ダブル・ムービング・平均ブレイクアウト戦略は,非常にシンプルなムービング・平均トレード戦略である. 取引信号を生成するために,高速および遅い移動平均クロスオーバーを使用する. 低からゆっくり移動平均を超えた高速移動平均クロスオーバーが発生すると,購入信号が起動する. 低からゆっくり移動平均を超えた高速移動平均クロスオーバーが発生すると,販売信号が生成される.
この戦略は,高速移動平均 (mafast, mafastL) と遅い移動平均 (maslow, maslowL) を含む,2つの移動平均を使用する.高速移動平均は小さいパラメータを持ち,価格変化に迅速に対応することができる.遅い移動平均はより大きなパラメータを持ち,価格を平滑させる.
短期的な価格動向が長期的傾向と収束すると,高速移動平均値と遅い移動平均値のクロスオーバーが発生します.クロスオーバーに基づいて取引信号が生成されます.
この戦略は,移動平均値の黄金十字と死亡十字の取引信号を利用する.短期MAが長期MAを超えると,上向きを示唆する黄金十字が表示されます.短期MAが長期MAを下回ると,ダウントレンドを示唆する死亡十字が発生します.
二重MAを使用すると,誤った信号が効果的にフィルタリングされます.単一MAは多くの偽信号を生成し,二重MAは市場のノイズをフィルタリングします.
急速なMAと遅いMAは,トレンドの変化を把握するのに互いに補完している.高速なMAは迅速に反応し,遅いMAはうまくフィルターする.
戦略の論理はシンプルで分かりやすく,初心者にも適しています.
調整可能な MA 期間パラメータは,異なる市場環境に適応します.
MA戦略は遅れることがあります 特に傾向が急速に変化する場合です
異なる期間が異なる結果をもたらすため,MAパラメータは慎重に最適化する必要があります.
二重MA戦略は,トレンド市場に最も適しており,レンジ・バインド市場には適していません.
取引頻度が低く,長期間の休止期間がある場合もある.
大きな浮動損失を避けるため ストップ損失を厳格に適用する必要があります
最適な組み合わせを見つけるために,MA期間パラメータをテストし最適化します.
音量が低いときに間違った信号を避けるために音量フィルターを追加します.
MACDやRSIなどの他の技術指標を組み込み より正確な強力なシステムを構築します
リスクを積極的にコントロールするために,ストップ・ロスの追跡,ポジション移転ストップ・ロスのようなストップ・ロスのテクニックを使用します.
ポジションのサイズとマネー管理をさまざまな市場環境に最適化する.
ダブル移動平均ブレイクアウト戦略は,シンプルで明確な論理を持っています.ダブルMAは信号品質を改善し,急速な遅いMAはトレンド変化をうまく捉えます.しかし,遅延と偽信号もあります.パラメータを最適化し,フィルターを追加し,ストップロスを適用することで改善することができます.全体的に,トレンド市場に適しており,学ぶための良いスタート戦略です.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("OptimizedSisy4x", overlay=true,pyramiding=0,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=20000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
if (crossover(mafastL, maslowL))
strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")
if (crossunder(mafast, maslow))
strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
Target = 6250
Stop = 3500
Q = 100
strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, profit=Target, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, profit=Target ,loss=Stop)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)