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada artikel oleh Enrico Malverti, dan terutama menggunakan rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan indikator relatif lemah (RSI) untuk mengidentifikasi sinyal masuk dan posisi yang lebih banyak. Strategi hanya melakukan lebih, tidak melakukan lebih sedikit.
Prinsip Strategi
Sinyal masuk adalah ketika harga close out berputar pada SMA rata-rata dengan periode yang lebih panjang.
Ada beberapa jenis sinyal:
- Jika RSI berada di bawah 70 atau di atas 75, maka posisi terdepan akan berada di bawah 70 atau di atas 75.
- Hentikan kerugian saat harga menutup di bawah garis rata-rata SMA dengan periode yang lebih pendek;
- Stop loss terjadi saat harga ditutup di bawah rata-rata SMA dengan periode yang lebih pendek.
Pada saat yang sama, stop loss SMA rata-rata dan stop loss SMA rata-rata digambarkan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Menggunakan kombinasi indikator yang sederhana dan mudah dipahami, mudah dipahami dan diterapkan;
- Hanya melakukan lebih banyak dan menghindari risiko tambahan dari shorting.
- Ada aturan masuk yang jelas, aturan stop loss dan aturan stop loss, dan risiko dapat dikendalikan;
- Parameter seperti siklus SMA dapat disesuaikan dan lebih mudah dioptimalkan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- “Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, dan saya tidak tahu apa yang terjadi di sini.
- SMA rata-rata memiliki posisi yang salah yang dapat menyebabkan risiko;
- Indeks RSI mudah bergeser, sinyal overbought dan oversold mungkin tidak dapat diandalkan.
Metode yang sesuai:
- Menciptakan mekanisme pelacakan yang tetap, tanpa pengaruh psikologis;
- Menyesuaikan parameter SMA rata-rata, siklus optimasi;
- Dalam kombinasi dengan indikator lain, filter sinyal RSI.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
- Cobalah pengaturan SMA dengan parameter yang berbeda.
- Menambahkan indikator lain untuk menyaring sinyal masuk dan keluar;
- Meningkatkan indikator untuk menilai tren, membedakan tren, dan menyusunnya;
- Cobalah untuk mengoptimalkan parameter.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan ide yang jelas dan mudah dipahami, menggunakan indikator dasar, kontrol yang kuat, cocok untuk operasi panjang dan menengah. Namun pengaturan parameter dan penyaringan indikator membutuhkan pengujian dan pengoptimalan berulang untuk membuat strategi lebih stabil dan dapat diandalkan. Strategi yang sederhana juga membutuhkan banyak penyesuaian dan pengoptimalan yang kaya untuk membentuk sistem perdagangan yang benar-benar dapat digunakan.
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// form the original idea of Enrico Malverti www.enricomalverti.com , trading system 2015
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="MAs & RSI strategy long only", overlay = true, max_bars_back=500)
///********FROM EMAS TO SIMPLE MA *****
// NON AGGIUNTO SCHAFF INDICATOR, che serve per discriminare quali titoli scegliere dallo screener (segnale già aperto o il primo o, a parità,
//quello più alto) ==> Tolte le bande di Bollinger (che filtrano "poco")
// INPUTS
emapf = input(14, title ="Ma periodo veloce", minval=1, step = 1)
emapl = input(14, title ="Ma periodo lungo", minval=1, step = 1)
emaps = input(7, title ="Ma periodi stop", minval=1, step = 1)
rsi_period = input(14, title="RSI period", minval = 1, step = 1)
// CALCULATIONS
maf = sma(close, emapf)
mal = sma(close, emapl)
// rsi
myrsi = rsi(close, rsi_period)
//ema stop long ed ema stop short
//Ema7 messo da "massimo" a "chiusura" come target per posizioni short. Il limite è, in questo caso, sempre ema20 (più restringente - asimmetria)
// in questo t.s., lo short viene soltanto indicato come "rappresentazione grafica", non agito
mass = sma(close, emaps)
masl = sma(low, emaps)
ma200=sma(close,200)
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = crossover(close,mal))
rsi1 = crossunder(myrsi,70)
rsi2 = myrsi > 75
// previously, 80
st_loss_long = crossunder(close,masl)// **chiusura sotto EMA7**
target_long= crossunder(close,maf) //* Chiusura sotto EMA14*
// exits. *RSI**Long: Target if over bandamax, loss if under bandamin. Viceversa, for short
strategy.close("Long", when = rsi1, comment="crossunder RSI")
strategy.close("Long", when = rsi2, comment ="RSI MAX")
strategy.close("Long", when = st_loss_long, comment = "Stop loss")
strategy.close("Long", when = target_long, comment = "target_long" )
plot(masl, title="ma stop long", color=#363A45, linewidth= 1, style=plot.style_cross)
plot(maf, title="MA FAST", color=#FF0000, linewidth= 1)
plot(mal, title="MA SLOW", color=#0000FF, linewidth= 2)
plot(mass, title="ma stop short", color=#787B86,linewidth= 1, style=plot.style_cross)
plot(ma200, title="ma200", color=color.black, linewidth= 1)