ダブルスーパートレンド戦略
ChaoZhang
概要
双超トレンド戦略は,双超トレンドチャネルを融合したショートラインの量化取引戦略である.この戦略は,実際の波幅の範囲を計算し,双チャネルシステムを構築することで,チャネルを突破する価格をリアルタイムで監視し,トレンド追跡および反転取引を実現する.
戦略原則
二重超トレンド戦略は超トレンド指標の派生に基づいています.超トレンド指標は,価格の傾向と重要なサポート抵抗の位置を判断するために,上端帯と下端帯で構成されています.二重超トレンド戦略は,この基礎の上に2つのチャネルを構築しています:安定化チャネルと破裂チャネル.
- 安定通路:現在の価格動向を判断するために,基礎端帯と下端帯からなる.
- 破裂通路:トレンドの逆転を捕捉するために,啓蒙型の上端帯と下端帯で構成される.
策略は,まず,真波幅の範囲,すなわち,最高価格と最低価格の差値,および平均真波幅の範囲を計算する.それから,長さパラメータと倍数パラメータに基づいて基礎通路を計算する.それから,価格が基礎通路を突破して破裂通路を構築するかどうかを判断し,双通路の構築を完了する.
双通道システムでは,価格が異なるチャネルを突破することを判断して取引シグナルの生成を実現します.
- 価格が安定通路の下端の帯を横断すると,買い信号が生じます.
- 価格が安定通路の上端の帯を横断すると,売り込みシグナルが生成されます.
ツーチャネルモニタリングにより,トレンド追跡と反転キャプチャが可能である.
優位分析
双超トレンド戦略は,双通道システムと組み合わせて,以下の利点があります.
- トレンドの逆転を捕捉し,偽の突破を避ける.破裂通路の設定は,実際のトレンドの逆転を効果的に識別し,短期的なノイズに惑わされないようにする.
- 取引の持続性が強い. 単一の超トレンドと比較して,双超トレンドは,取引周期を延ばすことができる.
- 参数最適化スペースは大きい。通路参数調整により,異なる品種と周期の特徴に適応できる。
- 戦略の神経質化が低くなる.双通路機構は戦略の安定性を高めます.
- 簡単なテストと最適化. 直観的な通路表示は,戦略の効果を迅速に評価するのに役立ちます.
リスク分析
双重トレンド策には以下のリスクがあります.
- 双通道範囲の選択には経験が必要である.通道が狭すぎると,無効な突破が繰り返し発生しやすい.通道が広すぎると,トレンドの逆転を間に合うように捕捉することができない.
- 場外の大事件の影響:非技術的な駆動事件により,価格の異常な波動が発生し,突破通路システムが故障する可能性があります.
- 取引頻度が高い. 二通道構造は取引頻度を増加させやすく,ポジションの規模を制御する必要があります.
- 参数最適化が難しい.双通路の参数が同時に最適化することは容易ではないので,十分な時間をかけて調整する必要がある.
- ストップを保証できません. この戦略はストップを設定できません. ある程度のリスクがあります.
上記のリスクを回避するには,パラメータの範囲を調整し,フィルタリング条件を組み合わせ,ポジションを適切に制御するなどの方法があります.
最適化の方向
双超トレンド戦略は,以下の方法で最適化できます.
- フィルタリング条件を追加し,偽の突破を避ける.取引量や波動率指標などのフィルタリング信号を追加して,突破が有効であることを確認できます.
- トレンド指数と組み合わせて,大トレンドの方向を判断する.大トレンドの方向が一致すれば,逆転取引を回避できる.
- チャンネルパラメータを動的に調整し,市場の変化に適応する. チャンネルパラメータを最適化するには,自適應アルゴリズムを使用することができます.
- 退出メカニズムを最適化し,利益保護を実現する.移動停止または時間退出などの方法が設定できる.
- 多空状態を区別し,多空を別々に取引する.多頭と空頭段階に対して異なるパラメータを採用する.
- 定量的な風制御が加えられ,最大撤退を制御する.ポジション制御や総損失停止などの方法が設定できる.
戦略のパラメーターフィッティングとウォーク・フォワード・アナリストをさらに最適化することで,より安定した収益を得ることができます.
要約する
二重超トレンド戦略は,二通道メカニズムに基づいてトレンド追跡と反転キャプチャを実現し,パラメータ最適化によって安定した取引戦略を得ることができる.しかし,この戦略には,リスク管理のための補助手段の導入を必要とする一定の限界があります.全体的に,二重超トレンド戦略は,短線化取引のための信頼できるモデルフレームワークを提供します.
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Double Supertrend Strategy", overlay=true)
// Define your parameters
length = input(10, title="Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")
// Calculate the True Range and Average True Range
trueRange = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
averageTrueRange = sma(trueRange, length)
// Calculate the basic upper and lower bands
basicUpperBand = hl2 + (multiplier * averageTrueRange)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier * averageTrueRange)
// Calculate the final upper and lower bands
finalUpperBand = basicUpperBand
finalLowerBand = basicLowerBand
finalUpperBand := close[1] > finalUpperBand[1] ? max(basicUpperBand, finalUpperBand[1]) : basicUpperBand
finalLowerBand := close[1] < finalLowerBand[1] ? min(basicLowerBand, finalLowerBand[1]) : basicLowerBand
// Determine if we're currently in an uptrend or downtrend
uptrend = close > finalLowerBand[1]
downtrend = close < finalUpperBand[1]
// Plot the bands
plot(uptrend ? finalUpperBand : na, color=color.green, linewidth=2)
plot(downtrend ? finalLowerBand : na, color=color.red, linewidth=2)
// Define your conditions for entering and exiting trades
if (uptrend)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (downtrend)
strategy.entry("Sell", strategy.short)