二重移動平均ブレイクアウト戦略


作成日: 2023-10-08 13:59:27 最終変更日: 2023-10-08 13:59:27
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概要

双均線突破戦略は,非常に単純な移動平均取引戦略である.それは,速い移動平均と遅い移動平均の突破を使用して取引信号を生成する.速い移動平均が,下から遅い移動平均を突破したとき,買取操作を行う.速い移動平均が,上から遅い移動平均を突破したとき,売る操作を行う.

戦略原則

この戦略は,急速な移動平均 ((mafast,mafastL) と遅い移動平均 ((maslow,maslowL) を含む2つの移動平均を使用している. 急速な移動平均のパラメータの設定は小さいので,価格の変化に迅速に反応することができます. 遅い移動平均のパラメータは大きいので,価格の平滑効果があります.

短期的な価格動向が長期的価格動向と収束すると,急速移動平均と遅い移動平均の交差が生じます.取引信号に応じて,買取または販売操作を行います.

この戦略は,移動平均のGolden Cross ((金叉) とDeath Cross ((死叉) の取引信号を利用する.短期平均線が上下から長期平均線を突破すると,金叉信号で看板を示し,短期平均線が上下から長期平均線を突破すると,死叉信号で看板を示している.

戦略的優位分析

  • 双均線フィルタを使用すると,信号の信頼性が向上する.単一の均線は偽信号を生成しやすい,双均線は市場騒音を効果的にフィルタリングする.

  • 快慢均線が配合して使用され,トレンドの変化を効果的に捕捉することができる.快線は迅速に反応し,慢線はフィルタリング効果が良い.

  • 戦略はシンプルでわかりやすく,理解し,実行しやすく,初心者向けに適しています.

  • 異なる市場環境に対応するために,平均線周期パラメータをカスタマイズできます.

戦略的リスク分析

  • 平均線戦略は,特にトレンドが急速に変化する状況で,遅滞を起こす可能性があります.

  • 平均線パラメータの最適化が必要で,異なる周期パラメータが結果に影響を及ぼします.

  • 二重均線戦略は,市場を整えるには適さない,傾向がはっきりした市場にしか適さない.

  • 取引の頻度が低い場合や,長期間の取引なしの状況がある場合.

  • ストップ・ロスを厳格に管理し,大きな浮動損失を回避する必要があります.

戦略最適化の方向性

  • 平均線周期パラメータをテストし,最適化して,最適なパラメータの組み合わせを見つけます. 統計学的方法によって最適なパラメータを見つけることができます.

  • 取引量フィルタを増やして,取引量不足時に誤信号を回避する.

  • MACD,RSIなどの他の技術指標と組み合わせて,総合的な取引システムを形成し,信号の正確性を向上させる.

  • トラッキング・ストップ,転置・ストップなどのストップ・ストラテジーを増やし,リスクを積極的にコントロールする.

  • ポジション管理の最適化,異なる市場での異なるポジションと資金管理戦略.

要約する

双均線突破戦略の全体的な構想は単純で明確で,双均線フィルタを使用すると信号品質が向上し,ゆっくりと均線配合するとトレンドの変化が効果的に捕獲できる.しかし,この戦略には遅滞,誤報などの問題もある.パラメータを最適化,フィルタ条件を追加,損益策を停止するなどの方法で改善することができる.全体的に,双均線戦略は傾向が明らかな市場に適用され,初心者の学習の入門戦略として使用できる.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("OptimizedSisy4x", overlay=true,pyramiding=0,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=20000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)

slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close

mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)



if (crossover(mafastL, maslowL))
    strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")


if (crossunder(mafast, maslow))
    strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
Target = 6250 
Stop = 3500
Q = 100



strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, profit=Target, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, profit=Target ,loss=Stop)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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