MACD RSI 組み合わせトレンド戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,MACDとRSIの指標を融合して,トレンドの方向を判断し,オーバーバイとオーバーセルの状況を判断し,トレンドを追跡する取引を実現する. MACD線がゼロ軸を横切り,RSI線がオーバーバイとオーバーセルの領域を超えると,オーバーまたは空調を行う.
戦略原則
論理的には
MACD線と信号線を計算する
デルタは価格動力の変化を表す二者差値である.
RSIは超買いと超売れを判断する
デルタで0軸を穿い,RSIが超買い (デフォルト70) しているときに多めに
デルタの下の0軸を突破し,RSIが超売り (デフォルト30) しているときに空白
MACDは価格動力の方向を判断し,RSIは超買い状態を判断し,両者の組み合わせは多くの偽信号をフィルターすることができます.
戦略的優位性
2つの指標のフィルタリング信号を融合
MACDは価格動力を判断し,RSIは超買いと超売りを判断する.
異なる市場環境に対応する設定可能なパラメータ
明確なトレンドの取引戦略
戦略リスク
単一の指標の組み合わせは効果が限られる
ストップ・ロスはなく,単一損失は制御できない
ポジションの規模を考慮していない
対策として
他の指標の組み合わせをテストし,最適の組み合わせを探します.
移動停止またはハード停止の増加
資金の規模や波動率に基づいてポジションを設定する
戦略最適化の方向性
MACDと他の指標の組み合わせをテストする
パラメータの最適化,安定性の向上
トレンドフィルター信号で偽突破を避ける
徐々に減損して利益を守ります
信号の質を判断する機械学習
要約する
この戦略は,MACDとRSIの指標を統合してトレンドを判断し,考え方が明確で信頼できる.パラメータ最適化,ストップダスト戦略,スマートフィルターなどの方法によって安定性を向上させることができる.それは,有効なトレンド取引モデルを提供し,さらに拡張と改善に値する.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MACD RSI Strategy", overlay=true)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// RSI
length_rsi = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = rsi(price, length_rsi)
//
if (not na(vrsi))
if (crossover(delta, 0) and crossover(vrsi, overBought ))
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="LE")
if (crossunder(delta, 0) and crossunder(vrsi, overSold))
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="SE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)