出来高加重指数とは何ですか?

出来高加重指数は、各投資がその基礎となる各投資の出来高に比例して指数に影響を与える投資指数です。インデックス内の各投資の量を合計し、投資の総数で割ることで、インデックスの値が決まります。取引量の多い投資は取引量の少ない投資よりも重視されるため、インデックスのパフォーマンスに大きな影響を与えることになります。

出来高加重指数の説明

出来高加重指数では、110ドルから120ドルに上昇する投資は、10ドルから20ドルに上昇する投資よりも指数に大きな影響を与えますが、これらの上昇は低価格での増加ほど大きくはありません。指数や全体的な方向性に大きな影響を与えます。

たとえば、最も人気のある出来高加重投資の 1 つであるダウ ジョーンズ工業株平均 (DIJA) は、30 種類の異なる投資、つまり構成要素で構成されています。この指数では、取引量の多い投資は取引量の少ない投資よりも取引量が多くなるため、取引量加重指定と呼ばれます。

その他の加重指数

加重指数の基本的な種類には、出来高加重指数のほかに、金額加重指数や非加重指数などがあります。 MSCI 戦略指数シリーズなどの価値加重指数の場合、未決済投資の数は要因となります。時価総額加重指数における各投資対象のウェイトを決定するには、投資対象の取引量に発行された投資対象の数を乗じます。たとえば、投資 A の発行済み株式数が 5,000,000 株で、取引量が 15 ドルの場合、インデックスにおけるそのウェイトは 750,000,000 ドルになります。投資 B の取引量は 30 ドルだが、発行済み株式数が 1,000,000 株しかない場合、その重みは 30,000,000 ドルになります。したがって、価値加重指数では、投資 A は投資 B よりも指数の動きに対して大きな影響力を持ちます。

加重されていないインデックスでは、投資の数や取引量に関係なく、すべての投資がインデックスに同じ影響を与えます。インデックスのボリュームの変化は、各コンポーネントのパーセンテージ リターンに基づいています。例えば、投資Aが30％上昇し、投資Bが20％上昇し、投資Cが10％上昇した場合、指数は20％上昇します。つまり、30 + 20 + 10/3で、これは投資数です。索引。

別のタイプの加重指数は時価総額加重指数であり、各投資資産のシェアは発行された投資資産の市場価値に基づいています。その他のタイプの加重指数には、所得加重指数、基本加重指数、浮動株調整指数などがあります。投資家の目標や市場の認識に応じて、プラス面とマイナス面の両方が存在します。

Inventor Quantitative Platform におけるボリューム インデックス加重戦略の適用

上記の基本概念に基づいて、この戦略の基本原理と動作メカニズムを大まかに理解しました。次に、この戦略をデジタル通貨市場に実装するために、Inventor Quantitative Platform に展開します。私たちは今でも、シンプルで使いやすい My 言語をプログラミングに使用しています。

• データサイクル: マルチサイクル

• バックテスト対象: OKEX先物

• 契約タイプ: this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

戦略のソースコードについては、https://www.fmz.com/strategy/128125 をご覧ください。