【複合CTAトレーディングシステム新登場】（マルチファクター＋マルチバラエティ＋マルチ戦略適応型一般版）

【複合CTAトレーディングシステム新登場】（マルチファクター＋マルチバラエティ＋マルチ戦略適応型一般版）

1,000日間の強気相場と弱気相場を通じて安定した利益をもたらす複合戦略モジュール

こんにちは、トレーダー仲間の皆さん。数年にわたる実際のテストを経て、この複合 CTA トレーディング システム モジュールを皆さんと共有できることを大変嬉しく思います。この戦略は、トレンド、バンド、ショック、代替などの数十のサブ戦略を含む、マルチファクター、マルチ品種、マルチ期間、マルチ戦略の組み合わせという考え方を維持しています。保有期間は数日から数週間と幅広く、戦略容量も極めて大きいため、大規模ファンドの長期運用に適しています。この戦略の利益のポイントは、活発な製品と活発な市場によってもたらされる変動に従うことです。戦略のリトレースメント期間は、長期的な市場の低迷と無秩序な変動です。この戦略のハイライトは、800日以上のリアルタイムテスト（リアルタイムアドレスは記事の最後にあります）を経て、強気市場と弱気市場の両方を生き延びてきたことです。この戦略について詳しく紹介します。下に。

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私のチャンネルにすべてのトレーダーを歓迎します。私は、CTA、HFT、アービトラージなどのフルスタック取引戦略を開発するクオンツ開発者のZuoshoujunです。 FMZ プラットフォームのおかげで、私は自分の定量チャネルでより多くの定量開発関連コンテンツを共有し、すべてのトレーダーと協力して定量コミュニティの繁栄を維持していきます。

詳細については、私のチャンネルをご覧ください〜ここで待っています【量的メーカー小屋】

1. CTA取引戦略

CTA 戦略の正式名称は、商品取引アドバイザー戦略であり、マネージド フューチャーズ戦略とも呼ばれます。これは、絶対収益を追求し、顧客から委託された資金を使用して先物およびオプション市場に投資し、それに応じた投資顧問料を請求するプロのマネージャーによって管理されるファンドの形式です。 1949年、アメリカの証券ブローカー、リチャード・ドンチュアンが最初の公募先物ファンドを設立し、CTAファンドの誕生を告げました。1970年代に増加し始め、21世紀にはCTA戦略を用いたファンド運用の規模が拡大し始めました。爆発。成長。世界的に代表される CTA ファンドには、Yuansheng Asset Management、Aspect Capital、Transtrend B.V. などがあります。

投資アプローチの観点から見ると、CTA ファンドには 2 つの主要なカテゴリがあります。 1つは主観的CTAであり、ファンドマネージャーがファンダメンタルズ、リサーチ、または取引経験に基づいて主観的にトレンドを判断し、売買タイミングを決定することを意味します。もう1つは定量的CTAであり、分析を通じて定量的な取引戦略モデルを確立することです。モデルは投資判断を行うために売買シグナルを生成します。具体的な戦略の観点から見ると、CTA はトレンド、リバーサル、スイング アービトラージ戦略に分けられます。トレンド戦略とは、取引対象の異なる期間のトレンドを追跡し、ロングまたはショート操作を行うことを指します。リバーサル戦略とは、ターゲット価格の反転変動を利用して逆取引を行うことを指します。裁定取引戦略には、期間間裁定取引、商品間裁定取引が含まれます。 、先物・スポット裁定取引。裁定取引や資金調達手数料裁定取引など。現在、定量的な CTA 戦略は、ルールベースの戦略に基づく従来の CTA と、機械学習とディープラーニングに基づく予測 CTA の 2 つのカテゴリに大別できます。従来の CTA では主に線形モデルが使用されます。線形モデルは解釈可能性と汎用性が非常に高いものの、リターンが低く、最適化するにはユーザーに多くの経験が必要です。予測 CTA には、より体系的な数学的および要因的準備、および非線形予測モデルの使用と組み合わせに関する多くの知識が必要です。さまざまな CTA 戦略と方法論にはそれぞれ長所と短所があり、投資家はそれらを個別に選択して組み合わせる必要があります。

2. 複数の要因 + 複数の品種 + 複数の戦略に基づく複合 CTA 取引システム

この戦略は、低頻度、トレンドフォロー、小利、複利の取引アイデアに基づいており、複数の要因、複数の品種、複数の戦略、複数の次元の組み合わせを実践し、比較的安全で安定した状態を実現しています。サブ戦略の一部は次のとおりです。

●トレンド戦略：金融市場では、さまざまな行動ファイナンス効果により、モメンタム効果が一般的です。当社は独自に開発した多次元トレンドファクターライブラリを使用して、複数の市場情報次元と時間次元から全天候型モニタリング+複数の保護出口計画（ファクター）を実施します。信号集約出口、動的適応保護、極度の消耗出口）。

● 回帰戦略: 回帰効果は金融市場にも広く存在します。当社は独自に開発した多次元ショック要因ライブラリを使用して、あらゆるレベルで買われすぎと売られすぎの状態を捉え、回帰取引を実行し、トレンドシグナルに対してヘッジします。

●バンド戦略：市場のトレンドの動きの紆余曲折に基づいて、多次元のトレンドに基づいてバンド取引を実行します。トレンドの反弱気と反キッティングシグナルを捉えてポジションを増やしたり減らしたりします。トレンド曲線を滑らかにします。

● 代替戦略: 統計戦略、異常戦略などを含む他のタイプの戦略。

同時に、この戦略ではリスク管理と資金管理にも細心の注意を払っています。 「CTA 取引を行うときは、常にリスク管理を最優先し、常に慎重に行動してください。」という文を常に覚えておいてください。トレーダーは独自のリスク許容レベルを設定する必要があります。リスク管理システムには、リスクエクスポージャー管理、単一シグナルボラティリティポジション管理、ストップロス/エグジット原則、ポートフォリオリスク管理、市場フィードバック、戦略資本曲線の適応調整メカニズムなどが含まれますが、これらに限定されません。 CTA戦略は、力ずくの戦略ではなく、市場追従型ベータ戦略であることに注意してください。市場が変動したときには利益を追い、市場が無秩序に変動したときにはドローダウンを減らすための防御策を講じます。 CTA 戦略は、動物界におけるワニとチーターの関係と同様に、爆発的な利益よりも、より堅牢で寿命が長いものであるべきです。

3. 異なる市場環境下における戦略パフォーマンスと損益特性

■ この戦略は、通貨ベースおよび U ベースの契約に適用できます。 U ベースの契約では複数の品種を設定できますが、利益と損失は U に基づいて計算されます。一部のユーザーは、長期的にはデジタル通貨自体に楽観的であり、通貨を保有して対応する通貨ベースの契約を行うこともできます。損益は通貨に基づいて計算されます。これにより、通貨ベースの強化効果が得られ、市場全体の価値を上回るアルファリターンを獲得します。

■ バックテストの結果は、OKX四半期コインベース契約とBinanceスワップUベース契約で別々に表示されます。OKXのコインベース契約データはより長く、2018年から現在までのいくつかの強気市場と弱気市場のパフォーマンスを観察できます。Binance Uベースの契約データは主に 2020 年のものです。まず、このラウンドの強気戦略と弱気戦略のパフォーマンスを観察できます。バックテストでは、テイカー 0.06% 手数料テストを使用します。

■この戦略は、普遍性と堅牢性がCTA戦略の第一の要件であると固く信じています（力を使いたいなら、他のニッチな戦略を研究する必要があります）。すべてのテストと実際の取引は同じパラメータを使用し、異なる製品でも同じものを使用します。パラメータ。この戦略の堅牢性を検証するために、この戦略は十数種類の国内商品先物にも適用され、テストされ、良好な収益も達成されました。以下で一つずつ実証していきます。

