Kラインの方向に基づくシンプルな定量取引戦略
作成日:
2023-09-15 11:45:01
最終変更日:
2023-09-15 11:45:01
コピー:
0
クリック数:
680
ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー
この記事では,K線方向による簡単な量取引を行う戦略について詳しく説明する.この戦略は,価格の閉店関係に基づいて直接多空信号を生成する.
戦略の原則
この戦略は,K線の閉盘価格関係のみに基づいて方向を判断し,具体的取引論理は以下の通りである.
取引開始時よりも閉店時よりも多く,
閉盤価格が開盤価格より低いとき,空白する.
ポジションのサイズを設定できます.
測定時間帯を設定できます.
直接K線の陰陽を判断することで,最も単純な追跡信号を形成する.非常に原始的であるが,完全な取引システムも形成する.
2 戦略的優位性
この戦略の最大の利点は,非常にシンプルで直感的なもので,K線のみを使って方向を判断し,指標を計算する必要はありません.
また,ポジションの大きさを調整することでリスクをコントロールできます.
最後に,反測時間帯を設定して,異なる期間に対してテストを行うことができます.
3 潜在的リスク
しかし,この戦略には問題もあります.
まず,K線の方向だけで市場を正確に判断できず,信号の質が悪い.
第二に,ストップ・ロスの条件が設定されず,取引のリスクをコントロールできませんでした.
最後に,パラメータの最適化も行われず,安定性も不足している.
内容と要約
この記事では,K線方向のみに基づいて簡易に量化取引を行う戦略について詳しく説明する.これは,最も基本的な価格関係判断によって,完全な取引システムを形成する.しかし,最適化パラメータ,止損ストップの追加など,改善すべき問題もある.全体的に,それは非常にシンプルで原始的な戦略の考え方を提供する.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )
//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year")
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")
//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate )
strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)