多くの量化トレーダーが最初にパラメータを最適化する際には,前見偏差,過度最適化,曲線適合という3つの種類のエラーが起こりやすくなります.この3つの罠は,戦略開発とパラメータの最適化過程で発生する限り,その結果が壊滅的になります.これらのエラーは,量化トレーダーの前面の地雷であり,少し不注意であれば,爆発しやすいです.

まず,前視偏差とは,戦略の開発において,実盤操作では基本的には実現不可能である将来情報を採用することを指すものである.前視偏差は,主に2つの面で表される.

• #### 未来の機能

将来の関数を示す例として,もしある均線戦略のルールは,が現在の価格に均線を貫く時に開口価格でポジションを閉じるというものならば,便利のために,この戦略に名前を与え,未来Aと呼ばれます.未来A戦略は,開口時にこのK線が最終的に均線を突破してポジション開口シグナルを発信できるかどうかを知ることはできません.未来Aは,将来の価格を使用して,決定する前回の買賣を行います. 実際の操作では,未来A戦略をテストに使用した場合,将来が突破されるかどうかを知ることはできません.

• #### 価格を盗むこと

また,盗み物という状況も,将来関数の領域に属している.例えば,ある高頻度の策略は,一時的に神盗みAと命名する.神盗みAの策略のルールは,神盗みAが価格が当日の最高価格を破ったときに,当日の最高価格で倉庫を開くことである.神盗みAは,問題ないように見えるが,注意,突破の意味は,より高い,つまり,当日の最高価格より少なくとも1秒以上を突破すると,突破と呼ばれる,つまり,条件を満たすが現れる価格=当日の最高価格が1+tickと呼ばれる.この状況では,神盗みAは,神盗みAが当日の最高価格+0tickの開いた場所で倉庫を開くように求められる.明らかに神盗みAは,を盗む.

この1つのティックの誤差を軽視してはいけません. スリート・スチールを例に, 1年の250取引日,取引日ごとに1回の買い取りが行われると仮定すると, 1年の全年は500ティック,500ティックの滑り込みコストがあなたの本金を超えてしまうでしょう. 現実の状況では,あなたが1ティックの価格を下回る取引は不可能であるだけでなく,むしろ1つまたは複数のティックの価格を上回る取引が可能です. 理由は簡単です. ほとんどのトレンドトレーダーのシグナルは,いくつかのキーポイントで,いくつかのキーポイントで,多くのトレンドトレーダーの前に競争が形成されます.

• #### 信号が点滅する

次に,シグナルフラッシュについて話をします. もし別の均線戦略のルールは,閉盘価格が均線より高い場合,突破価格で取引を始めるという場合,我々はそれにも名前を与えます. この戦略は,フラッシュBと呼ばれます.フラッシュBは,シグナルフラッシュが存在する戦略です.

未来関数と信号の閃きは,前視偏差,閃きBと閃き未来Aと共通点があります. それは,前回の買い買いを将来の価格で決定することです. これは,私たちが極力避けるべき間違いです.

• #### 過剰最適化と曲線適合

過剰最適化と曲線フィットメントについては別にして,過剰最適化とは,ある戦略のいくつかのパラメータを繰り返し最適化して,その後に得られた最適のパラメータに基づいて戦略とリスク管理を策定することを意味する.明らかに,もし暴力的な最適化が,収益を上げることができない戦略であっても,個々のパラメータが収益を上げることができるが,この結果は将来の実盤に用いられ,収益を上げることは困難である.

過剰最適化を回避する有効な方法は2つある.一つは,パラメータを少なくする.パラメータが少なくなるほど,最適化できるプロジェクトが少なくなる.自然に過剰最適化の状況はよく回避できる.そして,パラメータが少なくなるほど,戦略はより堅牢になり,その時効性や粗略性に関係なく,多くの複雑な戦略を上回ることができる.

過度に最適化を避けるための第二の方法は,ある戦略のデフォルトパラメータを使用して過去テストを行うか,またはランダムな複数のパラメータを使用して,ある戦略をテストする.その戦略は,デフォルトパラメータとランダムなパラメータの両方で収益性がある場合,その戦略はさらに開発されるべきである.逆に,ある戦略が,ごく少数のパラメータのみで収益性がある場合,私は,その戦略を断固として放棄することをお勧めします.

曲線適合と過剰最適化は,歴史データに不必要なルールを加えることを意味する.例えば,特定の株式戦略,我々は,適合Cと呼ぶ.この戦略は,3年の振動取引,3年のトレンド取引を規定する.適合C戦略が2010年1月からテストされ,2012年12月まで振動ルールが作られ,2013年1月から2015年12月までトレンドルールが作られ,2016年1月に再び振動ルールが作られる.この適合C戦略のテスト結果は非常に優れていることが明らかである.しかし,3年の周期をするこの規則は,実際には無意味である.これは,歴史の状況の動きに基づいた規則の追加であり,あなたはこれ以降の株式市場が依然として3年の周期を維持することを判断することはできません.

曲線適合の回避方法と過剰最適化は,取引システムを可能な限り少ないルールで構築することです. 数学的な常識のある人は, 2 回関数, 1 回転の状況に適合させることができ, 7 回関数, 6 回転の状況に適合させることができることを知っています.

前見偏差,過度最適化,曲線適合の戦略を使用する共通点は,反測時に戦略が非常に優れているという点ですが,実質的に投入することができません.これは自欺きの行為ですが,多くの場合,多くのトレーダーは,戦略の開発において無意識にこれらの間違いを犯し,いくつかの間違った論理と公式を使用して反測を行い,反測結果を直接自分の予想された収益とリスク管理の基礎として使用します.

だから,他の人の戦略のコードを見る前に,私はその戦略の優劣を簡単に判断することはできません,多くのオンライン購入の戦略は,上記の問題のある戦略であり,これらの問題は,量的な取引のこの門に入る前に,ほとんど誰も見つけることができません,本当に儲かる戦略を購入できる場合でも,前に私はあなたに証明しました,あなたはこの戦略を長期的に実行することはできません.

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