スライディングストップ戦略
作成日:
2023-10-07 16:11:45
最終変更日:
2023-10-07 16:11:45
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ChaoZhang
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概要
この戦略はカルマンフィルターを使用して価格を追跡し,ストップラインを使用してストップポイントを動的に調整し,滑動ストップを実現する.
原則
この戦略はカルマンフィルターを使用して,価格をリアルタイムで追跡する.カルマンフィルターには2つの方程式が含まれています:
予測方程式は
smooth = kf[1] + dk * sqrt(gain / 10000 * 2)
公式の更新:
kf = smooth + velo
予測誤差はdkで,カールマンの増益はgainで, 追跡感度については決定します.
さらに,戦略は滑りやすいストップラインを使用して利益をロックします. 初期ストップダストは,ストップダストのパーセントの設定値,例えば2%です.
利回りをするとき,価格が上がれば,ストップラインも上向きにカルマン線に近づくように移動し,ステップ長さはdownStep,例えば0.5%である.価格が下がればストップ,再びポジションを開き,初期ストップ距離を設定する.
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この戦略は,トレンドに合わせて徐々に利益を固定し,リスク管理がうまく行われます.
利点
カルマンフィルターでリアルタイムで価格を追跡し,迅速に対応します.
スライドストップラインを使用して利益をロックし,リスク管理効果が良い. ストップダストの距離はカスタマイズできます.
余分な空き時間や空き時間だけを使う 柔軟性があります
トレンドに応じて積極的ストップまたは保守的ストップが可能である.
ストップダストは,必要に応じて柔軟に設定できます.
リスク
カルマンフィルターのパラメータを正しく設定しない場合,追跡が不安定になる可能性があります.
スライドポイントは,止損ポイントが先行的に触発される可能性があります. 止損距離を適切に緩めることができます.
強いトレンドの市場では,滑動停止策を採用することは不適切であり,トレンドを追跡するべきである.
振動市場ストップポイントは頻繁にトリガーされる可能性があります. 適切なストップ距離を緩め,または滑動ストップを使用しないことができます.
オプティマイズ
取引のタイミングを最適化するために,トレンドの方向性を判断する指標を導入できます.
市場変動に応じてストップラインの移動の長さを調整できます.
機械学習技術訓練を組み合わせて最適の止損パラメータを設定する.
ポジション管理を動的に調整し,リスク指標をさらに追加できます.
要約する
スライドストップ戦略は,カルマンフィルターを使用して価格の変化を追跡し,スライドストップラインを使用して利益をロックし,利益を保証しながらリスクを制御する,信頼性の高い,容易に最適化できる戦略です. 傾向判断とダイナミックポジション管理技術と組み合わせると,優れた戦略効果を得ることができます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BigCoinHunter
//@version=5
// strategy(title='Loft Strategy V1', overlay=true,
// pyramiding=0, default_qty_type=strategy.fixed,
// default_qty_value=100, initial_capital=100000,
// currency=currency.USD, commission_value=0.05,
// commission_type=strategy.commission.percent,
// process_orders_on_close=true)
//-------------- fetch user inputs ------------------
gain = input.float(title="Kalman Gain:", defval=1.0, minval=1.0, maxval=5000.0, step=100.0)
src = input(defval=close, title='Source:')
stopPercentMax = input.float(title='Beginning Approach(%):', defval=2.0, minval=0.1, maxval=30.0, step=0.1)
stopPercentMin = input.float(title='Final Approach(%): ', defval=0.5, minval=0.1, maxval=30.0, step=0.1)
downStep = input.float(title='Approach Decrease Step:', defval=0.005, minval=0.0, maxval = 5, step=0.005)
tp = input.float(title="Take Profit:", defval=1.5, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1) * 0.01
sl = input.float(title="Stop Loss: ", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1) * 0.01
longEntry = input.bool(defval=true, title= 'Long Entry', inline="11")
shortEntry = input.bool(defval=true, title='Short Entry', inline="11")
//---------- backtest range setup ------------
fromDay = input.int(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input.int(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input.int(defval = 2021, title = "From Year", minval = 2010)
toDay = input.int(defval = 30, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input.int(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input.int(defval = 2022, title = "To Year", minval = 2010)
//------------ time interval setup -----------
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//------- define the global variables ------
enterLongComment = "ENTER LONG"
exitLongComment = "EXIT LONG"
enterShortComment = "ENTER SHORT"
exitShortComment = "EXIT SHORT"
longTPSL = "Long TP/SL"
longTP = "Long TP"
longSL = "Long SL"
shortTPSL = "Short TP/SL"
shortTP = "Short TP"
shortSL = "Short SL"
var bool long = true
var bool stoppedOutLong = false
