ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan adaptif berbasis Brin channel untuk mengelola posisi dengan memantau secara dinamis hubungan harga dengan Brin. Strategi ini menggunakan garis rata-rata 20 hari sebagai jalur tengah, dua kali selisih standar sebagai lebar saluran, menggabungkan konfirmasi terobosan dan penilaian siklus waktu untuk memicu sinyal perdagangan, untuk mengoptimalkan konfigurasi dana.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan prinsip statistik Brin’s channel untuk mengontrol pergerakan harga dalam kisaran distribusi normal. Strategi ini meliputi:
- Membangun lintasan tengah pita Brin dengan menggunakan rata-rata bergerak sederhana 20-hari (SMA)
- Dengan 2 kali standar deviasi yang diatur untuk naik dan turun, membentuk kisaran harga yang berfluktuasi
- Beli posisi 50% ketika harga menembus rel 5% atau berada di atas rel 1 jam
- Penurunan posisi 10% pada saat pertama kali kembali ke tengah, 50% pada saat turun 5%.
- Mengontrol risiko dan mengoptimalkan keuntungan dengan membangun dan mengurangi gudang secara bertahap
Keunggulan Strategis
- Kombinasi dengan trend tracking dan averaging regression, dapat menjaga stabilitas dalam berbagai kondisi pasar
- Mengadopsi manajemen posisi dinamis untuk menghindari risiko kepemilikan posisi yang berlebihan
- Menyaring sinyal penembusan palsu melalui konfirmasi waktu, meningkatkan keandalan transaksi
- Strategi pengurangan batch dapat mengunci sebagian keuntungan sambil mempertahankan ruang untuk kenaikan
- Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan
Risiko Strategis
- Ini dapat memicu perdagangan yang lebih sering dan meningkatkan biaya transaksi di pasar yang sangat bergejolak.
- Parameter fixed Brinks mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar
- Pengaturan periode waktu yang dikonfirmasi mungkin melewatkan peluang perdagangan penting
- Penurunan saham secara bertahap dapat menyebabkan penarikan prematur dari beberapa posisi dalam situasi yang kuat.
- Pengelolaan dana yang lebih radikal, membutuhkan cadangan dana yang cukup
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan parameter Brin yang dapat disesuaikan, menyesuaikan dengan dinamika pasar yang bergejolak
- Menambahkan indikator volume transaksi sebagai konfirmasi tambahan dari sinyal transaksi
- Mengoptimalkan sistem manajemen posisi, menyesuaikan rasio posisi berdasarkan intensitas tren pasar
- Mendapatkan Stop Loss dan Mengontrol Resiko Turun
- Pertimbangkan untuk meningkatkan akurasi sinyal dengan menggabungkan indikator teknis lainnya
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang lengkap melalui analisis Brinks dan siklus waktu, menyeimbangkan antara pelacakan tren dan pengendalian risiko. Meskipun ada ruang untuk pengoptimalan, konsep desain keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip inti dari perdagangan kuantitatif, dengan nilai aplikasi praktis.
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
// 設定布林通道
length = 20
source = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// 畫出布林通道
plot(upper, color=color.red, linewidth=1)
plot(basis, color=color.blue, linewidth=1)
plot(lower, color=color.green, linewidth=1)
// 設定買入條件：突破布林通道高點5%或持續1小時在高點上方
breakout_level = upper * 1.01
hour_breakout = ta.change(time("60")) == 1 and close > upper
buy_condition = (close > breakout_level or hour_breakout)
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=0.5)
// 設定賣出條件：第一次回測中線、跌破低點5%或回升中線
sell_10_condition = ta.crossover(close, basis) and strategy.opentrades > 0
sell_50_condition = close < lower * 0.95
// 賣出10%現貨
if (sell_10_condition)
strategy.close("Buy", qty=0.1)
// 賣出50%現貨
if (sell_50_condition)
strategy.close("Buy", qty=0.5)
// 監控買入與賣出信號
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_10_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell 10% Signal")
plotshape(series=sell_50_condition, location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.labeldown, title="Sell 50% Signal")