概要

この戦略は、QQE（Qualitative Quantitative Estimation、定性定量推定）指標と移動平均線を組み合わせたトレンドフォロー戦略です。高速QQE指標のクロスと移動平均線の方向フィルターによってトレンド方向を判断し、買いシグナルと売りシグナルを生成します。

この戦略では、QQE指標のクロスを3種類から選択してシグナルを判断できます。(1) 平滑化RSI指標と0軸のクロス、(2) 平滑化RSI指標と高速QQEラインのクロス、(3) 平滑化RSI指標がRSI閾値チャンネルを抜けること。デフォルトでは3番目のクロスで建玉し、2番目のクロスで手仕舞います。

買いシグナルと売りシグナルは、移動平均線による追加フィルターを適用するかどうかを選択できます。すなわち、終値が高速移動平均線を上回り（下回り）、かつ高速移動平均線が低速移動平均線を上回っている（下回っている）場合にのみシグナルを発生させます。

この戦略は、自動売買プログラムのシグナル対シグナルモードでの使用に適しています。

原理

この戦略の核となる指標はQQEで、その計算式は以下の通りです。

            
            
            
Wilders_Period = RSILen * 2 - 1  

Rsi = rsi(close,RSILen)  
RSIndex = ema(Rsi, SF)  
AtrRsi = abs(RSIndex - RSIndex[1])  
MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period)
DeltaFastAtrRsi = ema(MaAtrRsi,Wilders_Period) * QQEfactor

newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi 
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi

ここで、RSILenはRSIの期間長、SFはRSIの平滑化係数です。QQEは本質的に平滑化されたRSIです。高速ATRを用いて上下のチャンネルを計算し、価格がチャンネルを超えたときを買いまたは売りの機会と判断します。

この戦略では、3種類のQQEクロスを使って取引シグナルを識別します。

1. 平滑化RSI指標と0軸のクロス (XZ)

            
            
            
QQEzlong = RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort = RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0

2. 平滑化RSI指標と高速QQE指標のクロス (XQ)。これは早期のスイングシグナルに相当します。

            
            
            
QQExlong = FastAtrRsiTL < RSIndex ? QQExlong + 1 : 0
QQExshort = FastAtrRsiTL > RSIndex ? QQExshort + 1 : 0

3. 平滑化RSI指標が閾値チャンネルを抜ける (XC)。これは確定したスイングシグナルに相当します。

            
            
            
threshhold = 10 
QQEclong = RSIndex > (50 + threshhold) ? QQEclong + 1 : 0
QQEcshort = RSIndex < (50 - threshhold) ? QQEcshort + 1 : 0

上記3種類のクロスのうち、1つまたは複数を選択して、買い/売りシグナルおよび手仕舞いシグナルを識別できます。

買いシグナルと売りシグナルは、移動平均線による追加フィルターを適用するかどうかを選択できます。

            
            
            
// フィルター条件
QQEflong = close > ma_medium かつ
            ma_medium > ma_slow かつ
            ma_fast > ma_medium

QQEfshort = close < ma_medium かつ
            ma_medium < ma_slow かつ
            ma_fast < ma_medium

これにより、レンジ相場での誤シグナルを回避できます。

この戦略は自動売買に適しており、異なるQQEクロスを使って建玉と手仕舞いを行います。

            
            
            
建玉シグナル = XC または XQ または XZ
手仕舞いシグナル = XQ または XZ

優位性

この戦略には以下の優位性があります。

1. QQE指標を使用してトレンドとクロスシグナルを判断します。QQE自体が平滑化・ノイズ除去の特性を持ち、誤シグナルを減らすことができます。

2. 移動平均線によるフィルターを組み合わせることで、レンジ相場での誤シグナルをさらに回避し、シグナルの品質を高めます。

3. 異なるQQEクロスを建玉と手仕舞いに選択できるため、自動売買が実現できます。

4. 平滑化RSI指標は遅行性があるため、買い・売りシグナルにリペイントが発生しません。

5. 異なる時間足で最適化し、最適なパラメータの組み合わせを探すことができます。

リスク

この戦略には以下のリスクもあります。

1. トレンド反転時に誤シグナルが発生するため、ストップロスを設定してリスクを管理する必要があります。

2. パラメータ設定が適切でないと戦略のパフォーマンスに影響するため、複数回のテストと最適化を行い最適なパラメータを見つける必要があります。

3. 異なる銘柄や時間足のパラメータは個別にテスト・最適化する必要があります。

4. 機械的な取引にはドローダウンや連続損失のリスクがあり、資金管理が必要です。

これに対する対応策は以下の通りです。

1. ストップロスを設定し、損失が一定額に達したら手仕舞う。

2. 異なるパラメータの組み合わせを詳細にテストし、最適なパラメータを見つける。

3. 銘柄や時間足の特性に応じてパラメータを調整する。

4. 資金管理を徹底し、分割で建玉し、1回のポジションサイズを制御する。

最適化の方向性

この戦略は以下の方向性で最適化できます。

1. QQEパラメータの最適化：RSIの期間長、RSIの平滑化期間長、高速ATRの期間長など、最適なパラメータの組み合わせを探す。

2. 移動平均線のパラメータ最適化：期間やタイプなどを調整し、QQE指標との最適なマッチングを図る。

3. 異なるQQEクロスを建玉と手仕舞いにテストし、最も安定した組み合わせを探す。

4. 異なる銘柄や取引時間足に応じてパラメータを細分化する。デイトレードでは期間を短くしてパラメータを調整する。

5. ストップロス機構を追加する。損失が一定の割合に達したらストップする。

6. ポジションサイズを適切に縮小し、異なるポジション管理方法をテストする。

まとめ

この戦略は、QQE指標によるトレンド判断とクロスシグナル、および移動平均線によるフィルターを統合して取引シグナルを生成します。実運用ではパラメータを調整してシグナルの品質を最適化し、厳格な資金管理でリスクをコントロールできます。この戦略は自動売買のシグナル対シグナルモードに適しており、裁量取引の補助としても利用できます。パラメータ最適化とルール最適化により、より多くの市場環境に適応できます。