1. Persegi
  2. Strategi Bollinger Dynamic Breakout

Strategi Bollinger Dynamic Breakout

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-26 14:52:59
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi trading breakout berdasarkan indikator Bollinger Bands. Ini menghitung rel atas dan bawah Bollinger Bands dan menggabungkannya dengan ambang jual beli yang dapat disesuaikan secara dinamis untuk mengotomatiskan perdagangan BTCUSDT di Binance.

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah Bollinger Bands. Bollinger Bands terdiri dari rata-rata bergerak N hari dan band atas dan bawah yang digambarkan pada tingkat standar deviasi di atas dan di bawahnya. Bollinger Bands dalam strategi ini memiliki panjang 20 hari dan pengganda deviasi standar 2. Ketika harga mendekati atau menyentuh rel bawah Bollinger Bands, itu dianggap oversold, dan strategi akan membuka posisi panjang. Ketika harga mendekati atau menyentuh rel atas, itu dianggap overbought, dan strategi akan menutup posisi panjang.

Selain indikator Bollinger Bands, strategi ini juga memperkenalkan dua parameter yang dapat disesuaikan: ambang beli dan ambang jual. ambang beli default menjadi 58 poin di bawah band bawah dan berfungsi sebagai kondisi masuk untuk membuka posisi panjang. ambang jual default menjadi 470 poin di atas band bawah dan berfungsi sebagai kondisi keluar untuk menutup posisi. ambang ini dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan kondisi pasar aktual dan hasil backtest untuk membuat strategi lebih fleksibel.

Ketika kondisi beli terpenuhi, strategi akan membuka posisi panjang menggunakan 10% dari ekuitas akun. Setelah membuka posisi panjang, jika harga naik untuk mencapai level stop loss (-125%), posisi akan ditutup dengan perintah stop loss. Ketika harga naik untuk memicu ambang jual, strategi akan memilih untuk menutup semua posisi untuk mengumpulkan keuntungan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini meliputi:

  1. Menggunakan Bollinger Bands dapat menangkap peluang ketika harga menyimpang secara abnormal dari band dan keuntungan dari pembalikan
  2. Memperkenalkan ambang jual beli yang dapat disesuaikan mengoptimalkan titik masuk dan keluar
  3. Mengambil ukuran posisi parsial mengendalikan risiko
  4. Menetapkan kondisi stop loss menghindari kerugian lebih lanjut
  5. Backtesting dengan interval 5 menit dapat menangkap peluang perdagangan jangka pendek secara tepat waktu

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Bollinger Bands sendiri tidak 100% dapat diandalkan, harga dapat berayun lebih rendah untuk waktu yang lama sebelum turun lagi
  2. Pengaturan ambang batas yang tidak benar dapat menyebabkan hilangnya titik masuk atau keluar terbaik
  3. Pengaturan stop loss yang terlalu longgar mungkin gagal menghentikan loss tepat waktu, atau terlalu ketat dapat menyebabkan stop loss terlalu sensitif
  4. Pemilihan periode backtesting yang tidak tepat dapat mengambil beberapa keuntungan sesekali sebagai pendapatan yang stabil

Pengendalian:

  1. Menggabungkan lebih banyak indikator untuk menilai kondisi pasar dan menghindari sinyal palsu Bollinger Bands
  2. Uji dan optimalkan parameter ambang untuk menemukan kombinasi optimal
  3. Uji dan optimalkan kondisi stop loss untuk menemukan keseimbangan
  4. Mengadopsi periode backtesting yang lebih panjang untuk memeriksa stabilitas strategi

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:

  1. Cobalah menggabungkan indikator lain seperti KD, RSI untuk menetapkan aturan masuk yang lebih ketat, hindari masuk terlalu awal atau terlalu terlambat
  2. Uji kombinasi yang berbeda dari parameter Bollinger Bands untuk mengoptimalkan panjang band dan pengganda standar deviasi
  3. Mengoptimalkan ambang jual beli untuk meningkatkan tingkat keuntungan
  4. Cobalah untuk mengadopsi rasio stop loss berbasis ATR yang dinamis agar sesuai dengan volatilitas pasar
  5. Mengoptimalkan ukuran posisi, misalnya, posisi piramida yang tepat ketika dalam keuntungan untuk mengendalikan risiko kerugian tunggal

Ringkasan

Secara keseluruhan, ini adalah strategi breakout yang sederhana dan praktis. Ini mengadopsi Bollinger Bands untuk mengidentifikasi peluang pembalikan dan menetapkan ambang batas dinamis untuk masuk dan keluar. Sementara itu, ukuran posisi yang wajar dan kondisi stop loss digunakan untuk mengendalikan risiko. Setelah mengoptimalkan beberapa parameter kunci, strategi ini dapat menghasilkan pengembalian yang relatif stabil. Ini cocok untuk perdagangan algoritmik dan juga dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk memilih saham atau mengukur sentimen pasar. Secara umum, strategi ini memiliki kepraktisan dan ekstensibilitas yang kuat.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SuperDS_BTC

//@version=5
strategy("布林通道策略多5min", overlay=true) 

// 布林通道计算
length = input(20, title="布林通道周期")
mult = input(2.0, title="标准差倍数")
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// 计算买入数量：每次检查仓位的大小 
// 每次买入使用总资金的10%
position_size = strategy.equity * 10 / close 

// 定義可調整的閾值
buy_threshold = input(58, title="買入閾值")
exit_threshold = input(470, title="賣出閾值")

// 买入条件：当现价低于布林通道的下限减去 buy_threshold
buy_condition = close < lower - buy_threshold

// 卖出条件和结清仓位条件
exit_condition = close > lower + exit_threshold

// 买入逻辑
if buy_condition
    strategy.entry("BuyLong", strategy.long, qty=position_size, comment="LongBTC")

// 卖出逻辑
if exit_condition
    strategy.close("BuyLong")

// 止损逻辑
stop_loss_percent = -1.25 //止损百分比为-125%
if strategy.position_size > 0
    position_profit_percent = (strategy.position_avg_price - close) / strategy.position_avg_price * 100
    if position_profit_percent <= stop_loss_percent
        strategy.close("BuyLong")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi