この戦略は,基本的な移動平均システムからの信号の後にエントリーポイントを最適化します.
主な論理は
期間中の移動平均を計算する (例えば20日)
クロスオーバーは長/短信号を生成します
シグナルが出た後,すぐに入らないで,より高いレベルまで待って
指定された日 (例えば3日) 内により良いレベルが発生した場合,取引を入力します.
5日目の閉店価格で入力してください.
これは,すぐにシグナルに入るのではなく,統合後のトレンドの再開をキャピタリングすることを目指し,改善されたレベルでのポジションを確立することができます.
より良いエントリーレベルのためのエントリー最適化
最大待機日数は,完全に欠けている取引を回避します
シンプルで明快なルール 実行が簡単
待機時間と限界値は最適化が必要です
短期的なトレンドの機会を逃すかもしれない
時間と価格の両方の状況を監視する必要性
この戦略は,シンプルなエントリー最適化によって,より良いエントリーレベルを得ることを目指し,同時にトレンドを見逃さないようにしています.しかし,待ち時間とエントリー基準の最適化は重要です.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun
//@version=4
strategy("等待一个更好的入场机会", overlay=true)
period = input(20,'')
maxwait = input(3,'')
threshold = input(0.01,'')
signal = 0
trend = 0.0
newtrend = 0.0
wait = 0.0
initialentry = 0.0
trend := sma(close,period)
signal := nz(signal[1])
if trend > nz(trend[1])
signal := 1
else
if trend < nz(trend[1])
signal := -1
wait := nz(wait[1])
initialentry := nz(initialentry[1])
if signal != signal[1]
if strategy.position_size > 0
strategy.close('long',comment='trend sell')
signal := -1
else
if strategy.position_size < 0
strategy.close('short',comment='trend buy')
signal := 1
wait := 0
initialentry := close
else
if signal != 0 and strategy.position_size == 0
wait := wait + 1
// test for better entry
if strategy.position_size == 0
if wait >= maxwait
if signal > 0
strategy.entry('long',strategy.long, comment='maxtime Long')
else
if signal < 0
strategy.entry('short',strategy.short, comment='maxtime Short')
else
if signal > 0 and close < initialentry - threshold
strategy.entry('long',strategy.long, comment='delayed Long')
else
if signal < 0 and close > initialentry + threshold
strategy.entry('short',strategy.short, comment='delayed short')