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清算データを用いた定量取引：清算シグナルに基づくAI自動化戦略
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[TOC]
序文
契約取引を行う人のほとんどは、マージンコールを経験したことがあるでしょう。最悪の場合、元本の一部を失うだけで済みますが、全額を失うこともあります。しかし、あなたが強制決済された瞬間が実際に記録されていたことを考えたことはありますか？
取引所は、清算されたすべてのポジションに関するリアルタイム情報（コイン、方向、金額、時間）を配信します。これは…データの消去。
2026-03-10 13:10:19 清算データ: {“s”:“DEXEUSDT”,“S”:“BUY”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“30.99”,“p”:“5.427000”,“ap”:“5.347646”,“X”:“FILLED”,“l”:“17.21”,“z”:“30.99”,“T”:1773119419184} 2026-03-10 13:10:18 清算データ: {“s”:“BEATUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“21”,“p”:“0.3503000”,“ap”:“0.3573000”,“X”:“FILLED”,“l”:“4”,“z”:“21”,“T”:1773119418458} 2026-03-10 13:10:18 清算データ: {“s”:“COAIUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“35”,“p”:“0.2968000”,“ap”:“0.3115000”,“X”:“FILLED”,“l”:“35”,“z”:“35”,“T”:1773119418118} 2026-03-10 13:10:18 清算データ: {“s”:“AIAUSDT”,“S”:“BUY”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“537”,“p”:“0.0844900”,“ap”:“0.0823800”,“X”:“FILLED”,“l”:“10”,“z”:“537”,“T”:1773119418118} 2026-03-10 13:10:09 清算データ: {“s”:“BABYUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“1965”,“p”:“0.0161200”,“ap”:“0.0162300”,“X”:“FILLED”,“l”:“1376”,“z”:“1965”,“T”:1773119409616} 2026-03-10 13:10:08 清算データ: {“s”:“MBOXUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“372”,“p”:“0.0173800”,“ap”:“0.0178100”,“X”:“FILLED”,“l”:“372”,“z”:“372”,“T”:1773119408667} 2026-03-10 13:10:07 清算データ: {“s”:“GALAUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“23717”,“p”:“0.00337”,“ap”:“0.00341”,“X”:“FILLED”,“l”:“23717”,“z”:“23717”,“T”:1773119407235} 2026-03-10 13:10:04 清算データ: {“s”:“RIVERUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“17.7”,“p”:“10.945000”,“ap”:“11.109943”,“X”:“FILLED”,“l”:“3.3”,“z”:“17.7”,“T”:1773119404767} 2026-03-10 13:10:04 清算データ: {“s”:“ROBOUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“3000”,“p”:“0.0445100”,“ap”:“0.0451800”,“X”:“FILLED”,“l”:“3000”,“z”:“3000”,“T”:1773119404308} 2026-03-10 13:09:47 清算データ: {“s”:“RIVERUSDT”,“S”:“BUY”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“48.1”,“p”:“11.287000”,“ap”:“11.122577”,“X”:“FILLED”,“l”:“17.7”,“z”:“48.1”,“T”:1773119387280} 2026-03-10 13:09:45 清算データ: {“s”:“DENTUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“827079”,“p”:“0.000253”,“ap”:“0.000257”,“X”:“FILLED”,“l”:“827079”,“z”:“827079”,“T”:1773119385320} 2026-03-10 13:09:44 清算データ: {“s”:“BULLAUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“526”,“p”:“0.0203300”,“ap”:“0.0213800”,“X”:“FILLED”,“l”:“526”,“z”:“526”,“T”:1773119384220} 2026-03-10 13:09:40 清算データ: {“s”:“DENTUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“554440”,“p”:“0.000253”,“ap”:“0.000257”,“X”:“FILLED”,“l”:“289977”,“z”:“554440”,“T”:1773119380709}
個々の取引だけを見てもあまり意味がありません。しかし、すべての清算データを集計すると、非常に興味深いことが分かります。市場資本がどこで圧力を受けているのか、そしてどの方向がすでに限界点に達しているのかが分かるのです。清算データは注文分析において極めて重要な要素と考えられています。それは生々しい記録であり、資本の最も真実味のある反映であり、嘘をつきません。
この記事の目的は非常にシンプルです。クリアリングデータをコアシグナルとして、Kライン検証とニュース分析を組み合わせることで、AIが総合的な意思決定を行い、最終的にワークフローを通じてプロセスを自動化します。これにより、手動による監視は不要となり、24時間体制で運用されます。
I. 戦略ロジック
1.1 清算データから何がわかるのか？
ポジションは毎瞬清算されています。通常の清算はシグナルではありません。私たちが注目すべきは…統計的異常ある特定のコインの清算量が短期間で過去の基準値を大幅に上回った場合、それはその方向における弱いポジションが集中的に解消されていることを示している。
調整期間の後、トレンドはしばしば継続する。これが本戦略の核心的な前提である。
1.2 なぜトレンドに逆らわず、トレンドに従うことを選ぶのか？
多数のマージンコールに直面した場合、一般的に2つの運用アプローチがあります。
- トレンドに逆行する：試合はほぼ決着がついたと思うので、反撃のチャンスをものにしよう。
- 流れに身を任せよう弱点はまだ解消されていないと考えているので、引き続きトレンドを追っていきます。
トレンドに逆行するリスクは、この清算の波が終わったかどうか分からないことです。ロングポジションが次々と清算されている状況で買い増しを試みるのは、滝壺に手を伸ばすようなもので、底をつかむどころか、落下するだけです。
したがってこの戦略は流れに身を任せることを選ぶロングポジションが決済されるとショートポジションが開設され、ショートポジションが決済されるとロングポジションが開設される。
1.3 単一信号の限界
証拠金請求データのみに基づいて意思決定を行うと、ノイズの影響を受けやすい粗いシグナルしか得られません。そこで、証拠金請求データにさらに2つのレイヤーを追加しました。
- Kライン検証価格変動は、追証の方向と一致していますか？
- ニュース判定実質的なイベント駆動型メカニズムは存在しますか？
最終的に、AIはこれら3つの要素を総合的に判断して最終決定を下します。
II. 全体的な構成
ワークフローは、一定間隔で一度だけ実行される単一行構造を採用しています。全体のプロセスは以下のとおりです。
- トリガーが開始されると、まず初期化が完了しているかどうかを確認します。
- これが初回実行の場合は、初期収集ノードに進み、過去のベースラインデータを確立してください。
- 初期化後、各トリガーは、新しいデータの収集、異常信号のスキャン、および開通条件がトリガーされたかどうかの判定という手順を順番に実行します。
- 異常が検出された場合は、データ補完、AI評価、およびトランザクション実行の段階に進みます。
- 例外が発生しない場合は、直接終了して次のトリガー間隔を待ちます。
条件が満たされない場合はプロセス全体が停止し、条件が満たされた場合は手動による介入なしにプロセスが続行されます。
III．主要ノードの詳細な説明
3.1 コレクションの初期化
初期起動時には、過去のベースラインデータを確立する必要があります。これには、WebSocket経由でBinanceの契約清算プッシュチャネルに接続し、一定期間にわたって清算データを継続的に収集し、グローバル変数に保存することが含まれます。
各データエントリには、タイムスタンプ、通貨、清算方向、清算金額の4つのフィールドが含まれます。データ収集時には、不完全に実行された清算注文と、金額が極端に小さいノイズの多いデータの2種類のデータが除外されます。収集後、データは永続ストレージに書き込まれ、初期化済みとしてマークされます。以降のトリガーはこのノードをスキップします。
//此段代码节选自源码
var ws = Dial('wss://fstream.binance.com/ws/!forceOrder@arr')
while (Date.now() < endTs) {
var msg = ws.read(1000)
try {
var obj = JSON.parse(msg)
var orders = Array.isArray(obj) ? obj : [obj]
for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
var item = orders[i]
if (!item || !item.o) continue
