Strategi perdagangan breakout berdasarkan indikator Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan terobosan yang didasarkan pada indikator Borean Channel. Strategi ini memungkinkan perdagangan otomatis BTCUSDT terhadap BTC dengan menghitung tren naik dan turun Borean Channel dan menggabungkan pembelian dan penjualan dengan penyesuaian dinamis.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari N-day moving average dan dua standar deviasi di atas dan di bawahnya. Strategi ini memiliki panjang 20 hari, dengan standar deviasi ganda 2. Strategi ini membuka posisi ketika harga mendekati atau menyentuh orbit bawah Brin, yang dianggap sebagai oversold, dan menutup posisi ketika harga mendekati atau menyentuh orbit Brin, yang dianggap terlalu bullish.
Selain indikator Bollinger Bands, strategi ini juga memperkenalkan dua parameter yang dapat disesuaikan: beli threshold dan jual threshold. Beli threshold dengan default 58 poin di bawah Bollinger Bands, adalah kondisi untuk membuka opsi.
Ketika memenuhi kondisi beli, strategi akan menggunakan 10% dari ekuitas akun untuk melakukan over. Setelah melakukan over, jika kenaikan harga mencapai kondisi stop loss ((-125%), akan menghentikan posisi terendah. Ketika kenaikan harga memicu penurunan nilai jual, strategi akan memilih seluruh posisi terendah, dan memulihkan keuntungan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
- Menggunakan indikator Brin-Channel, peluang untuk mengambil keuntungan dari harga yang keluar dari orbit yang tidak normal dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan saat terjadi pembalikan
- Memperkenalkan pembelian dan penjualan yang disesuaikan dengan dinamika untuk memaksimalkan peluang masuk dan keluar
- Mengambil beberapa posisi untuk melakukan lebih banyak, untuk mengendalikan risiko
- Setting Stop Loss Conditions untuk Menghindari Kekalahan Lebih Lanjut
- Data deteksi menggunakan garis 5 menit untuk menangkap peluang perdagangan dalam waktu singkat
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Indikator BRI sendiri tidak 100% dapat diandalkan, dan harga mungkin turun lagi setelah bergejolak di posisi terendah dalam waktu yang lama.
- Setting threshold yang tidak tepat dapat menyebabkan kehilangan titik masuk atau keluar terbaik
- Stop loss setting terlalu longgar, tidak dapat dihentikan tepat waktu, atau terlalu ketat, stop loss terlalu sensitif
- Periode penghitungan yang salah, mungkin mengambil beberapa keuntungan acak sebagai keuntungan yang stabil
Tanggapan:
- Dengan lebih banyak indikator untuk menilai situasi, menghindari sinyal yang salah dari saluran Brin.
- Uji dan optimalkan parameter threshold untuk menemukan kombinasi parameter optimal
- Uji dan optimalkan kondisi stop loss untuk menemukan titik keseimbangan
- Siklus pengembalian yang lebih lama untuk menguji stabilitas strategi
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa arah:
- Cobalah untuk menggabungkan indikator lain seperti KD, RSI, dan lain-lain untuk menetapkan aturan masuk yang lebih ketat dan menghindari masuk terlalu dini atau terlambat
- Uji kombinasi parameter yang berbeda untuk optimalisasi panjang dan perkalian standar perbedaan
- Optimalkan pembelian dan penjualan dengan margin, cari parameter optimal untuk meningkatkan tingkat keuntungan
- Cobalah untuk menyesuaikan stop loss rasio berdasarkan ATR yang dinamis agar stop loss lebih sesuai dengan volatilitas pasar
- Optimalkan manajemen posisi, misalnya dengan cara menambah posisi yang tepat setelah keuntungan, dan mengendalikan risiko kerugian tunggal
Meringkaskan
Strategi ini overall adalah strategi terobosan yang lebih sederhana dan praktis. Ini menggunakan indikator Brin channel untuk menilai peluang pembalikan tren, dan menetapkan nilai terendah dinamis untuk masuk dan keluar. Pada saat yang sama, strategi ini juga menggunakan manajemen posisi yang masuk akal, kondisi stop loss, dll untuk mengendalikan risiko.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SuperDS_BTC
//@version=5
strategy("布林通道策略多5min", overlay=true)
// 布林通道计算
length = input(20, title="布林通道周期")
mult = input(2.0, title="标准差倍数")
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// 计算买入数量：每次检查仓位的大小
// 每次买入使用总资金的10%
position_size = strategy.equity * 10 / close
// 定義可調整的閾值
buy_threshold = input(58, title="買入閾值")
exit_threshold = input(470, title="賣出閾值")
// 买入条件：当现价低于布林通道的下限减去 buy_threshold
buy_condition = close < lower - buy_threshold
// 卖出条件和结清仓位条件
exit_condition = close > lower + exit_threshold
// 买入逻辑
if buy_condition
strategy.entry("BuyLong", strategy.long, qty=position_size, comment="LongBTC")
// 卖出逻辑
if exit_condition
strategy.close("BuyLong")
// 止损逻辑
stop_loss_percent = -1.25 //止损百分比为-125%
if strategy.position_size > 0
position_profit_percent = (strategy.position_avg_price - close) / strategy.position_avg_price * 100
if position_profit_percent <= stop_loss_percent
strategy.close("BuyLong")