概要

この戦略は,価格の標準差を計算して,価格が異常な大幅な変動があるかどうかを判断する.価格が異常な大幅な変動があるときは,価格の逆転の機会として判断して,逆操作を行う.

原則

この戦略は主に2つの指標を用いています.

1. VixFix指数:価格が一定の周期内における標準差を計算し,価格が異常な波動を起こしていないかを判断する.具体的計算方法は:

            pine
            
            
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100 
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)  
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev

その中で,wvfは価格変動率であり,sDevは標準差であり,midLineは平均線であり,lowerBandとupperBandはそれぞれ下限線と上限線である.価格が上限線を超えると,異常な変動が発生していると考えられる.

2. RSI指数:価格の相対的な強さ指標を計算し,価格の逆転のタイミングを判断する.具体的計算方法は:

            pine
            
            
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)  
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown)) 

RSIが特定の値を下回ると,価格が超売り状態にあることを示し,反発が起こり得る. RSIが特定の値を超えると,価格が超買い状態にあることを示し,反発が起こりうる.

入場と出場

この戦略の出入りの論理は以下の通りです.

多ポジションの入場:価格が上限線を超えたり,変動率が<unk>値を超えたり,RSIが特定の値を下回ったときに多めに入場する.

空置入場:価格が上限線を超えたり,波動率が<unk>値を超えたり,RSIが特定の値を超えたときに空置する.

退出条件:開設方向とK線実体方向の反対で平仓する.

利点

• 価格の異常な変動の統計的特性を利用して,価格の逆転のタイミングを判断し,広範囲にカバーする.
• RSIと組み合わせると,超買いと超売りを判断することで,入場の精度を向上させることができます.
• 突破基準差の下限を入場信号として採用することで,見逃す機会を減らすことができます.
• 本体逆転を止損方法として採用することで,迅速に止損し,損失を減らすことができる.

リスク

• 標準差の下限は調整可能であり,最適化パラメータが必要である.
• 標準差の下限を突破しても,必ずしも逆転は起こりません.
• RSIパラメータは最適化が必要で,不適切な場合は信号が不正確になる可能性があります.
• 实体方向の判断は,ストローが過度に激しくなり,パラメータを調整する必要がある.

思考を最適化する

• 標準差の周期パラメータを最適化して,価格の異常な変動を捉えることができる.
• RSIのパラメータを最適化して,より良い超買超売判断基準を見つける.
• KDJ,MACDなどの他の指標を組み合わせて,逆転時刻を判断してみてください.
• ストップを最適化し,ストップ基準として価格回調幅を設定する.

要約する

この戦略は,価格の変動率の標準差を計算して,価格が異常波動しているかどうかを判断し,逆転の機会を捉える.入場タイミングの選択では,RSI指標と組み合わせて価格の超買い超売り状態を判断し,精度を高めます.ストップの方法では,単純な実体方向のストップを適用します.全体的に,この戦略は,統計データを用いて異常波動を判断し,効果は良好ですが,パラメータをさらに最適化し,安定性を向上させる必要があります.