var o = item.o
if (o.X !== 'FILLED') continue
if (EXCLUDE[o.s]) continue
if (!/USDT$/i.test(o.s)) continue // ✅ 只处理USDT结尾
var price = parseFloat(o.ap || o.p)
var qty = parseFloat(o.z)
var value = price * qty
if (value < MIN_VALUE) continue
liquidationData.push({
t: item.E || Date.now(),
s: o.s,
d: o.S,
v: value
})
totalNew++
}
} catch(e) {}
}
_G('liquidationData', liquidationData) // 持久化存储
_G('liqInitialized', true) // 标记初始化完成
3.2 戦略実行：データ収集＋Zスコアスキャン
トリガーされるたびに、まずWebSocketを使用して新しい清算データが収集され、履歴ウィンドウに追加されます。その後、各通貨に対してZスコア異常検出が実行されます。
Zスコアの核心となる考え方：
基準期間内の清算データは等間隔のセグメントに分割され、各セグメント内の総清算額が記録されます。次に、最新のモニタリング期間の清算額を基準期間内のすべての過去のセグメントの平均値と比較し、偏差の度合いを算出します。偏差が閾値を超えた場合にのみ、異常とみなされます。
//此段代码节选自源码
var mean = hist.reduce(function(s, v) { return s + v }, 0) / hist.length
var std = Math.sqrt(
hist.reduce(function(s, v) { return s + Math.pow(v - mean, 2) }, 0) / hist.length
)
var z = std > 0 ? (rec - mean) / std : 0
if (z < ZSCORE_THRESH || rec <= 0) continue
これを行うことの利点は適応型活発なコインには活発なベンチマークがあり、人気のないコインには人気のないベンチマークがあります。特定のコインの取引量が多いというだけで、頻繁に誤報が発生することはありません。
量だけでは不十分です。以下の点も考慮する必要があります…その方向性は純粋か？：
//此段代码节选自源码
var longRatio = total > 0 ? st.longV / total : 0.5
var direction = null
if (longRatio > DIR_THRESH) direction = 'SHORT' // 多头主爆 → 顺势做空
else if (longRatio < 1 - DIR_THRESH) direction = 'LONG' // 空头主爆 → 顺势做多
if (!direction) continue // 多空混爆 → 方向不明，跳过
シグナルは、Zスコアが閾値を超え、かつロングポジションまたはショートポジションの清算率が75%を超えた場合のみ発動します。ロングポジションとショートポジションの両方が同時に清算された場合は、方向性が不明確となるため、このステップはスキップします。
3.3 データ補足：Kラインチャート＋ニュース
信号がトリガーされた後、ポジションはすぐには開かれません。代わりに、データ補完ノードに入り、後続のAI判断のためのより完全なコンテキストを準備します。
ローソク足チャートセクション：この仮想通貨の直近の1分足ローソク足チャートをいくつか抽出し、価格変動とボラティリティを計算し、ローソク足チャートの現在のトレンド方向を判断し、清算シグナルの方向と比較して、両者が一致しているかどうかを判断します。シグナルが空売りを示唆しているにもかかわらず、ローソク足チャートが依然として上昇トレンドにある場合は、その信頼性を低下させる必要があります。
ニュースセクション：Braveの検索インターフェースは、その仮想通貨に関するその日の最新ニュースを取得します。特定のイベントによって引き起こされる清算は、トレンドが継続する可能性がはるかに高くなります。ただし、清算が純粋に技術的なものでニュースがない場合は、AIはより保守的な判断を下します。
両方の種類のデータが揃ったら、それらをまとめてAIに送信してください。
3.4 AI総合判断
AIは、マージンコール、ローソク足チャート、ニュースに関するデータを取得した後、固定された意思決定フレームワークに従って判断を下します。このフレームワークでは、3つの要素すべてが不可欠です。
意思決定マトリックスは以下のとおりです。
| 清算の強度 | K線は一貫している | ニュース | 意思決定 |
|---|---|---|---|
| 強力 | はい | 持っている | エントリー、高い確信度 |
| 強力 | はい | なし | エントリーレベル、自信レベル |
| 強力 | いいえ | 持っている | 様子を見よう |
| 中 | はい | 持っている | エントリーレベル、自信レベル |
| 中 | いいえまたはなし | — | 立入り禁止 |
AIは、方向性、決定事項、信頼度、根拠を含む構造化された結果を出力します。信頼度が一定の閾値に達したエントリーシグナルのみが、実際にポジションを建てる注文をトリガーします。
Promptの主要構成要素は以下のとおりです。
