この戦略は,MACDとRSIインジケーターを組み合わせて,トレンド取引のトレンド方向と過買い/過売りレベルを決定します.MACDがゼロラインを横切り,RSIが過買い/過売りの
主要な論理:
MACD線とシグナル線 (MACDのEMA) を計算する
価格動向の変化を表現します.
RSI は,過買い/過売り条件を測定する
デルタがゼロラインを超え,RSIがオーバー買い (デフォルト70) となるとロングになる.
デルタがゼロ線を下回り,RSIが過剰に売れたときショート (デフォルト30)
MACDはモメント方向,RSIはオーバーバイト/セールド - コンボは多くの誤った信号をフィルターします
フィルタリングされた信号の2つの指標を組み合わせます
MACDは動向を測定し,RSIは過買い/過売を測定する
異なる市場向けに設定可能なパラメータ
明確なトレンド取引戦略の根拠
単一指標の組み合わせによる有効性が限られている
ストップ・ロスはなく,取引ごとに損失を制御できない
位置のサイズを考慮しない
緩和策
他の指標をテストし,最適な組み合わせを見つけます
トレイリングまたはハードストップ損失を追加
口座の大きさや変動性に基づくポジションサイズ
他の指標コンボとMACDをテストする
安定性パラメータを最適化
誤ったブレイクを避けるために,傾向によってシグナルをフィルタリングする
利益を守るため,ストップロスを使用する.
信号品質を判断するためのML
この戦略は,MACDとRSIを組み合わせて堅調なトレンド決定を行う.パラメータ最適化,ストップ損失,インテリジェントフィルターなどを通じて安定性を向上させることができる.さらなる改善のための効果的なトレンド取引フレームワークを提供します.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MACD RSI Strategy", overlay=true)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// RSI
length_rsi = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = rsi(price, length_rsi)
//
if (not na(vrsi))
if (crossover(delta, 0) and crossover(vrsi, overBought ))
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="LE")
if (crossunder(delta, 0) and crossunder(vrsi, overSold))
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="SE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)