var bool stoppedOutShort = false
var float kf = 0.0
var float velo = 0.0
//------ kalman filter calculation --------
dk = src - nz(kf[1], src)
smooth = nz(kf[1], src) + dk * math.sqrt(gain / 10000 * 2)
velo := nz(velo[1], 0) + gain / 10000 * dk
kf := smooth + velo
//--------- calculate the loft stopLoss line ---------
var stopPercent = stopPercentMax
var stopLoss = kf - kf * (stopPercent /100)
if long == true
stopLoss := kf - (kf * (stopPercent / 100))
if long[1] == true and stopLoss <= stopLoss[1]
stopLoss := stopLoss[1]
else if (long[1] == true)
stopPercent := stopPercent - downStep
if(stopPercent < stopPercentMin)
stopPercent := stopPercentMin
if(kf < stopLoss)
long := false
stopPercent := stopPercentMax
stopLoss := kf + (kf * (stopPercent / 100))
else
stopLoss := kf + (kf * (stopPercent / 100))
if long[1] == false and stopLoss >= stopLoss[1]
stopLoss := stopLoss[1]
else if(long[1] == false)
stopPercent := stopPercent - downStep
if(stopPercent < stopPercentMin)
stopPercent := stopPercentMin
if(kf > stopLoss)
long := true
stopPercent := stopPercentMax
stopLoss := kf - (kf * (stopPercent / 100))
//--------- calculate the input/output points -----------
longProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + tp) // tp -> take profit percentage
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - sl) // sl -> stop loss percentage
shortProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - tp)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + sl)
//------------------- determine buy and sell points ---------------------
buySignall = window() and long and (not stoppedOutLong)
sellSignall = window() and (not long) and (not stoppedOutShort)
//---------- execute the strategy -----------------
if(longEntry and shortEntry)
if long
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall, comment = enterLongComment)
stoppedOutLong := true
stoppedOutShort := false
else
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall, comment = enterShortComment)
stoppedOutLong := false
stoppedOutShort := true
else if(longEntry)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall, comment = enterLongComment)
strategy.close("LONG", when = sellSignall, comment = exitLongComment)
if long
stoppedOutLong := true
else
stoppedOutLong := false
else if(shortEntry)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall, comment = enterShortComment)
strategy.close("SHORT", when = buySignall, comment = exitShortComment)
if not long
stoppedOutShort := true
else
stoppedOutShort := false
//----------------- take profit and stop loss -----------------
if(tp>0.0 and sl>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", limit=longProfitPrice, stop=longStopPrice, comment = longTPSL)
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", limit=shortProfitPrice, stop=shortStopPrice, comment = shortTPSL)
else if(tp>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", limit=longProfitPrice, comment = longTP)
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", limit=shortProfitPrice, comment = shortTP)
else if(sl>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", stop=longStopPrice, comment = longSL)
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", stop=shortStopPrice, comment = shortSL)
//------------- plot charts ---------------------
lineColor1 = long ? color.green : color.red
lineColor2 = long ? color.aqua : color.fuchsia
kalmanLine = plot(kf, color=lineColor1, linewidth=3, title = "Kalman Filter")
stopLine = plot(stopLoss, color=lineColor2, linewidth=2, title = "Stop Loss Line")