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カスタム データ ソース バックテストがこのように設定されているのはなぜですか?
Created 2023-06-02 08:21:21 Updated 2023-06-02 08:47:28
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発明者の現在の設定では,回測システムデータベースは,いくつかの大きなコインのみで,カスタムデータソースが特定のフォーマットで返さなければならないことを要求し,また,いくつかの行情収集器のコードを提供しているので,私は非常に理解できません.
コインの複製を測るには サーバーを自分で作る必要があり データを自分で収集する必要があります. しかし,実際には,各大取引所では,
データを,発明者が反測システムに直接呼び出しapiインターフェースで取得することはできますか? サーバーを設置する必要は全くなく,自分でデータを収集する必要もありません. フォーマットが不適切であれば,ユーザーは自分で調整することはできません. この反測のカスタマイズ感
データ源は固まりすぎ,役に立たない。 チケットレベルのデータを得たいなら,実態収集器を使うのはよく理解できる,もし普通に反省するだけなら,本当にこれをする必要はない。
例:Binanceは,現在,各呼び出しで最大1500k線を提供しており,回転呼び出し5回で7500k線を得ることができ,回測は十分である.
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All comments (1)
文库里有行情收集器,自动提供数据源的,只用跑一个实盘就行了,没法比这个更简单了。因为回测系统是平台web端的,必须能访问到数据源才行,也不是必须弄服务器,你自己的电脑上有数据,能让公网访问到就行。
或者按照你说的:
举例:币安现在每次调用提供最多1500根k线,可以通过循环调用5次,就可以获取7500根k线,回测足够多了。
这种也行,用python请求交易所K线,然后遍历K线回测,可以参考文库,有几篇文章有用到。
3 years ago
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