## 判断步骤
Step 1：爆仓强度
- Z-Score 超过高阈值且方向纯度极高 → 强信号
- Z-Score 达到基础阈值且方向纯度满足要求 → 中等信号
- 否则不入场
Step 2：K线趋势
- 与爆仓方向一致 → 趋势延续概率高，加分
- 与爆仓方向相反 → 可能只是短暂清算而非趋势，减分
Step 3：新闻验证
- 有实质利空/利多且与方向一致 → 加分
- 无新闻 → 纯技术清算，降低置信度
- 新闻与方向相反 → 不入场
## 输出格式
严格返回JSON，无任何markdown包裹：
{
"symbol": "币种",
"direction": "LONG或SHORT",
"action": "入场/观望/不入场",
"confidence": "高/中/低",
"liq_note": "爆仓信号一句话评估",
"trend_note": "K线趋势一句话评估",
"news_note": "新闻一句话评估",
"action_reason": "综合决策理由一句话"
}
3.5 取引執行とストップロス管理
AIが市場への参入を決定すると、トレーディングノードは自動的にポジション開設を実行し、同時にストップロス管理を引き継ぎ、ビジュアライゼーションパネルを更新します。
求人募集：
ポジションを建てる前に、シグナルの信頼度に基づいて優先順位を付け、信頼度の高いシグナルから実行してください。同じコインで既にポジションを保有していて、新しいシグナルの信頼度が高い場合は、新しいポジションを建てる前に古いポジションを決済してください。信頼度が古いポジションよりも低い場合は、そのシグナルは無視してください。ポジションサイズが最大制限に達したら、それ以降のシグナルはすべて無視してください。
開始ポジション金額、レバレッジ比率、最大ポジションサイズはすべて外部変数によって設定され、契約数は現在の市場深度のリアルタイム価格に基づいて動的に計算されます。
//此段代码节选自源码
// 计算开仓张数
var rawQty = OPEN_MONEY * CONFIG.LEVERAGE / refPrice / mkt.ctVal
var qty = floorToStep(rawQty, mkt.amtSize, mkt.amtPrec)
// 市价开仓
var side = direction === 'LONG' ? 'buy' : 'sell'
var oid = exchange.CreateOrder(swapSym, side, -1, qty)
ストップロスメカニズム：
ストップロスメカニズムは2段階のアプローチを採用しており、両方の防御ラインが同時に機能します。
- 移動停止価格の極値を追跡し、最高利益点から一定の割合以上価格が戻った時点でポジションを決済することで、利益を拡大させつつ、既に得た利益をすべて失うことを防ぎます。
- ストップロス最後の防衛線：価格がエントリー価格に対して設定された割合以上変動した場合、ポジションは強制的に清算されます。
//此段代码节选自源码
if (pos.direction === 'LONG') {
var trailStop = pos.peak * (1 - TRAILING_PCT) // 移动止损价
var fallStop = pos.entryPrice * (1 - FALLBACK_PCT) // 兜底止损价
effectiveStop = Math.min(trailStop, fallStop)
if (cur <= effectiveStop) triggered = true
}
視覚化パネル：
実行後、以下の3つのテーブルがリアルタイムで更新されます。
- アカウントの概要残高、未決済ポジション数、累積損益、ストップロスパラメータ
- 位置監視各ポジションのエントリー価格、現在価格、損益率、最大利益、現在のドローダウン、およびストップロス価格。
- 最新のAIシグナル分析対象となる各仮想通貨について、清算シグナル、ローソク足チャート分析、ニュース評価、および包括的な意思決定が含まれます。
市場を監視する必要なく、いつでも戦略がどのような動きをしているかを確認できます。
IV．プロセス全体のレビュー
これがこの戦略の完全な論理です。
- 初期化初回実行時には、ベンチマークを設定するために過去の清算データが収集される。
- コレクション清算イベントが発生するたびに、新しい清算データが収集され、履歴ウィンドウが更新されます。
- 走査Zスコアを使用して、異常な清算統計を持つ仮想通貨を特定し、不純な方向性バイアスを持つシグナルを除外します。
- 補充する異常な仮想通貨のローソク足チャートとニュースデータの抽出
- 裁判官AIは3つの側面に基づいて参入判断を行う。
- 埋め込む信頼度レベルに基づいてソートした後、自動的にポジションをオープンします。プロセス全体を通して、二重のストップロスと視覚的なコントロールパネルが提供されます。
これは、従来の清算データに基づいたAIによる機能強化に関する考察である。清算データ自体は、市場を最も忠実に反映したものである。ローソク足チャートやニュースと重ね合わせることで、シグナルの信頼性が効果的に向上し、AIの導入によって多次元的な意思決定が自動化される。
オンチェーンデータや市場構造データに基づいた戦略にご興味をお持ちでしたら、ぜひフィードバックをお寄せください。いただいたご意見をもとに、より多くの種類のシグナルに対応した戦略を開発してまいります。
戦略ソースコード: クリアリングマップ トレンドフォロー戦略