Strategi perdagangan kuantitatif yang komprehensif berdasarkan beberapa indikator

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-28 17:46:45
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini diberi nama Komprehensif Quantitative Trading Strategy Based on Multiple Indicators. Ini mengintegrasikan beberapa indikator teknis termasuk SuperTrend, QQE dan Trend Indicator A-V2 untuk membentuk sistem perdagangan yang komprehensif yang menganalisis pasar dari berbagai dimensi.

Ide utamanya adalah untuk menggabungkan indikator yang berbeda untuk meningkatkan keakuratan penilaian sambil menangkap tren utama di pasar, sehingga memberikan pedagang dengan sinyal perdagangan yang stabil dan efisien.

Logika Strategi

Logika perdagangan inti dari strategi ini didasarkan pada penilaian gabungan dari tiga indikator berikut:

SuperTrend: Untuk menentukan apakah harga berada dalam tren naik atau turun. Ini menghasilkan sinyal beli dan jual ketika harga tutup menembus band atas atau bawah.
QQE: Versi RSI yang ditingkatkan yang menggabungkan karakteristik reversi rata-rata. Ini digunakan untuk menilai apakah pasar terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual.
Trend Indicator A-V2: Membandingkan EMA harga dan EMA harga terbuka untuk menentukan arah tren.

Tiga indikator di atas memiliki fokus yang berbeda. SuperTrend menargetkan tren dan titik pembalikan. QQE berfokus pada tingkat overbought / oversold. A-V2 membantu menentukan tren jangka menengah dan panjang. Strategi ini mengintegrasikannya untuk membentuk sistem keputusan perdagangan yang lengkap.

Logika perdagangan spesifik adalah sebagai berikut:

Sinyal beli dihasilkan ketika SuperTrend menunjukkan tren naik, QQE menunjukkan RSI berada di bawah tingkat oversold, dan EMA A-V2 meningkat.

Sinyal jual dihasilkan ketika SuperTrend menunjukkan tren penurunan, QQE menunjukkan RSI berada di atas level overbought, dan EMA A-V2 menurun.

Penghakiman komprehensif dari beberapa indikator memastikan akurasi tinggi dalam sinyal sambil memaksimalkan peluang di pasar untuk mencapai perdagangan yang stabil dan efisien.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

Penghakiman yang lebih akurat karena penggabungan indikator. Integrasi beberapa indikator memungkinkan verifikasi timbal balik, sehingga sangat meningkatkan akurasi.
Cakupan yang lebih komprehensif untuk perdagangan dua arah. Memungkinkan posisi panjang dan pendek dapat mendapatkan keuntungan yang layak dari baik naik dan turun pergerakan pasar.
Pengendalian risiko yang lebih baik. Kombinasi indikator mencegah sinyal palsu indikator individu. Indikator seperti QQE juga mengendalikan risiko secara inheren.
Mudah digunakan, pengaturan parameter yang fleksibel. parameter input mudah bagi pengguna untuk menyesuaikan berdasarkan preferensi mereka sendiri agar sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda.
Aplikasi luas di pasar utama. Ini dapat diterapkan pada pasar seperti saham, forex, cryptocurrency dan sesuai dengan pedagang teknis khususnya.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini meliputi:

Risiko bias dalam penilaian indikator Anomali harga yang jarang dapat menyebabkan bias dalam sinyal indikator dan karenanya risiko.
Risiko pembalikan tren. strategi ini berfokus pada tren-mengikuti, sehingga pembalikan utama didorong fundamental dapat menyebabkan kerugian besar.
Risiko dari pengaturan parameter yang tidak tepat. Pengaturan pengguna yang tidak memadai pada parameter dapat menyimpang sinyal indikator.

Solusi manajemen risiko utama adalah: 1) Memverifikasi sinyal di seluruh indikator untuk mencegah ketergantungan pada satu indikator; 2) Mengontrol ukuran posisi untuk kerugian yang dikelola per perdagangan; 3) Mengatur parameter untuk pasar yang berbeda.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Tambahkan stop loss untuk profit taking dan drawdown reduction. Trailing stop loss atau stop loss dengan profit dapat diperkenalkan.
Mengintegrasikan lebih banyak indikator untuk meningkatkan stabilitas sistem. Indikator seperti MACD, DMI, OBV dapat ditambahkan untuk konfirmasi sinyal.
Memperkenalkan ukuran posisi berdasarkan volatilitas. Sesuaikan ukuran posisi secara dinamis sesuai dengan perubahan volatilitas pasar.
Optimalkan penyesuaian parameter. backtest yang lebih lama dapat dilakukan untuk menemukan set parameter optimal untuk strategi ini.
Gunakan set parameter yang berbeda untuk pasar yang berbeda. Parameter dapat dioptimalkan secara terpisah untuk hasil terbaik di pasar yang berbeda (saham, forex, crypto dll).

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan indikator SuperTrend, QQE dan A-V2 ke dalam sistem perdagangan kuantitatif yang komprehensif dengan penilaian sinyal yang kuat. Dengan menggabungkan tren, tingkat overbought / oversold dan verifikasi tren jangka menengah dan panjang, strategi ini dapat secara efektif mengidentifikasi peluang sambil mengontrol risiko secara ketat. Strategi ini memiliki keuntungan yang signifikan dan layak dievaluasi dan dioptimalkan dalam perdagangan langsung oleh pedagang teknis.

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//author：盧振興 芙蓉中華中學畢業 育達科技大學畢業碩士
//參考資料 : QQE MOD By:Mihkel00 ,SuperTrend By:KivancOzbilgic , TrendIndicator A-V2 By:Dziwne

strategy("綜合交易策略", shorttitle="Comprehensive Strategy", overlay=true)

// 添加單邊或多空參數
OnlyLong = input(true, title="單邊")

// SuperTrend 参数
PeriodsST = input(9, title="ST ATR Period")
MultiplierST = input(3.9, title="ST ATR Multiplier")
srcST = input(hl2, title="ST Source")

atrST = atr(PeriodsST)
upST = srcST - (MultiplierST * atrST)
upST := close[2] > upST[1] ? max(upST, upST[1]) : upST
dnST = srcST + (MultiplierST * atrST)
dnST := close[2] < dnST[1] ? min(dnST, dnST[1]) : dnST
trendST = 1
trendST := nz(trendST[1], trendST)
trendST := trendST == -1 and close[2] > dnST[1] ? 1 : trendST == 1 and close[2] < upST[1] ? -1 : trendST

// QQE 参数
RSI_PeriodQQE = input(6, title='QQE RSI Length')
SFQQE = input(5, title='QQE RSI Smoothing')
QQE = input(3, title='QQE Fast Factor')
ThreshHoldQQE = input(3, title="QQE Thresh-hold")
srcQQE = input(close, title="QQE RSI Source")

Wilders_PeriodQQE = RSI_PeriodQQE * 2 - 1

RsiQQE = rsi(srcQQE, RSI_PeriodQQE)
RsiMaQQE = ema(RsiQQE, SFQQE)
AtrRsiQQE = abs(RsiMaQQE[1] - RsiMaQQE)
MaAtrRsiQQE = ema(AtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE)
darQQE = ema(MaAtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE) * QQE

basisQQE = sma(RsiMaQQE - 50, 50)
devQQE = 0.35 * stdev(RsiMaQQE - 50, 50)
upperQQE = basisQQE + devQQE
lowerQQE = basisQQE - devQQE

qqeCondition = RsiMaQQE[1] - 50 > upperQQE[1] ? true : RsiMaQQE[1] - 50 < lowerQQE[1] ? false : na

// Trend Indicator A-V2 参数
ma_periodA_V2 = input(52, title="TIA-V2 EMA Period")
oA_V2 = ema(open, ma_periodA_V2)
cA_V2 = ema(close, ma_periodA_V2)
trendIndicatorAV2Condition = cA_V2[1] >= oA_V2[1] ? true : false

// 综合交易逻辑
longCondition = trendST == 1 and qqeCondition and trendIndicatorAV2Condition
shortCondition = trendST == -1 and not qqeCondition and not trendIndicatorAV2Condition

// 针对多单的开平仓逻辑
if (OnlyLong)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)        
    else
        strategy.close("Buy")

// 多空都做时的逻辑
if (not OnlyLong)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
    else if (shortCondition)
        strategy.entry("Sell",strategy.short)

    // 添加多空平仓逻辑
    if (not longCondition)
        strategy.close("Buy")
    if (not shortCondition)
        strategy.close("Sell")

// 可视化信号
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition and not OnlyLong, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi