1. Persegi
  2. Strategi tren panjang berdasarkan ATR, EOM dan VORTEX

Strategi tren panjang berdasarkan ATR, EOM dan VORTEX

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-18 16:01:07
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi tren jangka panjang untuk pasar saham dan cryptocurrency. Ini menggabungkan tiga indikator - ATR (Rentang Benar Rata-rata), EOM (Kesejukan Gerakan) dan VORTEX untuk mengidentifikasi arah tren.

Logika Strategi

  • ATR mengukur volatilitas pasar. Di sini kita menghitung ATR 10 periode dan meratakan dengan EMA 5 periode. Jika ATR saat ini di atas EMA ATR, itu menunjukkan volatilitas tinggi dan pasar bull. Jika tidak, itu adalah pasar bear.

  • EOM termasuk dalam indikator volume-harga. Di sini kita menghitung EOM 10 periode. Jika EOM positif, itu menunjukkan peningkatan volume perdagangan dan pasar bull. Jika tidak, itu adalah pasar bear.

  • VORTEX adalah indikator pusaran untuk menilai arah tren jangka panjang. Kami menghitung jumlah fluktuasi harga absolut selama 10 periode terakhir untuk mendapatkan VMP dan VMM. Kemudian gunakan jumlah ATR sebagai penyebut untuk menormalkan dan mendapatkan VIP dan VIM. Rata-rata mereka, jika lebih besar dari 1 menunjukkan bull dan kurang dari 1 menunjukkan pasar beruang.

Singkatnya, strategi ini menggabungkan ATR/EMAATR untuk volatilitas jangka pendek, EOM untuk karakteristik harga volume dan VORTEX untuk tren jangka panjang untuk menentukan arah jangka panjang saja.

Analisis Keuntungan

  • Strategi ini mensintesis tiga jenis indikator utama, termasuk volatilitas, volume-harga dan tren untuk mengidentifikasi arah tren dengan penilaian yang komprehensif dan sinyal yang kuat.

  • Baik ATR dan VORTEX memiliki fitur perataan untuk menyaring kebisingan dari pasar jangkauan dan menghindari sinyal panjang palsu.

  • Hanya panjang tanpa pendek dapat memaksimalkan risiko menghindari dari jangka pendek pullbacks.

  • Sebagai strategi trend-following, ia berfokus untuk menangkap peluang arah jangka menengah hingga panjang dan manfaat dari tren utama.

Analisis Risiko

  • Data backtest yang tidak cukup dengan kinerja perdagangan nyata yang harus diverifikasi dan parameter yang harus dioptimalkan dan diuji lebih lanjut.

  • Tidak dapat mencari peluang keuntungan dari pembalikan atau pasar yang terikat rentang, membatasi potensi keuntungan.

  • Strategi tren murni tidak dapat secara efektif mengendalikan risiko posisi dengan risiko kunci modal tertentu.

  • Tidak dapat short untuk lindung nilai dengan ruang kerugian yang lebih besar.

Arahan Optimasi

  • Stabilitas uji periode yang berbeda untuk ATR dan VORTEX.

  • Cobalah untuk memperkenalkan metode stop loss misalnya stop loss bergerak, stop loss waktu untuk mengendalikan loss tunggal.

  • Atur ukuran posisi berdasarkan nilai ATR untuk mengurangi risiko dalam lingkungan volatilitas tinggi.

  • Menggabungkan faktor-faktor pembalikan rata-rata untuk mengkonfirmasi waktu masuk dan menghindari penguncian modal yang tidak perlu.

Kesimpulan

Tren jangka panjang berikut strategi ini masuk berdasarkan konfirmasi dari ATR, EOM dan VORTEX di tiga kategori, dan hanya berjalan lama tanpa pendek untuk mendapatkan keuntungan dari tren utama. Ini memiliki keuntungan dari penilaian yang komprehensif dan sinyal yang jelas, tetapi kekurangan validasi data yang tidak mencukupi, kemampuan kontrol risiko yang lemah. Peningkatan di masa depan dapat dilakukan di bidang seperti memperkenalkan stop loss, mengoptimalkan pengaturan parameter dan ukuran posisi.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4
strategy("atr+eom+vortex strat", overlay=true )

//atr and ema
atr_lenght=input(10)
atrvalue = atr(atr_lenght)


//plot(atrvalue)
ema_atr_length=input(5)
ema_atr = ema(atrvalue,ema_atr_length)

//plot(ema_atr,color=color.white)

//EOM and ema
lengthEOM = input(10, minval=1)
div = 10//input(10000, title="Divisor", minval=1)
eom = sma(div * change(hl2) * (high - low) / volume, lengthEOM)
// + - 0 long/short

//VORTEX
period_ = input(10, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
avg_vortex=(VIP+VIM)/2
//plot(avg_vortex)

long= atrvalue > ema_atr and eom > 0 and avg_vortex>1 
short=atrvalue < ema_atr and eom < 0 and avg_vortex<1 

strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry("short",0,when=short)

strategy.close("long",when=short)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi