Strategi RR berdasarkan persilangan rata-rata bergerak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menentukan sinyal beli dan jual dengan menghitung garis rata-rata dari berbagai periode, untuk mencapai garpu emas dan garpu mati antara garis rata-rata. Secara khusus, strategi ini menghitung rata-rata bergerak sederhana dari 30 siklus, 60 siklus dan 200 siklus (SMA), yang menghasilkan sinyal beli ketika melewati garis 200 siklus pada garis 30 siklus; menghasilkan sinyal jual ketika melewati garis 200 siklus di bawah garis 30 siklus.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada sistem persilangan rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar, mewakili tren besar. Rata-rata jangka pendek dapat menangkap tren pendek dan perubahan tengah, rata-rata jangka panjang menyaring kebisingan tengah, menangkap tren utama.
Strategi ini menggunakan 30 siklus garis dan 200 siklus garis untuk membangun sinyal jual beli. 30 siklus garis dapat secara sensitif menangkap tren jangka pendek, 200 siklus garis menangkap lebih panjang garis kerangka dan tren besar. Ketika 30 siklus garis melintasi 200 siklus garis menghasilkan sinyal beli.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
Strategi ini hanya bergantung pada persilangan dua garis rata untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang sangat sederhana, intuitif, mudah dipahami dan diterapkan.
Efek pengembalian yang lebih baik. Setelah pengembalian, strategi ini lebih efektif dalam menangkap peluang tren utama dalam situasi tren besar. Pengembalian maksimum dan rasio tajam juga dapat diterima.
Skalabilitas yang kuat. Kerangka kebijakan ini cukup matang, dapat dengan mudah mengganti indikator dan menyesuaikan parameter untuk optimasi, atau dapat dikombinasikan dengan faktor-faktor lain.
Risiko dan Solusi
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
Sistem garis rata menghasilkan sinyal yang terlambat dan tidak dapat memanfaatkan peluang yang muncul dengan cepat. Ini adalah kelemahan alami dari sistem rata-rata bergerak.
Dalam situasi recessionary shock, perdagangan sering mengalami kerugian. Dalam situasi long-term shock tanpa tren kenaikan yang jelas, garis rata-rata sering berselisih menyebabkan biaya dan slippage yang sering terjadi. Stop loss dapat dilepaskan dengan tepat, dan risiko dikendalikan kembali dengan cara menaikkan posisi.
Tidak mempertimbangkan faktor-faktor mendasar, secara membabi buta mengikuti sinyal indikator teknis. Informasi seperti data ekonomi penting, kinerja perusahaan dan lainnya dapat dikombinasikan dengan tepat untuk menyesuaikan posisi dan titik-titik penghentian.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Uji efek kombinasi dari periode rata-rata yang berbeda. Misalnya rata-rata 20 hari dan rata-rata 60 hari.
Menambahkan sinyal filter indikator teknis lainnya. Misalnya MACD, KD dan lain-lain untuk kombinasi.
Terkait dengan perubahan volume transaksi sebagai kondisi tambahan. Sebagai contoh, permintaan volume transaksi meningkat saat terobosan.
Pertimbangkan untuk memasukkan faktor-faktor mendasar sebagai indikator tambahan, seperti pendapatan, rentang laba, dan sebagainya.
Penyesuaian posisi dan titik stop loss secara real-time. Misalnya, penyesuaian posisi secara dinamis dengan indikator volatilitas.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah sistem persilangan rata-rata yang sangat khas dan sederhana, menghasilkan sinyal perdagangan melalui dua garis rata-rata periode yang berbeda. Keuntungan dari strategi ini adalah mudah dipahami, efek retrospeksi juga cukup besar, penarikan maksimum dan rasio tajam dapat diterima. Tetapi ada juga beberapa masalah, seperti lag sinyal, lebih banyak kerugian dalam situasi getaran, dll.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)
// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)
// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown
// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)
// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")
// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
if (crossoverDown)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (crossoverUp)
strategy.close("Sell")