脆弱性に関する警告: 交換脆弱性における毛の分析

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近年,ブロックチェーン技術と暗号化に基づいたデジタル通貨業界は爆発的な成長を遂げています.デジタル通貨産業チェーンで最も重要なリンクの1つとして,ブロックチェーン資産取引所は疑いなく重要な役割を果たしています.ブロックチェーン投資の第一と第二の市場を結びつけ,プロジェクト当事者と一般投資家を結びつけています.統計によると,現在2000以上の取引所がhttps://coinmarketcap.com/オンライン取引サイト (世界最大の仮想通貨取引所情報サイト) のプラットフォームには 何千ものプラットフォームが含まれていません. それでも,新興者はまだ入っています.

取引に来るすべての人の文脈では,ほぼすべての取引所は数十,あるいは数百の取引目標を持っています. 株式が限られている市場で,中小規模のブロックチェーン資産と取引所は流動性の不足に直面します.

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なぜ市場作りの戦略が重要なのか?

市場作りのロボットの出現は,市場の市場作りに参加し,情報と資源の不対称性による過剰な市場投機を抑制し,取引プラットフォームの良好かつ円滑な運営を維持することで,この状況を変えました. 伝統的な取引方法を減らすために 賭博会社と呼ばれる人は 秘密裏に価格現象を操作し 市場の魅力,流動性,取引量の向上,一般投資家の取引ニーズを満たし 市場の信頼を安定させます

今日,新しい取引所や新しい通貨をより良くするために,通常の投資家とのつながりを確立し, 小規模・中規模の取引所やブロックチェーンプロジェクトであるにせよ,上場初期に直面する多くの問題を解決するために,彼らは市場を作るロボットに頼らなければなりません.

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市場戦略の原則

マーケットメーキング戦略は,市場メーキングシステムを通じて,価格変化を追跡し,両方向の買取・販売の報定を提供し続けます.多くの高頻度な買取・販売取引を通じて,各取引価格と理論価格の価格差は徐々に蓄積され,価格差はポジションの特徴に応じて動的に調整されます.通常の取引には2つの一般的な市場形成戦略があります.

パシブ・マーケットメーキング:市場メーキング戦略は,主流の取引所の詳細なデータと取引データを追跡する.大規模なアクティブ選択をする代わりに,市場をパシブに追跡し,最も近い追跡と完全な複製を追求し,主流の取引所と同じレベルに到達しようとします.

自由市場構築:この市場構築モデルは他の取引目標を指さないが,代わりに独自のコストとセットオーダーに基づいて市場を作る.このモデルは,小さなブロックチェーン資産や取引所発行通貨などの関連通貨の価格設定力が比較的集中している環境に適している.

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市場構築戦略 脆弱性

市場作動か自由市場作動かに関わらず,取引目標の価格問題を解決するだけでなく,流動性問題を解決することも必要です.したがって,市場を活性化するためには,市場作動戦略が自分で買ったり売ったりすることが必要です.そうでなければ,立派なKラインを形成することは困難です.

一般的な方法は,市場近くで販売する価格をランダムに指定し,すぐに同じ価格で購入することです.または,ランダムな価格に基づいて,最初に購入し,販売します.

通常,購入と販売の間の時間が非常に短いため,対応する未定の注文は深度データには見つからないが,取引記録は歴史的なデータに残ることができる.K線はこの市場作法方法で描かれる.

注意してください 抜け穴はこんな感じです

継続的なK線を生成するために,市場作りの戦略は市場近くで自己販売の待機注文を買ったが,漏れを隠している. 戦略販売の注文は同時に発行されているが,ネットワークの問題とマッチのスピードが理想的でないため (決して理想的な状態にはならない),その結果,市場戦略の順序は他者によって実行される一定のチャンスがある.

別の高周波戦略が市場に出回っていると想像してみてください.それは常に低価格で市場作りの戦略の販売注文を販売し,また,この高周波戦略が価格の差を生み出し,佣金料金をカバーすることで利益を得ることができる限り,より高い価格で市場作りの戦略の入札を支払います.これは,市場作りの戦略が低価格で販売し,非常に危険です!

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実用的なデモ

取引所のETHUSDT取引は,注意深く観察した後,市場形成現象を有する.参照対象はBinanceのETHUSDTデータである.市場のオーダーブックデータを観察することで,自己実行オーダーが多く,購入・販売方向がランダムであることが判明.次の画像は日を示している.市場形成戦略によって生成されたK線.通常,高周波戦略は,市場でのランダムな価格設定ではなく,マーケットメーキング戦略の最後の取引価格のランダムな変化に基づいています. このように,実際には,取引価格が市場の低価格と高い価格に触れるのは困難です.市場メーキング戦略の注文を取得する成功率が限られていることに加え,利益利益はほとんどありません.

市場オーダーが市場に入れるというバグを利用すれば 簡単に取引所の市場策略を破り 莫大な利益を得ることができます

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具体的なステップは次のとおりです.

低価格の取引が予想される場合,最新の購入価格に基づいて特定の価格の待機販売オーダーが追加されます.例えば,購入価格が200であるとき,200.1の待機販売オーダーが送信され,その後,200.09のオードが継続的に送信され,直ちに撤回されます.取引が完了すると,逆操作が直ちに実行され,販売されたコインは高い価格で販売され,サイクルを完了します.

成功率は高いわけではありませんが 頻繁にお金を引き出すことが多くれば 捕まえる確率は大きくなり 利益は依然として相当になります交換脆弱性における"毛皮刈り"の分析

上記の図のように,FMZ定量取引プラットフォーム (FMZ) に高周波戦略が書かれ,実際の取引ではほとんどリトラセシブはありませんでした. たった1晩で1000USDTから4000USDTの利益になりました.

この脆弱性を利用した後,高周波戦略は巨大な金額を盗み,破損したK線を残します.NO.7

取引市場策定に基づいた高周波戦略 脆弱性 ソースコードThe above strategy source code is based on the FMZ quantitative platform (上記戦略ソースコードはFMZ定量化プラットフォームに基づいている)

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予防方法

この高周波戦略の原理を知った後,このマーケットメーキング戦略の抜け穴に対応して,問題を解決するのは簡単です.例えば,マーケットメーキング戦略の自己実行価格が低いとき,他の取引所でヘッジできる範囲内にすべての取引と未定の注文を置く方法があります.

フォースクリプト

ブロックチェーンのトップにあるにもかかわらず 攻撃面や利用可能なポイントを 明らかにする 道を外した巨人のようなものです

客観的に言えば,オーダーを通して押し出せる不合理性は,より隠されたバグを持つ可能性が高い.例えば,上記の明らかな取引市場策略の抜け穴を使用して,攻撃者は様々な隠れた攻撃戦略を巧みに設計することができ,彼らは知らないうちにそうである可能性があります.

現在,デジタル通貨は投資の新たなターゲットとなり,取引所は多くのハッカーにとって舞台となっています.闇に隠れているハッカーは空腹の狼のようなものです.彼らは,取引所の欠陥をじっと見ながら,致命的な打撃に備えて,移動する機会を待っています.ブロックチェーン集中取引所は,顧客が本当に心配のない取引に対処できるように,独自の防衛展開を強化することができます.