概要

本戦略は、多項式補間に基づくRSIモメンタム指標Delta-RSIを用いて取引シグナルを生成する。Delta-RSIは局所多項式回帰手法によりRSIを平滑化し、その1次時間微分をモメンタム指標として利用する。本戦略はATR、出来高、RSIに基づくフィルターを追加し、一部の「偽」シグナルを除去する。

原理

本戦略の核心指標はDelta-RSIである。その計算手順は以下の通り。

1. RSI時系列（期間rsi_l）を入力する。
2. 長さwindowのスライディングウィンドウ上で、多項式補間手法を用いてRSIをフィッティングする。
3. 現在点におけるフィッティング曲線の1次微分、すなわちDelta-RSIを計算する。
4. Delta-RSIが0を上抜けたら買いシグナル、0を下抜けたら売りシグナルとする。
5. Delta-RSIのシグナルラインと組み合わせて取引シグナルを生成することもできる。

戦略はATR、出来高、RSIフィルターによりシグナルをフィルタリングする。

1. ATRフィルター：現在のN期間ATRがM期間ATRよりも高い場合、ボラティリティ上昇とみなす。
2. 出来高フィルター：現在の出来高が直近M期間の平均出来高のN倍を超える場合。
3. RSIフィルター：RSIが閾値1より高く、かつ閾値2より低い場合、買われすぎ・売られすぎ領域を除外する。

優位性

本戦略には以下の優位性がある。

1. Delta-RSI指標はより感度が高く、トレンド転換を早期に捉えることができる。
2. フィルターを追加することで、ほとんどの偽シグナルを除去し、シグナル品質を向上させる。
3. 多項式補間とフィルタリングパラメータをカスタマイズでき、様々な市場環境に適応する。
4. 買いのみ・売りのみの取引が可能で、異なる選好に対応する。
5. ストップロス・テイクプロフィットを設定でき、1回の損失と利益を管理できる。

リスク

本戦略には以下のリスクも存在する。

1. パラメータ設定が不適切だと、平滑化が過剰になったりフィルタリングが過剰になる可能性がある。
2. 買いポジションの損失リスクや売りポジションの損失リスク。
3. ストップロス・ストップの幅が広すぎると、1回の損失が拡大する可能性がある。

これらのリスクは、パラメータの最適化、フィルター条件の調整、より厳格なストップロスの設定により制御・低減できる。

最適化の方向性

本戦略はさらに以下の最適化が可能である。

1. Delta-RSIモデルのパラメータを最適化し、フィッティング効果を改善する。
2. 機械学習に基づく適応型フィルタリングを追加する。
3. 異なる銘柄ごとにパラメータを個別設定する。
4. モデル組み合わせなどの手法を追加し、安定性を高める。

まとめ

本戦略はDelta-RSI指標の高感度特性を活用し、厳格なフィルター機構と組み合わせることで、リスクを管理しつつ戦略の品質を向上させる。パラメータとモデルの継続的な最適化により、戦略のプラス収益率をさらに拡大できる可能性があり、有効な定量取引戦略の一つである。