Strategi tren jangka panjang berdasarkan ATR, EOM dan VORTEX

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi tren garis panjang yang digunakan untuk pasar saham dan cryptocurrency. Ini menggabungkan tiga indikator ATR (Average True Range), EOM (Elastic Average) dan VORTEX (Vortex) untuk mengidentifikasi arah tren.

Prinsip Strategi

• ATR digunakan untuk mengukur volatilitas pasar. Di sini kita menghitung 10 siklus ATR, lalu dengan 5 siklus EMA smooth ATR. Jika ATR saat ini lebih tinggi dari EMAATR, berarti saat ini dalam situasi yang berfluktuasi tinggi, termasuk pasar banteng; sebaliknya, termasuk pasar beruang.

• EOM adalah indikator kuantitatif. Di sini kita menghitung EOM selama 10 siklus. Jika EOM adalah positif, berarti saat ini berada dalam situasi yang dapat meningkat secara kuantitatif, termasuk pasar banteng; Jika EOM negatif, termasuk pasar beruang.

• VORTEX merupakan indikator arus bolak-balik yang digunakan untuk menentukan arah tren garis panjang. Kami menghitung jumlah nilai mutlak dari pergerakan harga hampir 10 siklus untuk mendapatkan VMP dan VMM masing-masing. Kemudian menggunakan ATR untuk menambahkannya sebagai pembagi konsolidasi untuk menghitung VIP dan VIM.

Secara keseluruhan, strategi ini menggunakan ATR dan EMAATR untuk menilai volatilitas jangka pendek, EOM untuk menilai karakteristik harga kuantitatif, dan VORTEX untuk menilai tren garis panjang.

Analisis Keunggulan

• Strategi ini menggabungkan tiga kategori indikator untuk mengidentifikasi arah tren, termasuk kelas volatilitas, kelas kuantitatif, dan kelas tren, untuk menilai keseluruhan, sinyal yang kuat.

• ATR dan VORTEX memiliki beberapa fitur yang dapat secara efektif menyaring kebisingan dari getaran dan menghindari sinyal multihead yang salah.

• Hanya melakukan lebih dan tidak kurang, dapat meminimalkan risiko kerugian yang ditimbulkan oleh penyesuaian garis pendek.

• Sebagai strategi pelacakan tren, ia berfokus pada menangkap peluang yang berorientasi pada garis tengah dan panjang untuk mendapatkan keuntungan dari tren utama di pasar.

Analisis risiko

• Data pengetesan tidak cukup, kinerja hard disk masih perlu diverifikasi, pengaturan parameter juga perlu tes optimasi lebih lanjut.

• Tidak dapat mencari peluang keuntungan yang ditimbulkan oleh pergeseran atau goncangan, dan ada batasan batas pendapatan.

• Strategi tren murni, tidak dapat mengontrol risiko kepemilikan secara efektif, ada tingkat risiko penguncian dana.

• Tidak dapat melakukan shorting, tidak dapat melindungi risiko posisi, ruang kerugian relatif besar.

Arah optimasi

• Uji stabilitas dari berbagai parameter siklus ATR dan VORTEX.

• Cobalah untuk memperkenalkan mekanisme stop loss, seperti stop loss bergerak, stop loss waktu, dan lain-lain, untuk mengendalikan kerugian tunggal.

• Rasio posisi yang ditetapkan berdasarkan nilai ATR, penurunan posisi pada saat volatilitas tinggi mengurangi risiko.

• Menggabungkan faktor reversibilitas untuk memastikan waktu masuk, menghindari penguncian dana yang tidak perlu.

Meringkaskan

Strategi ini adalah strategi pelacakan tren garis panjang, dengan tiga indikator utama ATR, EOM dan VORTEX untuk mengkonfirmasi arah tren, masuk setelah itu, hanya melakukan lebih banyak dan tidak kosong, dengan harapan untuk menangkap keuntungan ekstra yang dibawa oleh tren utama. Ini memiliki penilaian yang kuat dan sinyal yang lebih jelas, tetapi juga kekurangan data dan kemampuan pengendalian risiko yang lemah. Di masa depan, perbaikan dan pengoptimalan dapat dilakukan mulai dari memperkenalkan stop loss, mengoptimalkan pengaturan parameter, manajemen posisi, dll.