Strategi perdagangan TSLA berdasarkan indikator RSI dan Estocastic
ChaoZhang
Strategi ini memanfaatkan RSI dan Estocastic, dua jenis indikator teknis yang berbeda, untuk merancang aturan perdagangan dalam dua kerangka waktu TSLA 5 menit dan S&P 100 1 menit, untuk mewujudkan sistem perdagangan saham TSLA otomatis.
Tinjauan Strategi
Gagasan utama dari strategi ini adalah untuk memantau indikator teknis harga TSLA sendiri dan indikator teknis di bursa saham AS secara bersamaan, dan mengirimkan sinyal perdagangan ketika keduanya mencapai status overbought dan oversold secara bersamaan. Strategi ini menggunakan kombinasi dua indikator siklus waktu 5 menit dan 1 menit, yang dapat secara efektif menyaring beberapa sinyal perdagangan bising.
Prinsip Strategi
Pertama, strategi menghitung RSI 5 hari pada garis K 5 menit TSLA dan RSI 14 hari pada garis K 1 menit S&P 100. Ketika RSI 5 hari TSLA di bawah 30 dan RSI 14 hari S&P 100 juga di bawah 30, harga saham TSLA dianggap oversold, dan pada saat itu sinyal beli dikirim.
Setelah membeli, strategi terus memantau indikator Estocastic 14 hari di garis K 1 menit TSLA. Ketika indikator Estocastic melebihi 78, harga saham TSLA dianggap telah berbalik ke atas ke Brin Belt, dan pada saat itu sinyal jual dikeluarkan.
Selain itu, strategi ini juga menetapkan stop loss 3% dan akan melakukan stop loss jika harga turun di bawah stop loss.
Keunggulan Strategis
- Desain multi-frame waktu yang efektif untuk memfilter sinyal noise
- RSI dan Estocastic saling memverifikasi untuk meningkatkan kualitas sinyal
- Sistem pengendalian kerugian
- Data retrospektif adalah data per menit dari TSLA dan S&P 100, representasi pasar yang kuat
- Strategi logis sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dioptimalkan
Risiko Strategis
- Multi-time frame dan kombinasi dua indikator akan melewatkan beberapa peluang.
- Stop loss setting terlalu radikal dapat menyebabkan kehilangan titik geser yang tidak perlu
- S&P 100 sebagai alat bantu untuk sinyal perdagangan, dengan sendirinya membawa beberapa risiko sistematis
- Kualitas data dan perubahan lingkungan pasar juga mempengaruhi hasil.
Arah optimasi strategi
- Lebih banyak kombinasi parameter yang dapat diuji untuk mencari konfigurasi indikator terbaik
- Menambahkan algoritma stop loss adaptif
- Menambahkan modul manajemen posisi untuk mengunci lebih banyak kenaikan
- Meningkatkan bobot metrik untuk melatih algoritma pembelajaran mesin
- Mencari titik balik transaksi dalam kerangka waktu yang lebih panjang
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi overbought overbought yang tipikal, dengan tambahan multi-frame validasi dan modul stop loss yang membuat strategi ini lebih stabil. Keunggulan strategi ini adalah sederhana, mudah dipahami, dan mudah diterapkan. Arah penelitian selanjutnya adalah bagaimana mendapatkan lebih banyak alpha sambil mengendalikan risiko, yang memerlukan pengoptimalan khusus pada indikator dan model.
/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading TSLA", overlay=true)
// Condiciones de entrada
rsi5 = ta.rsi(close, 5) // RSI en el gráfico de TSLA de 5 minutos
rsiUS100 = ta.rsi(request.security(syminfo.tickerid, "1", close), 14) // RSI en el gráfico de US100 de 1 minuto
// Condiciones de entrada
condicion_entrada = rsi5 < 30 and rsiUS100 < 30
// Cantidad de acciones a comprar
cantidad_compra = 2
// Condiciones de salida
estocastico = ta.stoch(close, high, low, 14) // Estocástico en el gráfico de TSLA de 1 minuto
condicion_salida = estocastico > 78
// Stop loss
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.03
// Ejecutar la estrategia
if condicion_entrada
strategy.entry("Compra", strategy.long, qty = cantidad_compra)
if condicion_salida or ta.highest(high, 10) <= stop_loss
strategy.close("Compra")
// Mostrar indicadores en el gráfico
plot(rsi5, "RSI 5 (TSLA)", color=color.blue)
plot(rsiUS100, "RSI US100", color=color.red)
plot(estocastico, "Estocástico (TSLA)", color=color.green)