■ この戦略の通常のリスクモードでは、最大ドローダウンは約20％です。市場変動に応じて、年間リターンは40％〜150％になると予想されます。ユーザーは、状況に応じてリスクエクスポージャーを前年比で増減できます。それぞれのリスク選好に応じて、リスクとリターンが統一されます。

■ 良いバックテストは何も意味しません。この戦略は2021年からFMZプラットフォームで実践されています。途中で何度も修正や調整が行われていますが、1,000日以上の実際の取引の蓄積により、多くのメリットが追加されました。信頼を戦略に反映させます。この期間中に発生した問題と経験は、新しいイテレーションに引き続き反映されます。

U ベースのテスト: 2020-03-01 から 2023-03-30

商品先物ストレステストでは、戦略の強力な堅牢性を確保するために、ストレステストに国内商品先物を使用し、特別な最適化を実行せず、同じパラメータを使用します。試験対象は、銀、上海アルミニウム、上海銅、金、アスファルト、燃料油、熱延コイル、上海ニッケル、鉄筋、ゴム、ステンレス鋼、スチレン、トウモロコシなど、すべてのセクターの混合製品であり、資金は均等に配分されている。 、鉄鉱石、コークス、コークス炭、卵、プラスチック、生きた豚、大豆粕、パーム油、ポリフェニレンオキシド、リンゴ、綿、ナツメヤシ、ガラス、ソーダ灰、フェロシリコン、シリコマンガン、砂糖、PTA、燃料炭、500 CSI 、300 SSE、10年国債、2年国債、原油。この戦略は過去数十年にわたって安定したパフォーマンスを維持し、中長期的に安定した利益を上げており、この戦略グループの優れた適応性を実証していることがわかります。

4. 協力モード:

この戦略は2021年から1,000日以上実践されており、強気相場と弱気相場の両方をまたいでおり、一定の信頼性と検証性があります。実際の取引アドレスは次のとおりです。 [複合CTA取引システム新]（マルチファクター+マルチバラエティ+マルチ戦略適応型パブリック版） - 一般的なリスクエクスポージャー

（注：自己描画曲線を避けるため、CoinCOINのサードパーティリアルタイムプラットフォームのパフォーマンスが同時に表示され、表示アカウントはBinance普通レートアカウントです。）

定量化は永久機関でも万能でもありません。しかし、将来の取引の方向性を示すものであり、すべてのトレーダーが学び、使用する価値があります。すべてのトレーダーは、欠点を指摘し、共に議論し、共に学び、共に改善し、不安定な市場の波に乗って前進することを歓迎します。

● より多くの協力計画：この戦略は大きな能力を持ち、大規模なファンドの中長期運用に適しています。すべての大企業の協力を歓迎します。私たちは、あらゆる個人に対してオープンでウィンウィンの協力姿勢を維持します。および支援を必要とする機関。皆様のご相談をお待ちしております。お客様のニーズ、リスクの好みなどに基づいてカスタマイズされた協力。

ロングとショートのエクスポージャーリスクがゼロの、もう 1 つの長期的で安定した中立ヘッジ統計的裁定戦略。市場のベータリスクにさらされることなく超過アルファを獲得する安定した戦略です。 ニュートラルヘッジ統計的裁定取引新版

リスク許容度が高く、短期的な利益と損失を好み、短期取引が必要な場合は、月間3％〜50％の収益とリスクのない別の安定した高頻度戦略を検討してください。清算： 【高頻度ヘッジマーケットメイキンググリッドNew】（HFTマーケットメイキングマイニングマシン版）

✱ 連絡先情報（一緒に議論したり学んだりすることを歓迎します）

WECHAT：haiyanyydss TEL：https://t.me/JadeRabbitcm

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