策略简介

本策略通过实时监听币安合约市场的强制平仓（爆仓）数据流，利用统计学 Z-Score 方法识别异常爆仓事件，结合 K 线趋势与新闻情绪，由 AI 大模型综合判断入场信号，自动执行开仓、持仓管理与动态止损。

策略核心逻辑来源于一个成熟的市场观察：当某方向出现连续大量爆仓时，弱势仓位正被强制清出，清算完成后价格往往沿原方向延续。策略的任务就是识别这一时机并顺势跟入。

---

核心模块

① 爆仓数据采集
通过 WebSocket 实时接收币安全市合约爆仓推送，过滤掉小额噪音（默认 $100 以下），按币种归集爆仓金额与方向，持续滚动维护最近 120 分钟的数据窗口。

② Z-Score 异常扫描
将每个币种的近5分钟爆仓量与过去1小时的历史均值对比，计算标准差与 Z-Score。Z-Score 超过阈值（默认 2.5）且方向纯度超过 75% 时，判定为异常信号，输出候选币种列表（默认取前5名）。

③ 数据补充（K线 + 新闻）
对候选币种自动拉取近30根1分钟K线，计算涨跌幅与波动率，判断趋势是否与爆仓方向一致。同时通过 Brave Search API 抓取最新新闻，为 AI 提供基本面参考。

④ AI 综合判断
将爆仓强度、K线趋势、新闻情绪三类信息打包发给 DeepSeek-V3 大模型，按照预设决策矩阵输出结构化结论：是否入场、方向、置信度（高/中/低）及详细理由。

⑤ 交易执行
根据 AI 信号执行以下逻辑：

• 置信度低于最低要求 → 跳过
• 已有持仓且新信号置信度更高 → 平旧开新
• 已有持仓且置信度未提升 → 保持不动
• 持仓数达到上限 → 排队等待
• 通过所有检查 → 市价开仓，自动计算合适张数

⑥ 动态止损
采用双重止损机制：移动止损（从最高盈利点回撤达到设定比例触发）+ 兜底止损（亏损超过入场价固定比例触发），每轮循环自动检查并执行平仓。

---

可配置参数

参数	说明	默认值
OPEN_MONEY	每笔开仓金额（USDT）	100
LEVERAGE	杠杆倍数	10
MAX_POS	最大同时持仓数	3
MIN_CONF	最低入场置信度	高
TRAILING_PCT	移动止损回撤比例	3%
FALLBACK_PCT	兜底止损亏损比例	5%
ZSCORE_THRESH	Z-Score 触发阈值	2.5
DIR_THRESH	方向纯度阈值	75%
WINDOW_MINUTES	爆仓数据保留窗口	120分钟
TOP_N	每轮最多分析币种数	5

---

适用市场

币安 USDT 永续合约全市场（自动排除 BTC、ETH 等主流大币，专注中小市值品种的爆仓异动）

---

风险提示

• 本策略属于短线高频类策略，适合对合约市场有一定了解的用户
• 爆仓信号并不保证趋势延续，市场反转风险始终存在
• 建议先在模拟盘验证参数，熟悉策略行为后再切换实盘
• 杠杆会放大盈亏，请根据自身风险承受能力合理设置开仓金额

视频链接：爆仓信号量化：AI 驱动清算数据顺势交易全流程