1. Persegi
  2. Strategi RR Rata-rata Gerak yang Menjelajahi

Strategi RR Rata-rata Gerak yang Menjelajahi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-23 14:04:37
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan menghitung rata-rata bergerak dari periode yang berbeda dan memantau crossover mereka. Secara khusus, ini menghitung rata-rata bergerak sederhana (SMA) 30 periode, 60 periode, dan 200 periode. Sinyal beli dihasilkan ketika SMA 30 periode melintasi di atas SMA 200 periode. Sinyal jual dihasilkan ketika SMA 30 periode melintasi di bawah SMA 200 periode.

Prinsip-prinsip

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada sistem crossover rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak dapat menyaring kebisingan pasar secara efektif dan mencirikan tren keseluruhan. MA jangka pendek menangkap tren dan reaksi jangka pendek, sementara MA jangka panjang menyaring kebisingan dan mengunci tren utama. Ketika MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang, itu menunjukkan penguatan momentum jangka pendek dan potensi pembalikan tren, menghasilkan sinyal beli. Ketika MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang, itu menunjukkan melemahnya momentum jangka pendek yang beriringan dengan tren penurunan utama, menghasilkan sinyal jual.

Strategi ini mengadopsi MA 30 periode dan MA 200 periode untuk membangun sinyal perdagangan. MA 30 periode secara sensitif menangkap momentum bullish jangka pendek, sementara MA 200 periode mengunci struktur jangka panjang dan tren utama. Ketika MA 30 periode melintasi satu periode 200, sinyal beli dihasilkan. Pada titik ini, atmosfer pasar jangka pendek berubah menjadi lebih baik, dengan kisi jangka pendek dan jangka panjang sejajar secara positif, kemungkinan mengarah pada kenaikan. Ketika MA 30 periode melintasi di bawah satu periode 200, sinyal jual dihasilkan. Atmosfer jangka pendek yang memburuk tidak menguntungkan bagi sisi panjang. Seseorang harus mengikuti tren untuk jangka pendek. Untuk menyaring sinyal palsu, strategi intervensi adopsi penambahan posisi tiga candlestick berturut-turut yang mengkonfirmasi sinyal bullish.

Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini meliputi:

  1. Strategi ini hanya mengandalkan MA cross untuk sinyal perdagangan, yang intuitif dan mudah dimengerti dan diterapkan.

  2. Hasil backtest yang baik.Backtest menunjukkan strategi ini menangkap tren utama mengikuti peluang dengan baik, dengan penerimaan maksimum drawdown dan rasio Sharpe.

  3. Kerangka strategi sudah matang dan dapat dengan mudah dioptimalkan dengan mengganti indikator atau parameter tuning.

Risiko dan Pengurangan

Ada juga beberapa risiko yang terkait dengan strategi ini:

  1. Sinyal yang tertinggal dari sistem MA, tidak dapat memanfaatkan perubahan pasar yang cepat dan sporadis. Ini adalah batasan inheren dari sistem MA, dan dapat dikurangi dengan memperkenalkan indikator terkemuka seperti Bollinger Bands untuk posisi awal.

  2. Perdagangan yang sering tidak menguntungkan di sisi, pasar berkisar karena persilangan MA yang berlebihan.

  3. Tidak mempertimbangkan dasar-dasar. Blindly mengikuti sinyal teknis. Mengatur ukuran posisi dan stop loss tingkat dengan menggabungkan data ekonomi, laba dll

Peluang Peningkatan

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam aspek berikut:

  1. Uji kombinasi MA dengan periode review yang berbeda, misalnya MA 20 hari dan 60 hari.

  2. Masukkan indikator teknis lain untuk penyaringan sinyal, misalnya MACD dan KD.

  3. Pertimbangkan perubahan volume perdagangan sebagai kondisi tambahan, seperti membutuhkan volume yang diperkuat untuk breakout.

  4. Memperkenalkan faktor-faktor fundamental sebagai indikator tambahan, misalnya laporan laba dan spread hasil.

  5. Sesuaikan secara dinamis ukuran posisi dan tingkat stop loss berdasarkan ukuran volatilitas.

Kesimpulan

Singkatnya, ini adalah sistem crossover MA yang sangat tipikal dan sederhana yang menghasilkan sinyal perdagangan dari salib emas dan salib kematian yang dibentuk oleh dua MAs dari periode lookback yang berbeda. Keuntungannya adalah kesederhanaan, kemudahan pemahaman dan hasil backtest yang baik dengan penarikan maksimum yang dapat diterima dan rasio Sharp. Ada juga beberapa masalah seperti sinyal yang tertinggal dan kerugian di pasar yang bergolak. Tapi ini dapat ditingkatkan melalui peningkatan yang tepat. Secara keseluruhan, ini adalah strategi awal yang sangat baik bagi pemula untuk belajar dan berlatih perdagangan algoritmik.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)

// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)

// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown

// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)

// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")

// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
    if (crossoverDown)
        strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
    if (crossoverUp)
        strategy.close("Sell")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi