1. Persegi
  2. Strategi Pelacakan Tren RSI/WMA

Strategi Pelacakan Tren RSI/WMA

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-18 15:35:37
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini disebut RSI/WMA Trend Tracking Strategy. Strategi ini memanfaatkan keuntungan dari Relative Strength Index (RSI) dan Weighted Moving Average (WMA) untuk menentukan area overbought dan oversold dan arah tren harga, sehingga secara efektif melacak tren harga.

Prinsip Strategi

Ide utamanya adalah menggunakan indikator RSI untuk mengidentifikasi situasi overbought/oversold. Ketika RSI turun di bawah garis oversold, ini menunjukkan status oversold dan posisi panjang dapat dibuka. Ketika RSI naik di atas garis overbought sementara posisi panjang dibuka, ini menyajikan peluang bagus untuk menutup long. Selain itu, WMA digunakan untuk mengukur tren harga. Perpindahan harga ke atas dan WMA menunjukkan tren naik sementara perpindahan ke bawah menunjukkan tren turun. Dengan menggabungkan penilaian pada tren overbought/oversold dan harga, tren harga dapat dilacak secara efektif - pergi panjang pada titik rendah relatif dan menutup panjang pada titik tinggi relatif.

Secara khusus, logika perdagangan adalah:

  1. Masuk long ketika RSI turun di bawah garis oversold dan set take profit.

  2. Tutup long ketika RSI berada di atas garis overbought saat memegang posisi long terbuka.

  3. Batalkan mengambil keuntungan ketika harga melintasi di atas WMA.

  4. Tutup panjang ketika harga melintasi di bawah WMA saat memegang posisi panjang terbuka.

Logika ini memungkinkan untuk melacak uptrend pada titik rendah relatif dan downtrend pada titik tinggi relatif, menangkap bagian dari pergerakan harga.

Keuntungan

Keuntungan utama adalah:

  1. Gunakan RSI dan WMA untuk analisis tren dan overbought/oversold yang lebih baik.

  2. Masuk pada tingkat yang relatif tinggi/rendah dengan melacak area overbought/oversold.

  3. Ambil keuntungan dengan cepat dengan menetapkan perintah keluar, menangkap bagian dari pergerakan harga.

  4. Logika sederhana dan mudah dimengerti, mudah untuk menyesuaikan parameter.

  5. Mengizinkan baik panjang dan pendek, beradaptasi dengan semua kondisi pasar.

Risiko

Ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

  1. Masalah keterlambatan RSI dan WMA dapat menyebabkan sinyal tertunda.

  2. Take profit order bisa dihentikan lebih awal.

  3. Parameter membutuhkan optimasi dan penyesuaian konstan, misalnya tingkat overbought/oversold.

  4. Whipsaw yang signifikan dapat menyebabkan kerugian besar.

Risiko dapat ditingkatkan dengan memasukkan stop loss, penyesuaian parameter melalui optimasi dll.

Bidang Peningkatan

Strategi ini dapat ditingkatkan lagi di bidang berikut:

  1. Menggabungkan stop loss di samping mengambil keuntungan.

  2. Mengoptimalkan parameter seperti periode RSI / WMA melalui backtesting dan perdagangan kertas.

  3. Memperkenalkan ukuran posisi untuk manajemen risiko yang lebih baik.

  4. Gabungkan lebih banyak indikator seperti MACD, KD untuk membentuk kombinasi indikator.

  5. Menggunakan pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter secara otomatis untuk kinerja yang lebih baik.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan RSI dan WMA untuk mengidentifikasi tingkat overbought / oversold dan pembalikan tren spot, secara otomatis melacak tren harga dan menangkap sebagian keuntungan. Ada ruang yang baik untuk perbaikan dengan memperkenalkan lebih banyak fitur, ukuran posisi, pembelajaran mesin dll. Secara keseluruhan strategi pelacakan tren sederhana yang layak dijelajahi.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-11 06:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
//
//I use my indicator it in real life with a zero commision broker ob S&P500 Daily.
//Best performace when used with S&, lomg only and pyramiding on daily timeframe.
//
//Please.. still use your brain for entries and exits: higher timeframes, market structure, trend ... 
//If you obviously can see, like when corona started, that cubic tons of selling volume is going to punsh the markets, wait until selling climax is over and so on..

strategy("RSI/WMA Strategy", overlay=true)

length = input(2)
overSold = input(10)
overBought = input(90)
wmaLength = input(50, title="WMA Length")

enableLongTrades = input(true, title="Enable Long Trades")
longExit = input(true, title="Enable Long Exit")
enableShortTrades = input(false, title="Enable Short Trades")
shortExit = input(false, title="Enable Short TradExites")

price = close
vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, length), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)


co = ta.crossunder(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

if (not na(vrsi))
    if (enableLongTrades and co) 
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (enableShortTrades and cu) 
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

// Close long position if price crosses above SMA
if (longExit and ta.crossover(price, wma))
    strategy.close("RsiLE", comment="Close Long")

// Close short position if price crosses below SMA
if (shortExit and ta.crossunder(price, wma))
    strategy.close("RsiSE", comment="Close Short")

// Plot für visuelle Überprüfung
plot(wma, title="wmi", color=color.blue)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi