反転と相対的な強さに基づく複合定量戦略
概要
この戦略は,最初にUlf Jensenの著書"How I Triple My Money in the Futures Market"の第183ページで提唱された逆転戦略と相対強度指標を組み合わせて,より強力な信号を得るために組み合わせられた.この組み合わせ戦略は,逆転と相対強度の組み合わせによる量化戦略と呼ばれる.
この戦略の主な構想は,複数の因子を同時に使用して判断し,反転因子と比較相対強さの2つの信号を組み合わせて,両者が同時に信号を発したときに購入または売却するだけで,戦略の安定性を高めることである.
戦略原則
第1部は逆転戦略である。この戦略は,次の条件で多行する.近日2日の閉盘価格が連続して上昇し,9日のストキャスティック・スローラインが50以下である。平置条件は,近日2日の閉盘価格が連続して下落し,9日のストキャスティック・スローラインが50以上である。
第2部は,相対強度指標である.この指標は,対象株と指標のN日閉盘価格の変化率の移動平均を計算し,事前に設定された買入帯,売り帯,ポジション帯と比較する.
この組み合わせ戦略は,2つの部分の信号を同時に判断し,両方が同じ信号を発した場合にのみ,対応する買入または出札操作を行う.
優位分析
この戦略は,反転因子と相対強度因子を組み合わせて,両者の優位性を発揮することができる.反転戦略は,短期的な極限点を捉えることができる;相対強度戦略は,大都市の主なトレンドを把握することができる.両者は同時に信号を発信し,信号の信頼性を高め,ノイズによる誤信号の一部をフィルターすることができる.
また,ストキャスティック指標は,超買い超売り区分指標として,反転点をよりよく判断することができる.移動平均などのトレンド指標を使用する組み合わせも,比較的に成熟した組み合わせ戦略を形成することができる.
リスク分析
逆転策の最大のリスクは,市場が逆転するタイミングを判断できず,損失が発生した後に逆転運動が継続される場合である.このとき,相対強度指標が作用し,大きな傾向が変化しているかどうかを判断することができる.
相対強度戦略のリスクは,指標パラメータが正しく設定されず,誤った信号が多く発生することにある.この場合,反転戦略はフィルターとして作用し,不要な取引を減らすことができる.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
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より多くの反転因子をテストし,より優れた反転戦略を探します. 現在使用されているのは,単純なN日新高/新低統計戦略だけです.
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相対強度指標のパラメータをテスト・最適化して,最適なパラメータの組み合わせを見つけます.現在のパラメータ設定は主観的で,最適ではないかもしれません.
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ストップを増加させる戦略. この戦略には現在,ストップが設定されていない. 合理的なストップを増加させることで,損失のリスクを制御することができる.
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異なる指標のインデックスをテストして,ターゲット株との相対的な強さを計算して,最もマッチするインデックスを探すことができます.
要約する
この戦略は,反転因子と相対強度因子を組み合わせて取引し,両者の優位性を利用して信号品質を向上させることができる,比較的成熟した組合せ戦略である.この戦略の最適化スペースはまだ広大であり,パラメータ最適化,止損戦略,および戦略組合せ方式の調整により,よりよい効果も得ることができる.
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start: 2022-12-06 00:00:00
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// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1