1. Persegi
  2. Strategi Scalping dengan Volume dan Konfirmasi VWAP

Strategi Scalping dengan Volume dan Konfirmasi VWAP

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-29 11:35:45
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi scalping yang menggunakan volume dan Volume Weighted Average Price (VWAP) untuk konfirmasi. Ini menggabungkan dua indikator teknis penting ini untuk mengidentifikasi tren dan menemukan titik masuk probabilitas yang lebih tinggi.

Logika Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada dua indikator untuk pengambilan keputusan - volume dan VWAP.

Pertama, VWAP 20 periode dihitung. VWAP mewakili harga rata-rata hari, dan merupakan patokan penting untuk menilai harga wajar. Jika harga lebih tinggi dari VWAP, itu menunjukkan kekuatan bullish yang lebih kuat, dan sebaliknya untuk kekuatan bearish.

Kedua, strategi ini juga memeriksa apakah volume setiap batang lilin melebihi ambang batas 100 yang telah ditetapkan sebelumnya. Hanya ketika volume perdagangan cukup aktif, tren yang pasti dianggap ada. Ini menghindari perdagangan yang salah ketika pasar membosankan dan tidak aktif.

Berdasarkan dua kriteria ini, aturan masuk dan keluar dibentuk:

Ketentuan Masuk

  • Panjang: Tutup > VWAP dan Volume > 100
  • Pendek: Tutup < VWAP dan Volume > 100

Ketentuan Keluar

  • panjang: tutup < VWAP
  • Singkat: Tutup > VWAP

Seperti yang kita lihat, strategi ini menggabungkan indikator harga VWAP dan volume, menggunakan konfirmasi ganda untuk meningkatkan stabilitas.

Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini meliputi:

  1. Menggunakan VWAP untuk mengukur harga yang wajar, menghindari tren buta mengikuti
  2. Mengkonfirmasi sinyal dengan volume untuk membuat mereka lebih dapat diandalkan
  3. Frekuensi operasi yang tinggi, cocok untuk scalping, memungkinkan keuntungan yang lebih tinggi
  4. Logika yang sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan
  5. Mempertimbangkan baik VWAP dan volume untuk konfirmasi ganda dan tingkat kemenangan yang lebih tinggi

Risiko

Ada juga beberapa risiko yang perlu dicatat:

  1. Sebagai strategi scalping, frekuensi operasi yang tinggi mengarah pada biaya transaksi yang lebih tinggi dan slippage
  2. Sinyal VWAP mungkin salah ketika tren pasar tidak jelas
  3. Indikator volume kurang berlaku untuk persediaan likuiditas rendah
  4. Sulit untuk mengoptimalkan parameter secara universal seperti ambang volume
  5. Scalping membutuhkan pemantauan ketat pasar

Untuk mengurangi risiko, saham dengan likuiditas tinggi dengan kisaran harga dan volatilitas yang sempit dianjurkan. Parameter penyesuaian halus untuk saham yang berbeda. Juga mengontrol ukuran posisi untuk membatasi kerugian.

Optimalisasi

Beberapa cara untuk lebih mengoptimalkan strategi:

  1. Mengoptimalkan parameter VWAP untuk stok individu
  2. Mengatur ambang volume berdasarkan volume harian rata-rata
  3. Tambahkan filter lain ketika tidak ada posisi untuk menghindari sinyal palsu
  4. Masukkan stop loss untuk kontrol kerugian maksimum
  5. Sesuaikan aturan ukuran posisi untuk rasio keuntungan yang lebih tinggi

Melalui penyesuaian parameter, penambahan filter, stop loss dll, kita dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitas.

Kesimpulan

Strategi ini mengkonsolidasikan dua indikator utama, VWAP dan volume, untuk memilih saham dengan harga yang wajar dan konfirmasi volume tinggi. Ini memiliki frekuensi operasi yang tinggi dan kemampuan menangkap tren yang kuat. Pada saat yang sama, biaya perdagangan dan stop loss harus dikelola. Optimasi lebih lanjut dapat menyebabkan kinerja strategi yang lebih baik.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © netyogindia

//@version=5
strategy("Scalping Strategy with Volume and VWAP Confirmation", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="MACD Length")
volume_threshold = input(100, title="Volume Threshold")
vwap_length = input(20, title="VWAP Length")

// Calculate VWAP
vwapValue = ta.vwap(close, vwap_length)

// Calculate volume
barVolume = volume

// Define entry conditions
longCondition = close > vwapValue and barVolume > volume_threshold
shortCondition = close < vwapValue and barVolume > volume_threshold

// Define exit conditions
exitLongCondition = close < vwapValue
exitShortCondition = close > vwapValue

// Plot VWAP
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Plot Volume bars
barcolor(barVolume >= volume_threshold ? color.green : na)

// Execute strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=exitLongCondition)
strategy.close("Short", when=exitShortCondition)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi