[ [新しいビット量子化] 老プログラマの旅

1. はじめに

女性は間違った男性と結婚することを恐れ、男性は間違った職業を選択することを恐れます。この言葉はまさに私の顔に刻み込まれています。大学を卒業し学士号を取得後、中国の製造業に入社し、伝統産業（自動車エレクトロニクス）のソフトウェア設計に従事。私は ASM で最初のプログラムを書き始め、ガールフレンドの助けを借りて PCB を設計し、最初の製品と発明の特許を取得しました。もともと、私が働いていた業界は他のどの業界にも劣らないものだと思っていました。ゆっくりと徐々に、そうではないことが分かりました。 。 。

2. インターネット+

私は、従来の業界から現在の AI+ 業界まで、8 ビット、16 ビット、32 ビットの MCU ソフトウェア設計を行ってきました。これらの業界への参入障壁は非常に高く、投資資本と期間も膨大です。その後間もなく、インターネット産業が普及し、資本バブルを消化する必要が生じ、インターネット+が提案されました。インターネットは徐々に浸透し、伝統的な産業を侵食し始めました。ビッグデータ、モノのインターネット、インダストリー4.0、インテリジェント交通v2xなどは、伝統的な産業の利益を徐々に侵食し、圧迫しており、伝統的な産業にアップグレードと改革を迫っています。その結果、特に都市中心部の伝統的な産業では、全体的な給与が低くなっています。ある炭鉱から別の炭鉱に移っても、わずかな昇給しかなく、転覆するリスクもあります。高齢のプログラマーのわずかな収入ではもはや現代生活のニーズを満たすことができず、彼らは貯蓄に頼らざるを得ません。

3. 個人の入力と出力

経験豊富なプログラマーとして成長を続ける中で、私は寝ている間に収入を得る方法や自分の知識を収益化する方法を探ってきました。私は余暇に友人とAGVエネルギー貯蔵バッテリー管理システム、3G / 4Gベースの車両監視システム、岩石スキャナー、電解質分離コンソールなど、いくつかのプロジェクトに取り組みました。しかし、結局どれも成功しませんでした。日中は働かなければなりませんでした。一生懸命働き、夜遅くまで起きてレンガを動かし、多くの時間とエネルギーを費やし、二重人格にまでなりましたが、成果は非常に悲惨です。 友人たちと一緒にホワイトペーパーを書き、ベンチャーキャピタルと会い、投資を募りました。私たちは一緒に一生懸命働きましたが、結局、製品発売の途中で挫折し、立ち上がれなくなってしまいました。 私の個人的な意見としては、多額の資産投資が必要であり、技術者が市場を把握することが困難であり、需要が事前に把握されていないか、注文が他社に奪われるため、顧客を獲得することは容易ではありません。多くのリスクが適切に軽減および管理されていない場合、プロジェクトが利益を生み出さない可能性が高くなります。

4. 鉱業

ビットコインマイニングについて聞くと、多くの人がそれはポンジスキームだと言います。しかし、私はそれに対応する認識を持っていなかったので、愚かにも恐怖心からそれを避けていました。気がついたときには、ビットコインの価格は数百、つまり数千倍にまで上昇していました。私の友人は、ライトコインを採掘するためのマイニングマシンを持っていて、毎日収入があると言っていました。私はマイニングマシンが何なのかとても興味があったので、彼のところに行って勉強しました。このマイニングマシンは本当に良いことです。機械を買ってそこに投げました。メンテナンスは不要で、掘り始めるだけです。友人と話し合った後、私たちは最初のマイニングマシン、ASIC Litecoin マイニングマシンを購入しました。当時、ライトコインは70元でした。計算能力と70元の価格に基づいて、半年で投資を回収できると予想されました。私は毎日通貨の価格、採掘出力、そして計算能力が安定しているかどうか。ゴロゴロという音に耐えながらも、私はとても満足しています。 ビットコイン市場が盛り上がっていますが、マイニングマシン市場も盛り上がっています。仲間とマイニングマシンの作り方をあれこれいじっています。ハードウェア、構造、ソフトウェアを組み合わせてマイニングマシンを作るのは、やはり私たちの得意分野です。私たちは、地元の企業であるXindong Technologyを含むいくつかのASICチップメーカーに連絡を取りました。*チップの最小発注量は非常に高く、最小発注量は10kを超えています。試用評価用のチップすら提供されていません。予測できない技術的な閾値では、市場がどの程度大きくなるかを調べることは不可能なので、投資するのは不可能です。こんなに大きな資金です。彼がゴールドラッシュを逃したのか、あるいはこの落とし穴を完璧に避けたのかは不明です（ローストされた猫を参照）。 コインの価格は常に変動しており、市場に参加していない人にとってはリスクの認識がありません。結局、ライトコインの価格は7元まで下落し、マイニングマシンはしばらく停止しましたが、ついに彼らは密かにマイニングできる場所を見つけました。閉鎖前に 200 ～ 300 ライトコインを貯めていましたが、どれも売りませんでした。多すぎてヘッジの仕方がわからなかったため、多額の損失を被りました。それ以来、私はマイニングマシンや通貨の価格に再び注意を払うことはありませんでした。 リバウンドのないクラッシュ

5. 突然、春風が吹いた

2017年上半期に、ライトコインが100を超えたと友人から聞きました。私はすぐに冷静になり、値段を確認するためにコンピューターを開きました。気分はすっきりしました。わあ、お金が戻ってきました。利益も出ました。嬉しいです。ウォレットから取引所にコインを移動し、毎日相場をチェックして、150、100、120、あぁ、150で売ろうか、とネギの心理が完璧に反映されています。 。 。最終的に500CNYで売却しました。強気相場の開始時点で売却していることに気付いてはいけません。 。 。自分を慰めろ、後悔はしない、後悔はしない[涙が流れる。 強気相場の始まりに売る

採掘機がスクラップになったとき、私はそのお金をパートナーと分け合い、成功した投資だと考えました。預けます*2. 一部を引き出して現金化し、残りを自分の取引資金として保管します。それ以来、私は一人で暗号通貨の世界に入り、そこから抜け出すことはありませんでした。 。 。

6. 暗号通貨の世界へ

2017年の強気相場は本当に強気相場です。*、Jubは夜12時に時間通りに価格を下げ、コインホルダーのほとんどがレンガを移動するためにここにいることがわかりました。私はQQグループに参加し、グループメンバーが200人から1,000人に増えるのを見ました。彼らのほとんどはニュースを聞いてここに来ました。レンガの運び方を学んでいます。レンガを運びながら毎日肉を食べる人もいれば、レンガを運びながらスープを飲む人もいます。レンガを動かす人のほとんどは裸ですが、強気相場のときは、そのうちのほとんどが損害を被りません。誰もが肉体労働をしているとき、さまざまなプラットフォーム上のさまざまな通貨の価格変動を監視するために、常に無数のウェブページを開いています。数学が得意な人だけが、迅速に反応してトレンドを判断できます。当時はスープしか飲んでいなくて、重い荷物は一人で運んでいました。時間もあまりありませんでした。仕事でレンガを運ぶのは泥棒のようでした。引っ越しのために大金を稼ぐために仕事を辞めた人もいます。レンガを積んでいたのですが、私にはそんな勇気がありませんでした。プログラマーは HTML と JS を一から学び、誰もが利用できる最初の市場比較 Web サイトを作成し、レンガ職人が価格の違いを見つけやすくしました。レンガ職人インサイダー

レンガの移動をしていたとき、プログラムされたレンガの移動がとても人気があることを知りました。5%の価格差でどこでもお金を稼ぐことができました。人間の介入はほとんどありませんでした。せいぜいお金を前後に動かすだけでした。数日で倍増する可能性があります。こうして、いわゆる定量的な旅が始まりました。 Jubi/Zhongbi/ok/huobi/biter/p.net/dab.net 間を行き来します。本当に楽しいです。 1994年以降、略奪ロボットがどんどん登場し、価格差はごくわずかになりました。レンガを運ぶ人間の労働者は、基本的にロボットに酷使されるようになりました。 1,000人以上がグループに参加し、すべてが地獄に落ちました。このウェブサイトを利用する人はほとんどいません。

7. 定量化への道

強気相場のレンガ移動はまさに黄金時代でしたが、好景気は長くは続きませんでした。さまざまなロボットが関与し、利益率は極端に圧迫されました。現在、レンガを移動できるすべてのロボットは、取引手数料の点で互いに競争しています。取引手数料が低いロボットにチャンスが与えられます。参考までに、2 人の偉大な神のコードを示します。Big Z と Spinach は、2 人の偉大な神と交差しています。

Big Z - マルチプラットフォームヘッジ安定裁定取引 V2.1.js (fmz オープンソースは削除されました。不適切であれば、削除された記事のリンクにご連絡ください)

ほうれん草 - ビットコインアービトラージ

ほうれん草 - レイヴン（アップグレード版、ほうれん草はコードを削除しました。不適切であれば、記事内のリンクを削除するようご連絡ください）

オープンソース戦略の詳細については、ここをクリックしてください。

グリッド、レンガの移動、ネギの収穫を fmz 上で直接実行します。良心的なプラットフォームのオープン ソース戦略を直接実行し、パラメータを設定できます。Big Z - メッシュ変形戦略 - 片面メッシュ

2019年の空売りグリッドは何度も破られ、安値で売り続けられていました。何度か調整した後、この役に立たないものをあきらめました。次に、準無限グリッドを作成しましたが、これもまた失敗に終わりました。 取引プラットフォームに取引手数料がかからないようになったときに、ネギ収穫機が起動しました。市場は以前と同じではなくなり、ネギ収穫機が収穫されました。何度か試しましたが、結果は理想的ではありませんでした。 レンガを動かすことは安定した幸福であり、スポットレンガを動かすことであろうと、先物レンガを動かすことであろうと、期間レンガを動かすことであろうと、安定しています。

8. マーケットメイキング

常にスリルを楽しんできた人間として、私はそんなにゆっくり進みたくなかったので、シングルレッグとダブルレッグの両方で、高頻度メイカーマーケットメイクを使い始めました。マーケットメイキングの核となる考え方は、関連市場を見つけることです。現在、レンガを動かすロボットは多数存在するため、市場価格は一定になる傾向があります。大きな市場変動は、多くの場合、特定の市場によって引き起こされ、連鎖反応が他の市場に広がります。簡単に言えば、特定の主要プラットフォームでは市場価格がより速く反応します。他のプラットフォームは、主要プラットフォームの価格に従います。これらのヘッドプラットフォームには多くの人が集まっているので庄彼らは市場に影響を与えることができる資金を持っており、特定の「情報」を入手すると、インサイダー（「高頻度取引」を参照）となり、市場で同じ方向に協力します。 市場におけるミクロな関係性を見つけ、参照する

设A市场价格为P*， B市场价格为P。 当拥有order book数据后，P* & P 可以通过用mid = (ask+bid）/2 获得。
首先确定产品在B市场的真实价值 V（value）= P + Alpha
P是B市场的mid price， 假设该市场为非有效市场，所以价格并没有反映产品的真实价值，真实价值是V，他两的差值是Alpha。 因为我们现在假设A与B的lead-follower关系已经确定，所以在这个例子里Alpha可以用一个小时 P* - P 的 Moving average （MA）来估计。假设此时Alpha= 0.1， 而P=1，那么V=1.1， 也就是说B市场的价格很便宜只要1块钱，而这个产品的实际价值是1.1元。

マーケットメーカーのバージョンを 6 つ以上作成した後でも、HGG のラーカーと P のスキャルピングにはまだ勝てません。それでも利益が出なかったため、プロジェクトは棚上げされました。

速度を追求する中で、取引所の実際の IP と取引所のイントラネット IP をスニッフィングしてネットワーク遅延を減らすさまざまな方法を見つけました。 。 。 こうして、私はマーケットメイキングとマーケットメンテナンスのスキルを身につけました（上司の皆さんは私とチャットしてください）

9. 市場を食べる

マーケットメイクの失敗後も、私は心の中で諦めませんでした。God Tがオープンソース化したマーケットメイク戦略こそが、私が探していた戦略であるはずだと気づきました。それを見て、私はひらめきました。そしてすぐに作業を開始しました。リアルタイムのパラメータ調整、実際のお金の投資。 1日で3%の利益で終了するパラメータがあり、相対リターン（リターン-コイン価格の増加）は2.5%で、最高の相対リターンは9%にもなります。最後に、同じパラメータで再度実行しましたが、それほど大きな利益はありませんでした。 この戦略は、上記のマーケット メイクにおけるリーダー対フォロワーに似ており、スローランナーを食い尽くすというものです。

10. バックテストシステム

市場は変化しており、一連のパラメータは一定期間継続する場合があります。収益性の高いパラメータを見つけるのは簡単ではありません。特別なマーケットメイキング戦略には、時間とコストのかかるリアルタイム検証が必要です。現在、市場データを記録し、バックテストシステムを構築中です。

データ記録コードはGitHubでオープンソース化されており、批判を歓迎します

ティッカーレベルのバックテスト システムはまだ開発中です。個人的には、ティッカーのバックテストもマッチングと連携させる必要があると思います。つまり、バックテストの際には、戦略によって送信された価格で注文を実行することはできず、市場データに従って実行する必要があります。結局のところ、注文を送信する価格に大きなスリッページが加わります。

11. まとめ

暗号通貨の世界には、「常にお金をチャージするが、現金を引き出すことはない」という格言があります。少し自虐的に聞こえますが、私にとっては確かに現実的です。定量化の道を歩み始めた今、後戻りはできません。損失がすべてなくなるまで止まらないでしょう。