Strategi perdagangan frekuensi tinggi berdasarkan Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menerapkan strategi perdagangan frekuensi tinggi berdasarkan indikator Brin-band. Strategi ini digunakan untuk menentukan Brin-band atas dan bawah dengan menghitung selisih standar dan rata-rata bergerak harga. Ketika harga menyentuh garis tengah, melakukan pembelian atau penjualan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator Bollinger Bands untuk menentukan apakah harga mencapai overbought atau oversold. Bollinger Bands terdiri dari Bollinger Bands Atas, Bollinger Bands Bawah, dan Bollinger Bands Tengah. Bollinger Bands Atas adalah rata-rata pergerakan harga selama n hari. Bollinger Bands Atas adalah rata-rata perbedaan harga selama n hari ditambah k kali rata-rata perbedaan harga.
Strategi ini menetapkan panjang parameter Brin band 20 hari, nilai k adalah 2. Bila harga menyentuh garis tengah, pertimbangannya adalah harga kembali dari zona berlebihan, menghasilkan sinyal perdagangan. Melakukan beberapa sinyal adalah melewati garis tengah di atas harga, sinyal kosong adalah melewati garis tengah di bawah harga.
Setiap kali membuka posisi, masukkan seluruh dana (termasuk modal dan kerugian yang dapat diukur) dan kemudian tetapkan batas stop di 0.5%. Jika harga bergerak lebih dari 0.5%, maka posisi akan dihapus.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Indikator Brin-Band digunakan untuk menentukan titik jual beli, dibandingkan dengan indikator seperti rata-rata bergerak sederhana, Brin-Band lebih dapat menentukan titik tinggi dan rendah harga relatif.
Strategi perdagangan frekuensi tinggi, dengan siklus perdagangan yang singkat, dapat menghasilkan keuntungan dengan cepat.
Setiap kali Anda melakukan transaksi dengan modal penuh, Anda bisa mendapatkan keuntungan maksimal.
Set Stop Limit Range untuk mengunci keuntungan dan mengontrol risiko secara efektif
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Indikator pita Brin sangat sensitif terhadap parameter, dan jika parameter tidak diatur dengan benar, akan menghasilkan banyak sinyal kesalahan.
Perdagangan frekuensi tinggi membutuhkan pertukaran tanpa biaya, atau biaya akan memakan keuntungan dengan cepat.
Semua transaksi keuangan berisiko tinggi. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, Anda mungkin akan mengalami kerugian besar.
Terlalu kecil, terlalu banyak transaksi, terlalu sering operasional.
Solusi yang sesuai:
Optimalkan parameter Brin untuk menemukan parameter optimal.
Pilih bursa tanpa biaya, seperti Binance Cash.
Set Stop Loss untuk mengendalikan kerugian maksimum.
Memperluas jangkauan stop dan mengurangi jumlah transaksi.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
Kombinasi dengan indikator volume transaksi, seperti indikator energy tide, filter false breakout.
Optimalkan parameter Brin untuk menemukan kombinasi parameter optimal.
Set stop loss range secara dinamis. Misalnya, stop loss range dapat diperluas secara bertahap seiring dengan peningkatan jumlah transaksi atau keuntungan.
Menambahkan model pembelajaran mesin untuk memprediksi titik jual beli.
Bergabung dengan analisis fundamental, menghindari transaksi sebelum dan sesudah peristiwa penting (seperti pengumuman hasil).
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada Brinband untuk membangun strategi perdagangan frekuensi tinggi. Menggunakan Brinband untuk menentukan titik jual beli, perdagangan penuh, dan stop loss untuk mencapai keuntungan yang efisien. Ada juga beberapa masalah seperti sensitivitas parameter, kontrol risiko, dan lain-lain.
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")
// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)
// Monto inicial de inversión
monto_inicial = 10
// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
qty = strategy.equity + strategy.netprofit // Invertir el total del capital más las ganancias en cada operación
direction = close > basis ? strategy.long : strategy.short
strategy.entry("Operacion", direction, qty = 1)
// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0.5% (take profit)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%
if (strategy.position_size != 0)
direction = strategy.position_size > 0 ? strategy.long : strategy.short
strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Operacion", profit = close * (1 + target_profit))
// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")
// Muestra el monto inicial de inversión en la barra del título
var label lbl = label.new(na, na, "")
label.set_text(lbl, "Monto Inicial: $" + str.tostring(monto_inicial, "#.########"))
label.set_xy(lbl, bar_index, low)
label.set_color(lbl, color.new(color.blue, 0))