Momentum Crossover Bollinger Band Trend Tracking Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-26 16:52:16
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan arah tren pasar dan menggabungkan indikator momentum untuk menerapkan transaksi pelacakan tren. Momentum dalam nama strategi mewakili adopsi indikator momentum, Crossover mewakili menentukan sinyal multi-doing dan short-selling berdasarkan crossover indikator, Bollinger Bands mewakili menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan arah tren, Trend mewakili strategi untuk melacak tren, dan Tracking mewakili bahwa strategi dapat melacak tren untuk perdagangan.

Prinsip Strategi

Strategi ini dapat dibagi menjadi tiga bagian:

Bollinger Bands adalah arah dari tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren tren
Perhitungkan momentum. Strategi ini menggunakan Hull Momentum. Hull Momentum berasal dari rata-rata bergerak cepat dikurangi rata-rata bergerak lambat. Nilai positif mewakili tren naik, dan nilai negatif mewakili tren turun.
Ketika rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak lambat dari bawah, sinyal panjang dihasilkan.

Aturan perdagangan adalah: Arah Bollinger Bands mewakili tren utama, dan penyeberangan indikator momentum mewakili waktu masuk ke pasar. Sinyal perdagangan dihasilkan ketika penyeberangan momentum konsisten dengan arah Bollinger Bands. Itu untuk melacak arah tren yang diwakili oleh Bollinger Bands.

Keuntungan dari Strategi

Hindari terobosan palsu dengan menggabungkan tren dan momentum. Mengadopsi Bollinger Bands untuk menilai tren skala besar, dan kemudian menggunakan indikator momentum untuk menentukan titik masuk tertentu untuk menghindari risiko format mengejar terobosan lokal.
Bollinger Bands menyediakan titik stop loss, yang lebih efektif daripada moving average sederhana.
Indikator momentum dapat memastikan kekuatan yang cukup untuk terus mendorong harga ke arah asli setelah memasuki pasar, membuat pelacakan tren lebih lancar.

Risiko dari Strategi

Risiko kegagalan penentuan Bollinger Bands. Bollinger Bands tidak selalu benar-benar menentukan tren, yang dapat memberikan sinyal arah yang salah sehingga meningkatkan tingkat kerugian.
Bahkan jika Bollinger Bands mencerminkan tren skala besar dengan benar, harga dapat berbalik dalam jangka menengah dan pendek, yang harus diperhatikan saat berdagang.
Risiko optimasi parameter. Parameter strategi seperti siklus perhitungan perlu dioptimalkan untuk data pasar yang berbeda untuk mencapai efek perdagangan terbaik.

Arah Optimalisasi Strategi

Selain Bollinger Bands dan Hull Momentum, indikator lain seperti MACD dan KDJ dapat ditambahkan untuk membentuk indikator FILTER untuk meningkatkan akurasi penilaian.
Optimasi parameter adaptif. Gabungkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara real time sesuai dengan berbagai varietas dan lingkungan pasar untuk meningkatkan stabilitas strategi.
Optimalisasi strategi stop loss. Optimalkan strategi stop loss untuk memaksimalkan keuntungan kunci sebelum tren utama berubah, dan menghentikan kerugian tercepat ketika tren berbalik.

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan Bollinger Bands untuk menentukan tren skala besar dan indikator momentum Hull untuk menentukan titik masuk tertentu, yang secara efektif melacak tren. Pada saat yang sama, masih ada ruang untuk perbaikan, seperti menambahkan lebih banyak filter indikator, optimasi parameter adaptif, optimasi strategi stop-loss dan sebagainya untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas.

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4 
//                                                Hull Moving Average Crossover by SeaSide420
strategy("Hull Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
keh=input(title="HullMA cross",defval=10)
p=input(ohlc4)
n2ma=2*ta.wma(p,math.round(keh/2))
nma=ta.wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=math.round(math.sqrt(keh))
n2ma1=2*ta.wma(p[1],math.round(keh/2))
nma1=ta.wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=math.round(math.sqrt(keh))
n1=ta.wma(diff,sqn)
n2=ta.wma(diff1,sqn)
hullcross1 = n1
hullcross2 = n2
longcross1=(n1[0]-n1[3])+(n1[0]-n2[4])*100
longcross2=(n2[0]-n2[3])+(n2[0]-n1[4])*100
closelong = n1<n2 and longcross1<longcross2
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and longcross1>longcross2
if (closeshort)
    strategy.close("Short") 
longCondition = n1>n2 and longcross1>longcross2 and strategy.opentrades<1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and longcross1<longcross2 and strategy.opentrades<1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)
b=hullcross1>hullcross2?color.green:color.red
c=hullcross2>hullcross1?color.green:color.red
plot(ta.cross(hullcross1, hullcross2) ? hullcross1 : na,color=c, linewidth = 5, offset=3)
barcolor(longcross1 < longcross2 ? color.black : color.white)
bgcolor(longcross2 < longcross1 ? color.green : color.black, transp=85)
plotshape(ta.cross(longcross2, longcross1) ? longcross2 : na,   text="X", style=shape.labeldown, location=location.bottom)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi