Strategi Mengikuti Terobosan VWAP
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi pelacakan penembusan VWAP adalah strategi pelacakan yang menggunakan indikator VWAP untuk mengidentifikasi arah tren. Strategi ini menilai arah penembusan harga dengan menganalisis penembusan VWAP dari harga penutupan 5 garis K terbaru. Ketika 3 garis K berturut-turut terdeteksi menembus VWAP dalam arah yang sama, catat harga tertinggi atau terendah dari garis K ketiga di arah tersebut.
Keuntungan utama dari strategi ini adalah kemampuan untuk menangkap peluang untuk menembus harga dengan cepat, untuk mencapai perdagangan yang lebih pendek. Namun, ada juga risiko tertentu bahwa posisi terakumulasi terlalu cepat.
Prinsip Strategi
Perhitungan indikator
Indikator utama yang digunakan dalam strategi ini adalah VWAP. VWAP adalah harga rata-rata transaksi yang mewakili harga, yaitu rata-rata harga yang diperhitungkan dengan volume transaksi.
Strategi ini menghitung 5 garis K dan indikator VWAP dalam waktu nyata dan mendefinisikan serangkaian variabel penghakiman logis untuk mendeteksi apakah harga mengalami penembusan berturut-turut dalam jumlah yang ditentukan.
Sinyal perdagangan
Sinyal perdagangan dari strategi ini berasal dari harga baru yang tinggi atau rendah yang dibuat oleh terobosan harga. Logika spesifiknya adalah:
- Perhitungkan apakah 3 dari 5 garis K terakhir telah menerobos VWAP secara berturut-turut dalam arah yang sama (jika harga terus naik atau turun)
- Jika ya, catat harga tertinggi atau terendah dari garis K ketiga ke arah itu
- Menunggu harga untuk memecahkan rekor tertinggi atau terendah, menghasilkan sinyal perdagangan
Oleh karena itu, inti dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi arah harga yang pecah dan melacak tinggi atau rendah baru yang dihasilkan dari terobosan tersebut untuk diperdagangkan.
Kontrol Posisi
Ukuran posisi default adalah 100% dari ekuitas akun. Ini berarti mengambil perdagangan posisi penuh. Mengingat karakteristik garis pendek frekuensi tinggi dari strategi, ukuran posisi dapat dikurangi sesuai, mengendalikan risiko.
Kondisi posisi terdepan adalah harga kembali menembus indikator VWAP. Dengan VWAP sebagai tracking stop loss, menghindari kerugian berkembang.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi pelacakan terobosan VWAP adalah kemampuan untuk menangkap tren harga jangka pendek dengan cepat dan melacak tren terobosan untuk melakukan perdagangan. Keuntungan utama dapat diringkas sebagai berikut:
- Respons cepat terhadap terobosan harga, mengikuti tren terbaru
- Menggunakan indikator VWAP untuk menentukan arah, memiliki beberapa keandalan
- Default Full Position Trading, Memaksimalkan Keuntungan
- VWAP sebagai Stop Loss, yang dapat membatasi kerugian tunggal
Strategi ini sangat cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi, yang dapat mengunci keuntungan jangka pendek dengan cepat. Efeknya paling baik pada varietas dengan fluktuasi yang jelas (seperti minyak mentah, emas, dll.).
Analisis risiko
Meskipun strategi penembakan VWAP responsif dan efektif, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
- Posisi yang dilacak berkali-kali dapat terakumulasi dengan risiko kerugian yang tinggi.
- Indeks VWAP terbatas dan tidak cukup untuk menghindari kerugian
- Tekanan biaya transaksi keluar masuk yang tinggi
- Default Full Position Trading Berisiko Tinggi, Perlu Tanggung Jawab Penarikan Lebih Besar
Untuk mengatasi risiko di atas, dapat dilakukan optimalisasi lebih lanjut dengan:
- Memperkecil proporsi posisi yang sesuai untuk mengurangi dampak kerugian tunggal
- Menambahkan filter penilaian pada indikator lain untuk meningkatkan keakuratan keputusan
- Jarak stop loss line yang lebih lebar untuk mengurangi stop loss yang terlalu sering
- Tambahkan Profit PROTECT Stop-Stop untuk mengunci keuntungan
Arah optimasi
Strategi pelacakan penembusan VWAP sebagai strategi hypershort-line kelas pelacakan dapat terus dioptimalkan dari beberapa dimensi berikut:
Integrasi multi-indikatorIntegrasi volatilitas, MACD, dan indikator lainnya, menetapkan persyaratan penyaringan sinyal perdagangan yang lebih ketat, mengurangi kemungkinan kesalahan penilaian
Posisi dinamis: Sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar, ukuran posisi disesuaikan secara dinamis. Kurangi posisi saat pasar bergejolak, dan tingkatkan posisi saat tren jelas
Adaptasi untuk menangkal kerugian: Mengubah stop line VWAP yang tetap menjadi stop line yang dilacak secara dinamis. Dan digabungkan dengan indikator ATR untuk menghitung jarak stop loss, untuk mencapai penyesuaian stop line secara otomatis
Sistem pengendalian anginPengaturan indikator pengendalian risiko, seperti waktu maksimum untuk memegang posisi, batas kerugian per hari, dan batas tingkat penarikan, untuk membatasi perdagangan
Pembelajaran Mesin: Mengumpulkan data transaksi historis, mengoptimalkan parameter strategi menggunakan model pembelajaran mendalam, untuk mencapai stabilitas yang lebih tinggi
Meringkaskan
Strategi pelacakan penembusan VWAP secara keseluruhan adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi yang sangat praktis. Strategi ini dapat merespons dengan cepat peluang penembusan harga jangka pendek, memanfaatkan pelacakan posisi penuh untuk melakukan arbitrage garis super pendek.
Strategi ini dapat membuat keputusan perdagangan yang lebih stabil dan lebih tinggi efisiensi pelacakan dengan cara pengoptimalan lebih lanjut seperti integrasi multi-indikator, manajemen posisi dinamis, stop loss adaptif, dan mekanisme kontrol angin. Dengan optimasi parameter pembelajaran mesin, ada banyak ruang untuk meningkatkan efektivitas strategi pelacakan terobosan VWAP.
Ini adalah strategi yang sangat berharga untuk dipertimbangkan dan terus dioptimalkan oleh investor yang suka trading dengan frekuensi tinggi.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)
//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")
//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close
//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)
is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)
var float hi = na
var float lo = na
hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo
plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)
// Conditions
longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)
shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)
// Entries Exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("Sell")