ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan adaptif berdasarkan sistem dua rata-rata, dengan identifikasi sinyal beli melalui persilangan rata-rata bergerak cepat (EMA25) dengan rata-rata bergerak lambat (EMA100) dan menggabungkan stop loss dan target keuntungan yang dinamis untuk mengoptimalkan efek perdagangan. Strategi ini menggunakan pemikiran perdagangan yang terobosan, dengan fokus pada pengendalian risiko sambil menjamin keuntungan, cocok untuk perdagangan tren jangka menengah dan panjang.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini terdiri dari tiga bagian utama:
- Sistem sinyal: menggunakan EMA25 untuk melakukan sinyal ganda melalui EMA100 formasi, persilangan ini biasanya menandakan awal tren naik.
- Pengendalian risiko: dengan titik terendah di bawah EMA100 sebagai titik stop loss, pengaturan ini secara efektif mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh false breakout.
- Pengelolaan laba: Menggunakan 1: 3 RRR untuk menetapkan target laba, stop loss akan secara otomatis disesuaikan dengan garis biaya saat mencapai 2% dari laba, untuk mencapai posisi tanpa risiko.
Keunggulan Strategis
- Keandalan sinyal yang tinggi: Menggunakan EMA lambat sebagai konfirmasi tren, dapat secara efektif memfilter sinyal palsu.
- Pengendalian risiko yang sempurna: pengaturan stop loss dinamis dan mekanisme konfirmasi terobosan mengurangi risiko perdagangan.
- Stabilitas karakteristik keuntungan: meningkatkan keuntungan yang diharapkan dari strategi dengan menetapkan rasio risiko-keuntungan yang wajar.
- Tingkat otomatisasi yang tinggi: termasuk sinyal yang lengkap, stop loss dan manajemen posisi logika.
- Adaptif: Parameter dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
Risiko Strategis
- Risiko pasar yang bergoyang: di pasar yang bergoyang horizontal dapat sering memicu stop loss.
- Risiko slippage: Pada periode volatilitas tinggi, slippage mungkin terjadi.
- Risiko penembusan palsu: sinyal persilangan rata-rata mungkin terjadi penembusan palsu.
- Sensitivitas parameter: Pengaturan siklus rata-rata memiliki pengaruh besar terhadap kinerja strategi.
Arah optimasi strategi
- Pengenalan konfirmasi lalu lintas: Menambahkan indikator lalu lintas ke dalam sistem sinyal untuk meningkatkan keandalan terobosan.
- Optimalkan mekanisme stop loss: pertimbangkan untuk memperkenalkan stop loss dinamis ATR, agar stop loss lebih adaptif.
- Menambahkan filter kekuatan tren: Menambahkan indikator kekuatan tren seperti ADX, mengoptimalkan waktu masuk.
- Manajemen posisi yang lebih baik: menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis sesuai dengan fluktuasi.
- Bergabung dengan penilaian kondisi pasar: memperkenalkan mekanisme identifikasi rezim pasar, menggunakan pengaturan parameter yang berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda.
Meringkaskan
Strategi ini dengan menangkap titik awal tren lintas linier, dengan mekanisme manajemen stop-loss dan profit yang dinamis, mencapai karakteristik keuntungan risiko yang lebih baik. Strategi ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pertempuran nyata, dan memiliki kepraktisan yang kuat. Dengan arah optimasi yang disarankan, stabilitas dan fleksibilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with TP and SL (Buy only) and Break-even", overlay=true)
// EMA sozlamalari
emaFastLength = input.int(25, title="Fast EMA Length")
emaSlowLength = input.int(100, title="Slow EMA Length")
// Hisoblash
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
// Kesishishni aniqlash
bullishCross = ta.crossover(emaFast, emaSlow) // EMA 25 EMA 100 ni yuqoriga kesib o'tganda
// EMA 100 tagidagi oxirgi qizil shamning tagini olish
lastRedCandleLow = ta.valuewhen(close < open and close < emaSlow, low, 0) // EMA 100 pastidagi qizil shamning tagi
// TP va SL darajalarini hisoblash
longSL = lastRedCandleLow
longTP = close + 3 * (close - longSL) // TP SL ga nisbatan 1:2 masofada
// Savdoni ochish va 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o‘zgartirish
if (bullishCross)
strategy.entry("Buy", strategy.long) // Buy pozitsiyasini ochish
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longSL, limit=longTP) // SL va TP qo'yish
// 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o'zgartirish
if (strategy.position_size > 0)
profitPercentage = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100
if (profitPercentage >= 2)
strategy.exit("Exit Buy BE", "Buy", stop=strategy.position_avg_price) // SLni break-even ga o'zgartirish
// Signalni ko'rsatish
plotshape(bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// // TP va SL chizish
// if (bullishCross)
// line.new(x1=bar_index, y1=longSL, x2=bar_index+1, y2=longSL, color=color.red, width=1, extend=extend.none)
// line.new(x1=bar_index, y1=longTP, x2=bar_index+1, y2=longTP, color=color.green, width=1, extend=extend.none)
// label.new(bar_index, longSL, text="SL: " + str.tostring(longSL), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(bar_index, longTP, text="TP: " + str.tostring(longTP), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// EMA chizish
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA (25)")
plot(emaSlow, color=color.orange, title="Slow EMA (100)")
// Alert qo'shish
alertcondition(bullishCross, title="Buy Signal Alert", message="EMA 25 crossed above EMA 100! Buy Signal!")