概要

本戦略は、価格の標準偏差を計算することで、価格に異常な大幅な変動が発生したかどうかを判断します。価格に異常な大幅な変動が発生した場合、価格反転の機会と判断し、逆張りを行います。

原理

本戦略では主に2つの指標を使用します。

1. VixFix 指標：一定期間における価格の標準偏差を計算し、価格に異常な変動が発生したかどうかを判断します。具体的な計算方法は以下の通りです。

            pine
            
            
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100 
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)  
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev

ここで、wvf は価格変動率、sDev は標準偏差、midLine は平均線、lowerBand と upperBand はそれぞれ下限線と上限線です。価格が上限線を超えた場合、異常な変動が発生したと見なします。

2. RSI 指標：価格の相対力指数を計算し、価格反転のタイミングを判断します。具体的な計算方法は以下の通りです。

            pine
            
            
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)  
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown)) 

RSIが一定の数値を下回った場合、価格が売られ過ぎの状態にあり、反発する可能性があることを示します。RSIが一定の数値を超えた場合、価格が買われ過ぎの状態にあり、下落する可能性があることを示します。

エントリーとエグジット

本戦略のエントリーとエグジットのロジックは以下の通りです。

ロングエントリー：価格が上限線を超えるか変動率が閾値を超え、かつRSIが一定の数値を下回った場合、買い建てを行います。

ショートエントリー：価格が上限線を超えるか変動率が閾値を超え、かつRSIが一定の数値を超えた場合、売り建てを行います。

エグジット条件：建て玉の方向とローソク足の実体の方向が逆になった場合にポジションを決済します。

メリット

• 価格の異常変動に関する統計的特性を利用して価格反転のタイミングを判断するため、幅広いケースに対応できます。
• RSI指標を組み合わせて買われ過ぎ・売られ過ぎの状態を判断することで、エントリーの精度を高めることができます。
• 標準偏差の下限突破をエントリーシグナルとして採用することで、機会損失を減らすことができます。
• 実体反転をストップロス方法として採用することで、素早く損切りを行い、損失を抑えることができます。

リスク

• 標準偏差の下限は調整される可能性があるため、パラメータの最適化が必要です。
• 標準偏差の下限を突破しても必ずしも反転が発生するとは限らず、逆張りによるリスクがあります。
• RSIパラメータの最適化が必要であり、適切でない場合、シグナルの精度が低下する可能性があります。
• 実体方向による損切り判定は過剰に反応する可能性があるため、パラメータの調整が必要です。

最適化の考え方

• 標準偏差を計算する期間パラメータを最適化し、価格の異常変動をより的確に捉えられるようにします。
• RSIのパラメータを最適化し、より適切な買われ過ぎ・売られ過ぎの判断基準を見つけます。
• KDJ、MACDなどの他の指標と組み合わせて、反転タイミングを判断する方法を試します。
• ストップロス方法を最適化し、価格の戻り幅をストップロス基準として設定します。

まとめ

本戦略は、価格変動率の標準偏差を計算することで価格に異常変動が発生したかどうかを判断し、反転の機会を捉えます。エントリータイミングの選択にはRSI指標を組み合わせて価格の買われ過ぎ・売られ過ぎの状態を判断し、精度を高めます。ストップロス方法としては、単純な実体方向による損切りを採用しています。全体として、本戦略は統計データを利用して異常変動を判断するため、一定の効果が期待できますが、パラメータのさらなる最適化と安定性の向上が必要です。ストップロスメカニズムを適切に最適化し、損失を抑えることができれば、本戦略の効果はさらに向上するでしょう。