Strategi Perdagangan Breakout Mengikuti Tren Berdasarkan Indikator Momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan breakout yang mengikuti tren berdasarkan indikator momentum. Strategi ini menilai arah tren pasar dengan menghitung harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu dan melakukan operasi beli atau jual ketika harga melewati titik kunci.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah:
Menggunakan fungsi highest ((() dan lowest ((() untuk menghitung harga tertinggi dan terendah dari 20 garis K terbaru, sebagai indikator dinamika untuk menilai tren.
Ketika harga penutupan terbaru melebihi harga tertinggi periode sebelumnya, melakukan operasi beli, masuk ke posisi multihead. Ini adalah sinyal terobosan ke atas.
Ketika harga penutupan terbaru berada di bawah harga terendah periode sebelumnya, melakukan operasi jual, masuk ke posisi kosong. Ini adalah sinyal terobosan ke bawah.
Untuk mengontrol risiko, atur jarak stop loss 1% dan jarak stop loss 2%, yaitu rasio untung rugi 2: 1.
Grafik menunjukkan harga tertinggi dan terendah dalam 20 garis K terakhir untuk intuitif menilai arah tren dan terobosan.
Ini adalah logika perdagangan inti dari strategi tersebut. Ini menggunakan indikator momentum untuk menentukan arah tren dan melakukan operasi ketika harga menembus titik harga kunci.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Menangkap arah dan intensitas tren, target yang kuat. Dengan menghitung harga tertinggi dan harga terendah untuk menilai tren, hanya masuk setelah tren yang jelas terbentuk, dapat secara efektif menyingkirkan sinyal palsu dari pasar yang bergoyang.
Operasi yang sederhana dan jelas. Hanya berdasarkan logika harga tertinggi atau terendah untuk melakukan pembelian dan penjualan, mudah dipahami dan diterapkan.
Risiko dapat dikontrol. Setelah Anda mengatur stop loss dan stop loss, kerugian maksimum adalah 1%, keuntungan maksimum adalah 2%, dan untung rugi wajar.
Mudah dioptimalkan. Anda dapat menyesuaikan parameter siklus untuk menghitung harga tertinggi dan terendah, mengoptimalkan waktu masuk. Anda juga dapat menyesuaikan parameter stop loss dan stop loss untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau kontrol risiko yang lebih baik.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Hal ini dapat terjadi ketika stop loss terputus. Risiko ini tidak dapat sepenuhnya dihindari ketika harga bergerak cepat dan besar.
Tidak dapat melakukan posisi terdepan tepat waktu saat terjadi pembalikan tren. Semakin lama siklus menghitung harga tertinggi dan terendah, penilaian tren terlambat, mungkin kehilangan waktu operasi titik pembalikan tren.
Pengaturan parameter yang tidak tepat mungkin tidak dapat menghasilkan keuntungan. Siklus perhitungan dan jarak stop loss perlu diuji dan dioptimalkan dengan hati-hati, atau tidak dapat menghasilkan keuntungan.
Optimalkan Pikiran
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menambahkan kondisi penyaringan untuk memastikan bahwa hanya masuk ketika tren cukup jelas, menghindari perdagangan yang tidak perlu. Misalnya, indikator tren dapat dihitung untuk menilai kekuatan tren.
Penyesuaian parameter siklus untuk menghitung harga tertinggi dan terendah, keseimbangan waktu dan stabilitas penilaian tren. Periode yang terlalu pendek mudah disesatkan oleh fluktuasi jangka pendek, dan terlalu lama, penilaian tren tertunda.
Tambahkan fitur pelacakan stop loss. Dengan jumlah stop loss tertentu, Anda dapat mengunci lebih banyak keuntungan, sementara Anda juga dapat menghindari stop loss untuk beberapa tingkat.
Optimalkan parameter. Parameter optimal dapat ditemukan dengan melakukan retrospeksi sejarah, menguji siklus perhitungan, dan berbagai kombinasi parameter stop-loss.
Meringkaskan
Strategi ini adalah strategi perdagangan yang lebih khas untuk mengikuti tren untuk melakukan penembusan. Strategi ini menggunakan indikator momentum untuk menentukan arah tren dan melakukan tindakan ketika harga melewati titik kritis. Keunggulan strategi ini adalah sederhana dan jelas, risiko dapat dikendalikan, mudah dipahami dan dioptimalkan.
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trend Following Breakout Strategy with 2:1 RRR", overlay=true)
// 定义前高和前低的计算
length = input(20, minval=1, title="Length")
highestHigh = highest(high, length)
lowestLow = lowest(low, length)
// 定义买入和卖出的条件
longCondition = close > highestHigh[1] // 当前收盘价高于前一期的最高价
shortCondition = close < lowestLow[1] // 当前收盘价低于前一期的最低价
// 为了确保盈亏比为2:1，我们需要定义止损和目标价
stopLoss = input(1, title="Stop Loss %") / 100
takeProfit = stopLoss * 2
// 如果满足买入条件，进入多头
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP", "Long", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 如果满足卖出条件，进入空头
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP", "Short", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 绘图显示前高和前低
plot(highestHigh, color=color.green, title="Previous High")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Previous Low")