Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan standar emas
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada 30 dan 200 hari moving average crossover. Strategi ini berjalan pada grafik 1 menit XAUUSD Gold untuk menangkap tren harga jangka pendek. Strategi ini menggunakan pengaturan stop loss dan stop loss untuk mengelola risiko secara bersamaan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan persilangan 30 dan 200 hari rata-rata bergerak sebagai sinyal perdagangan. Ketika 30 hari rata-rata bergerak di atas melewati 200 hari rata-rata bergerak, melakukan lebih banyak; Ketika 30 hari di bawah rata-rata bergerak melewati 200 hari rata-rata bergerak, kosong. Selain itu, ketika terjadi sinyal reversal, akan posisi kosong posisi saat ini, dan kemudian membuka posisi sesuai dengan arah sinyal baru.
Strategi ini menggabungkan keuntungan dari trend tracking dan crossover rata-rata. 30 hari rata-rata lebih cepat menanggapi perubahan harga, 200 hari rata-rata memiliki penyaringan tren yang lebih kuat. Persaingan mereka memberikan sinyal yang jelas untuk masuk dan keluar pasar.
Analisis Keunggulan
- Pemanfaatan crossover dua rata untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Mekanisme Reverse Opening Membantu Menghindari Kerugian yang Terjadi Akibat Penutupan
- Pengaturan Stop Loss dan Stop Loss pada saat yang sama membantu dalam pengendalian risiko
- Dapat digunakan dalam berbagai periode waktu
- Mudah untuk meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan parameter
Analisis risiko
Strategi ini menghadapi risiko utama sebagai berikut:
- Binary Equity memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan sinyal palsu, yang dapat menyebabkan perdagangan yang lebih sering, meningkatkan biaya transaksi dan risiko slippage
- Tidak mempertimbangkan faktor-faktor dasar dari varietas yang diperdagangkan, mengabaikan logika intrinsik dari fluktuasi harga
- Tanpa aturan pengelolaan dana, tidak ada kendali atas risiko yang ditimbulkan oleh transaksi tunggal.
Risiko dapat dikurangi dengan melakukan hal berikut:
- Meningkatkan kondisi filter untuk menghindari sinyal yang sering berbalik
- Analisis Fundamental Terkait Varietas Perdagangan
- Memperkenalkan Modul Manajemen Uang, Membatasi Ukuran Posisi Tunggal
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
- Uji kombinasi rata-rata dari parameter yang berbeda untuk menemukan parameter yang optimal
- Menambahkan filter untuk indikator lain, seperti volume transaksi, indikator volatilitas, dan lainnya
- Memperkenalkan mekanisme stop loss yang dapat disesuaikan dengan fluktuasi pasar
- Menerapkan aturan pengelolaan dana, membatasi ukuran posisi tunggal
- Optimalkan pengembalian untuk menemukan kombinasi parameter terbaik
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan beroperasi dengan lancar, logika perdagangan inti jelas dan ringkas. Ini menggunakan sinyal perdagangan yang dihasilkan oleh silang dua garis sejajar dan mengunci keuntungan dengan cara membuka posisi secara terbalik. Metode perdagangan ini dapat menghindari kerugian besar selama penyetelan harga.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)
// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)
// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown
// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)
// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")
// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
if (crossoverDown)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (crossoverUp)
strategy.close("Sell")