1. Persegi
  2. Momentum Breakout Trading Strategi

Momentum Breakout Trading Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-31 14:14:56
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah tren berbasis momentum mengikuti strategi perdagangan breakout. Ini menghitung harga tertinggi dan terendah selama periode tertentu untuk menentukan arah tren, dan memasuki perdagangan panjang atau pendek ketika harga melanggar tingkat kunci.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah:

  1. Gunakan fungsi tertinggi dan terendah untuk menghitung harga tertinggi dan terendah dari 20 candlestick terbaru, sebagai indikator momentum untuk menilai tren.

  2. Ketika harga penutupan terakhir melanggar harga tertinggi periode sebelumnya, pergi panjang.

  3. Ketika harga penutupan terakhir pecah di bawah harga terendah periode sebelumnya, pergi pendek.

  4. Untuk mengontrol risiko, atur jarak stop loss 1% dan jarak take profit 2%, memberikan rasio risiko-manfaat 2: 1.

  5. Membuat grafik harga tertinggi dan terendah dalam 20 candlestick untuk secara visual menentukan arah tren dan tingkat breakout.

Di atas adalah logika perdagangan inti dari strategi ini. Ini menggunakan indikator momentum untuk menilai tren, dan perdagangan breakout dari tingkat kunci, menjadikannya tren mengikuti strategi breakout.

Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Menghitung harga tertinggi dan terendah membantu menyaring sinyal palsu dari pasar yang terikat rentang.

  2. Logika sederhana dan jelas. hanya jauh di atas tertinggi sebelumnya, dan pendek di bawah yang terendah sebelumnya. mudah dipahami dan diterapkan.

  3. Risiko terkontrol. kerugian maksimum adalah 1% dan keuntungan maksimum adalah 2% dengan stop loss dan mengambil keuntungan yang ditetapkan, memberikan rasio risiko-manfaat yang wajar.

  4. Mudah dioptimalkan. Periode perhitungan dapat disesuaikan untuk waktu masuk yang lebih baik. Stop loss dan take profit level juga dapat disetel untuk lebih banyak keuntungan atau risiko yang lebih rendah.

Risiko

Ada juga beberapa risiko:

  1. Stop loss masih mungkin dengan perubahan harga yang cepat dan besar.

  2. Tidak ada sinyal pembalikan jika periode perhitungan terlalu lama.

  3. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan ketidakprofitabilitas. Periode perhitungan dan tingkat stop loss / take profit perlu diuji dan dioptimalkan dengan cermat.

Optimalisasi

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam aspek seperti:

  1. Menambahkan filter untuk memastikan kekuatan tren yang cukup sebelum memasuki perdagangan.

  2. Mengatur parameter periode untuk menyeimbangkan ketepatan waktu dan stabilitas penilaian tren.

  3. Menggabungkan stop loss untuk mengunci keuntungan dan menghindari stop loss yang terkena.

  4. Optimasi parameter melalui backtesting historis untuk menemukan kombinasi pengaturan yang optimal.

Kesimpulan

Ini adalah tren yang khas setelah strategi perdagangan breakout. Ini menggunakan indikator momentum untuk menentukan tren, dan perdagangan breakout dari tingkat kunci. Keuntungannya adalah kesederhanaan, risiko yang dapat dikendalikan, dan kemudahan pemahaman / optimasi. Tapi mungkin berkinerja buruk di lingkungan pasar tertentu. Optimasi lebih lanjut dapat meningkatkan ketahanan dan efisiensi.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend Following Breakout Strategy with 2:1 RRR", overlay=true)

// 定义前高和前低的计算
length = input(20, minval=1, title="Length")
highestHigh = highest(high, length)
lowestLow = lowest(low, length)

// 定义买入和卖出的条件
longCondition = close > highestHigh[1] // 当前收盘价高于前一期的最高价
shortCondition = close < lowestLow[1] // 当前收盘价低于前一期的最低价

// 为了确保盈亏比为2:1，我们需要定义止损和目标价
stopLoss = input(1, title="Stop Loss %") / 100
takeProfit = stopLoss * 2

// 如果满足买入条件，进入多头
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long TP", "Long", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)

// 如果满足卖出条件，进入空头
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short TP", "Short", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)

// 绘图显示前高和前低
plot(highestHigh, color=color.green, title="Previous High")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Previous Low")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi