過去2か月間、print(money)というアカウントが非常に人気を博し、Binanceの永久契約で数百倍の利益を上げています。彼のアカウントの利益のスクリーンショットは、さまざまなグループでよく見られます。基本的にリトレースメントのない利益曲線は多くの人を羨ましがらせますが、その信憑性を疑う人もいます。しかし、10月23日から27日までの5日間の私の経験は、高頻度取引戦略がボラティリティの高い市場でこのような異常な利益を獲得できることを証明しました。

私の経験:

戦略の作成には約2日かかり、1日の調整を経て、23日にBinance Perpetual Contractで正式に実行が開始されました。 100 USDTのチャージからスタートし、27日には8,800 USDTを獲得し、利回りは80倍以上となり、期間中のリトレースメントはほとんど発生しませんでした。総利回りは、Binanceの過去の利回りランキングで15位、10月の利回りでは2位に達しました。 Binance の統計に問題があるため、実際のランキングはもっと高くなるはずです。

ちょっとした経験談:

すべての市場や時間が高頻度戦略に適しているわけではなく、高頻度ロボットを実行するための条件は非常に厳格です。ここにいくつかの条件があります。

1. 高頻度市場に適している

過去5日間、バイナンスではFIL無期限契約のみが取引された。FILが初めて発売されたとき、市場は非常に混乱していた。無期限契約とスポット契約の価格差は一時30％以上に達し、ロングとショートの間で深刻な意見の相違が生じた。 FILのポジション。16日の始値は60から下落しました。26で反発し始め、その後19まで下落し、37まで反発しました。取引量が多い日は、すべての取引ペアの中で3番目に多く、古いBTCとETHに次ぐものでした。これは、高頻度取引の絶好の機会です。残念ながら、私はロボットを最初から準備していなかったため、最初の数日間は逃してしまいましたが、幸運にも24日と25日に市場に追いつき、利益のほとんどはこの期間に得られました。 27日以降、価格差は徐々に縮小し、最大資金調達率は利用できなくなり、取引量は縮小し、戦略で利益を上げることがより困難になりました。

SUSHI/YFI/YFII/UNI の発売後、ボラティリティと取引量が非常に高かった初期の時期にも同様の機会が発生し、print(money) もこれらの機会を捉えました。これらのコインがもはやお金を生み出せなくなったとき、FIL が再び登場しました。これら 2 つの波は、熱く宣伝されている DEFI コンセプトと、非常に期待されている FIL です。現在の状況では、次の機会を待つには長い時間がかかるでしょう。

2. 取引手数料率

高頻度取引戦略は手数料に非常に敏感です。バイナンスメーカーが0.2％を還元する閾値は高くありません。リベートは小さいですが、手数料無料と理解できます。旧スポットの高頻度取引者グループ手数料無料の時代 フリークエンシー戦略が復活しました。もちろん、市場が激しく変動する場合、手数料は比較的重要ではありません。

3. 高頻度

高頻度ロボットの最も有名な特徴は、その極めて高い頻度です。市場が急速に変化するとき、私の戦略の多くは、100 ミリ秒以内にポジションのオープンとクローズを完了できます。

4. 戦略の勝率

高頻度戦略では、市場の短期的な動向を正確に判断する必要があり、勝率が高いほど注文量が多くなり、短期的な取引量が多いほど注文量が多くなります。 FILは取引量が多く、取引頻度が高いため、数秒以内のトレンド予測の精度が非常に高くなります。同様に、ロングポジションとショートポジション間の激しい競争により、メーカーは対応するポジションを確立してクローズする機会を得ます。これは初期の高頻度スポット取引とは異なります。現在、メイカーはリベートを受け取りますが、テイカーは依然として高い取引手数料を負担するため、注文を出すことしかできません。短期的に誰もが強気であれば、高頻度戦略では注文手数料のためにメイカーの買い注文を実行できず、利益を上げることができないと想像してください。市場にトレンドがまったくない場合は、メイカーの注文を実行できます。しかし利益の可能性は低い。高い。したがって、現在の高頻度戦略では、高い勝率を確保するための主要な市場トレンドと、大量の取引を確保するためのロングポジションとショートポジション間のローカルな乖離の両方が必要です。

市場が好調なとき、私の戦略の勝率は80％を超え、損益率は1を超えます。市場に明らかなトレンドがない場合、長期的な勝率も65％を超えます。 、損益比率は1未満です。

5. 高頻度戦略の能力

高頻度戦略の能力は明らかに高くありません。永久ファンドのレバレッジが高いため、100uで2000u以上のファンドを運用することもできるため、高頻度戦略は非常に小さな資金から始めることができます。しかし、全体の純利益はそれほど大きくはなりません。具体的な容量は市場の取引量によって異なります。

6. 戦略のリスク

ポジションを開く際にはリスクはありますが、高頻度取引のメリットは取引回数が非常に多いことです。一度負けても、また10回取引すればすぐに損失を補うことができます。長期的には、リトレースメントは非常に小さいです。ポジションが大きくなればなるほどリスクも大きくなるため、ポジションを無制限に増やすことはできません。一定の負のフィードバックメカニズムが必要です。ポジションが増えると、より多くのポジションをクローズし、より少ないポジションを開いて、保有時間を確保する必要があります。短いです。トレンドに逆らってポジションを保有すると、大きな損失を被ることになります。そのため、この戦略は方向を判断するように設計されており、急激な上昇または下降があったときにトレンドの片側にポジションを開くようにすることで、損失をさらに減らします。短期的な不明確な傾向を犠牲にしてリスクを負うと、頻繁に少額の損失が発生します。

私の戦略について

戦略原則:

最新の取引、深度、現在のポジションを取得し、取引に基づいてトレンドを判断し、取引量に基づいてポジションのサイズを決定します。トレンドが上昇している場合は、ロングポジションを開き、ロングポジションを閉じるために保留注文を配置します。ポジションを同時に保有します。この時点でショートポジションを保有している場合は、まずそれをすべて決済します。下降傾向を判断する場合も同様です。

高頻度戦略の考え方は非常に一貫しています。今回の私の戦略は、2014 年に私が以前に公開した高頻度戦略と OKCoin のネギ収穫機戦略の考え方に基づいています。これら 2 つの戦略のソース コードは FMZ にあります。これら 2 つの戦略を完全に理解すれば、高頻度取引に秘密はなくなるでしょう。

• 2014 年のシンプルなビットコイン高頻度戦略ロボット
• OKCoin ネギ収穫機の移植

戦略フレームワーク:

この戦略では非同期アーキテクチャを使用します (FMZ コミュニティの高度なチュートリアルを参照してください)。ここにはソース コードはなく、使用される関数の簡単な説明のみです。完全な実行可能コードではなく、コア ロジックは含まれません。。すべての API は REST プロトコルを使用し、Websocket は使用しません。サーバーは東京にあり、低遅延を実現できます。

            javascript
            
            
//设置交易对与杠杆
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//基本的交易精度限制
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//获取持仓,Symbol为交易对，加入交易对参数而不是返回全币种可以减少一次API占用
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){//获取最近成交
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){//获取深度
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //计算下单价格、数量并下单
    updateStatus() //更新状态信息
}

//主循环，休眠时间100ms，策略的循环延时通常在在30ms以内。
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

この戦略は市場に対する要求が厳しすぎるため、ほとんどの場合利益が出ず、容量も低くなります。皆さんがこの記事をWeibo、WeChatグループ、Momentsなどのプラットフォームで積極的に転送・拡散し、読者数が10万人を超えたら、レンタルして皆さんに実際の操作を体験してもらい、戦略ソースコードを公開することを検討します。今後この記事で取り上げます。 FMZホームページWeChatを追加し、Binanceに返信して、コミュニケーションのためにFMZ Binance WeChatグループに参加してください。