HMAデイリークロスオーバー取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,HMA平均線と日線の交差信号で入場し,ストップ・ストップ・ストップのロジックを設定してポジションを管理する.この戦略は,異なる時間周期指標を組み合わせて,中長線トレンドの取引に適用される.
戦略原則
この戦略は,主に以下の指標とルールによって取引シグナルを判断します.
HMA平均線:価格のハル移動平均を計算し,中長線のトレンド方向を判断する.
日線閉盤価格:より短期の価格動向を判断する
入場シグナル:HMA上では,昨日の閉店価格を突破し,短期の価格が前日の価格より高い場合は,多信号とみなされ,反対に空調である.
ストップ・ストップ・損失: 価格がストップ・損失またはストップ・損失の価格に触れたときに平仓する固定ストップ・損失を設定する.
戦略的優位性
HMA指標の平滑パラメータは調整可能で,適応性が強い。
異なる時間周期の指標を考慮して信号の質を向上させる.
リスク管理に有利な Stop Loss Stop 論理を設定する.
明確な入場規則とポジション管理戦略
反応パラメータは,異なる市場環境に適応して最適化できます.
リスク分析
HMAの遅滞は,入場の最適なタイミングを逃しているかもしれない.
固定ストップダメージストップパラメータは,過度に過激または保守的である可能性があります.
傾向が弱く判断できず,反転するかもしれない.
簡単な取引ルールで 偽の信号が発せられる
リスクの軽減には以下の措置を考慮してください.
HMAパラメータを最適化して遅滞を均衡する.
トラッキングストップを設定し,ストップ位置をリアルタイムで調整する.
価格の上昇の指標は弱っている.
MACDなどの指標を検証する取引シグナルを追加します.
戦略最適化の方向性
この戦略の最適化方向は:
HMAパラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを見つけます.
傾向の強さや弱さを示す指標を追加し,逆向きの取引を避ける.
固定位置ではなく,動的な止損停止を使用します.
機械学習アルゴリズムを導入し,ビッグデータを活用してパラメータを自動的に最適化する.
模擬配送機能を追加し,リールディスクのパフォーマンスをテストする.
要約する
この戦略の全体的な考え方は明確ですが,最適化できる余地があります.トレンド判断指標,動態停止などを追加することで,戦略の安定性を向上させることができます.全体的に,戦略の枠組みは合理的で,中長期トレンドを把握するのに役立ちます.
/*backtest
start: 2023-08-22 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// created by SeaSide420 Enters on crossovers, exits Basket when profit $ = TP
// strategy(title="HMA & D1 crossover", overlay=true, currency="BTC", initial_capital=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.25,slippage=1)
SL=input(defval=-0.05,title="StopLoss $",type=input.float,step=0.01, maxval=-0.01)
TP=input(defval=0.05,title="TargetPoint $",type=input.float,step=0.01, minval=0.01)
price=input(title="Source",type=input.source,defval=open)
Period=input(14, minval=1)
hma = wma(2*wma(price, Period/2)-wma(price, Period), round(sqrt(Period)))
s1=security(syminfo.tickerid, timeframe.period, price, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
s2=security(syminfo.tickerid, "D", price, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
cp=s2<price?color.lime:color.red
cp1=plot((s2),color=color.black,title="DailyCandle1",linewidth=2,transp=0)
cp2=plot((s2[1]),color=color.black,title="DailyCandle2",linewidth=2,transp=0)
cp3=plot(hma,title="HMA",color=color.black)
fill(cp1,cp2,color=cp,transp=1)
fill(cp1,cp3,color=cp,transp=75)
closeall=strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if closeall
strategy.close_all(comment = "Close All")
if (hma>hma[1] and s1>s2 and s2[1]>s2[2] and s1>s2[1])
strategy.order("Buy", strategy.long)
if (hma<hma[1] and s1<s2 and s2[1]<s2[2] and s1<s2[1])
strategy.order("Sell", strategy.short)