極端な流通スイング戦略
ChaoZhang
この策略は,極限分布を利用してChande動力振動指標の極限値を検出し,ビットコインと暗号通貨の1分間の時間枠で取引することを目的としている。しかし,パラメータは,任意の取引対に適用するために調整することができます。
チャンドー・ダイナミクスについて長期間研究した後,正規分布の百分位レベルを利用した入場策を作成することにしました.これは,1分間の時間枠で数日間連続して美しい収益を上げることができ,最終目標は,戦略のより強力なバージョンをロボットで実行して収益を上げることです.この戦略は厳密に定義され,より多くの取引を行うためにパラメータを緩めることができ,その結果,より高いサンプル数とより良いシャープ比率を得ることができます.
この戦略は,Chandeの値が,過去数百回のChande値に基づいて計算された極端な百分位のうちにあるかどうかをチェックし,もしそうなら,ポジションを開きます.
ストップ・ロズとストップ・ストップは,まだこの戦略に組み込まれていませんが,損失を最小限に抑え,潜在的利益を最大化するために,次の機能として追加されます.
流動的な暗号通貨の取引ペアは,低いタイムラインで良い結果をもたらす.
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戦略原則
この戦略は,最初にChande動力の振動指数を計算し,この指数は,その日の閉盘価格と前日の閉盘価格の変化に基づいて計算される.具体的には,上方変化の和と下方変化の和の比を計算して価格変化の動力を測定する.
この戦略は,その後,過去一定の周期 (標準の425周期) のChande値を記録し,異なるパーセント値を計算します. 現在のChande値が既定の極端なパーセントに達すると (標準の1%で購入し,99%で販売),長/短いポジション開設シグナルを触発します. 平仓のシグナルは,Chande値が通常のレベルのパーセントに達すると (標準の97.5%と2.5%) 触発されます.
このようにして,戦略はChande値の極限突破を捕捉し,突発的なトレンドを捕捉することができます.同時に,Chande値が長期間極端状態を維持するときに,繰り返しポジションを開くリスクを回避します.
戦略的優位性
- Chande指標の動態特性を活用して,市場の突発的なトレンドを素早く捉える
- 正常分布の確率で極限値を検出し,撤回リスクが低い
- 異なる市場環境に適応する柔軟な参数
- シンプルで直感的な戦略の論理,理解しやすい実装
戦略リスク
- Chandeは,短期市場の騒音に敏感で,偽信号を生じさせる動態指標として使用されます.
- エクストリーム価値の取引,空き期間の長さ,日中の取引の頻度が低い
- ストップ・ストップが設定されていない場合,損失の拡大の危険性
- パラメータの設定を間違えた場合,過度に最適化される可能性があります.
リスク管理は,ストップ・ストップを設定し,極限パラメータを適切に放寬し,トレンド指標のフィルタリング偽信号と組み合わせることに注意すべきである.さらに,最適化パラメータは,過度に最適化を避けることに注意すべきである.
戦略の最適化
この戦略は以下の点で最適化できます.
ストップ・ストップ・ルールを加え,合理的なストップ幅を設定し,単一損失のリスクを制御する.
最適化パラメータ,長短周期パラメータの組み合わせを調整し,異なる市場環境に適合させる.ステップアップ最適化アルゴリズムに最適化パラメータを見つける.
フィルタリング条件を追加し,MAなどのトレンド指標と組み合わせて,不利なトレンドの下の偽信号をフィルタリングし,戦略の安定性を向上させる.
複数のタイムフレームを組み合わせて,高いタイムフレームでトレンドの方向を決定し,低いタイムフレームで上場する.
異なる取引品種のパラメータの健性をテストし,より多くの品種に適応するように調整する.
機械学習アルゴリズムを導入し,AIを使用してパラメータとフィルタ条件を最適化し,動的調整を実現する.
要約する
この戦略は,全体として,チャンドー動量指数の極値を利用してトレンド取引を捕捉する戦略的考え方である.そのStraightforwardの戦略的論理と効率的な動作方法は,突発的なトレンドを迅速に捕捉するのに適しています.同時に,リスク管理に注意を払い,過剰な最適化を避け,異なる市場環境に適応するために多面的な最適化を行う必要があります.全体として,この戦略は,取引市場の突発的なトレンドの有効な考え方を提供し,さらなる研究と応用に値します.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Chande Minute Swinger", overlay=true)
//Chande
length = input(9, minval=1)
src = close
momm = change(src)
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = sum(m1, length)
sm2 = sum(m2, length)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = percent(sm1-sm2, sm1+sm2)
//Parameters to change
lengthLookback = 425 //425 golden number
buyPercentile = 1
sellPercentile = 99
linePercentileLow = 2.5
linePercentileHigh = 97.5
buy = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, buyPercentile)
exitBuy= percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, linePercentileHigh)
sell = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, sellPercentile)
exitSell = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, linePercentileLow)
chandeMA = sma(chandeMO, 9) //sma for potential other strategies implementing cross / trend
//Entry conditions
closeLongCondition = chandeMO > exitBuy ? true : false
closeShortCondition = chandeMO < exitSell ? true : false
longCondition = chandeMO < buy
shortCondition = chandeMO > sell
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)
//Introducing the closes and a stoploss will minimise loss and bring up the sharpe ratio
//Current settings are enabled for maximum potential but big risk
//strategy.close("long", when=(closeLongCondition == true))
//strategy.close("short", when=(closeShortCondition == true))