安定した信頼性の高い取引戦略を様々なプラットフォームで探している多くの人々がいますが,その戦略の良し悪しを識別する方法をお教えします.

1/戦略の原理と論理が合理的かどうか。良い戦略は,その原理は明白である。例えば,平均値回帰理論に基づく戦略は,平均値の周りの資産価格の変動の特性を利用し,価格が平均値から一定程度偏ったとき,平均値に戻ることを期待して,それに応じて操作する。戦略が,論理的に関連付けられていない市場要因,例えば天候の変化に基づいて株式市場の動きを予測し,合理的な説明と論証なしに,利益関係を構築できると主張するならば,その信頼性は疑わしい。さらに,開発者がポジションのコントロールの原理を語ることができるかどうか,これは重要な考慮事項である。透明な戦略であるほど,信頼性が高くなる。

2/ 収益曲線の印刷は,純資産であるかどうか. ある戦略では,実際の純資産ではなく,平仓の収益のみを印刷し,ある戦略では,潜在的リスクを識別できないように,純資産の浮動と逆勢の加仓を意図的に隠すこともあります. 定期的に印刷される純資産のみが,真実であり,印刷の間隔が小さいほど良いです.

3/ 各種統計指標が表示されているかどうか.例えば,勝率,損益率,単一利益,単一損失,総損失比率,最大撤回率,シャープ比率,取引回数などの情報は,戦略の優劣を測定するために不可欠である.そして,多くの開発者は,意図的にこれらの指標を回避します.なぜなら,これらの指標は多くの情報を暴露するからです.例えば,いくつかの戦略の勝率は非常に高く,しかし,損益率は非常に低く,この戦略は,おそらく,止損交換の高い勝率を犠牲にしています.

4/ 極端な状況への対応方法 戦略を開発し,極端な状況への対応方法を考えなければならない.ほとんどの戦略の場合,ほとんどの利益は少数の時間内に生み出されます.小さな変動のみを食べ,大きな変動に対応できない戦略については,できるだけ早く識別し,大きな損失を防ぐことが必要です.

5/ 稼働時間 よい戦略は,長期間実地検証を経て,バグの発生確率を低くし,信頼性を証明する.

6/ 止損.良い戦略には,無限大にリスクを暴露しないように,強制的な平仓手段がある必要があります.

7/ プラットフォームの統一されたインターフェースで注文したかどうか. 統一されたインターフェースを使用すると,注文の価格と量は透明で偽造はできませんが,自作のインターフェースでははっきりとは言えません.